考夫曼效率比（KER），也称为“广义分形效率”，是旨在评估金融市场价格变动效率的技术指标。该比率由佩里·考夫曼 (Perry Kaufman) 开发，可提供有关市场趋势的宝贵见解，并帮助交易者识别潜在机会。
历史背景与发展
佩里·考夫曼 (Perry Kaufman) 在他的《新交易系统和方法》一书中介绍了 KER。他的目标是创建一个适应性强的指标，可以适应不同的市场条件。与假定波动性恒定的传统移动平均线不同，KER 会动态调整，使其适合各种资产和时间范围。
它与其他技术指标有何不同
自适应效率
与固定周期移动平均线不同，KER 根据市场波动调整其敏感性。它适应快速和缓慢的价格变动。
归一化范围
该比率介于 0 和 1 之间，因此更容易解释。值越高表示趋势越有效。
趋势强度
KER 不仅可以识别趋势，还可以量化趋势的强度。交易者可以判断趋势是强劲还是减弱。
考夫曼效率比公式
- 分子代表指定时期内的净价格变化。
- 分母是同期绝对价格变化的总和。
解释比率值
- KER 接近 1 表明存在高效趋势。
- KER 接近 0 表明市场波动且效率较低。
- 交易者可以使用阈值（例如0.3或0.7）来 识别趋势强度.
与其他指标结合
- 将 KER 与趋势跟踪指标（例如移动平均线、MACD）配对进行确认。
- 避免使用太多指标使图表超载。
趋势跟踪策略
黄金交叉：当 KER 跨越阈值（例如 0.7）并且价格高于移动平均线时买入。看跌背离：当 KER 背离价格时卖出（KER 形成较低的高点，而价格形成较高的高点）。
对市场噪音的敏感性
KER 在波动期间可能会产生错误信号。考虑使用附加标准过滤信号，例如基于交易量的确认或趋势跟踪指标。
适应不同的时间范围
在不同的时间范围内（每日、每小时等）测试 KER。较短的时间范围可能会产生更频繁的信号，但也可能更嘈杂。较长的时间范围提供更稳定的信号，但可能会错过短期机会。
解决差距和数据限制
- 数据差距： KER 依赖于连续的价格数据。丢失的数据点可能会影响其准确性。使用插值或替代数据源来填补空白。
- 周末间隙： 由于非交易时间，外汇市场在周末会出现缺口。调整 KER 计算以考虑这些差距。
如何使用考夫曼效率比率指标进行交易
购买入口
- 使用其他技术分析工具或价格行为确认市场的看涨趋势。
- 等待考夫曼效率比 (KER) 指标与超卖区域互动（通常由 0 级表示）。
- KER 突破超卖水平表明潜在的上涨动力。
- 寻找看涨烛台形态，例如看涨吞没形态、锤子形态或其他反转形态。
- 当 KER 与超卖条件一致并且价格走势得到确认时，请考虑开设买入/多头头寸。
- 将止损设置在最近波动低点下方，以防止不利的价格波动。
- 考虑在阻力位或根据您偏好的风险回报率获利了结。
卖出条目
- 使用其他技术分析工具或价格行为确认市场的看跌趋势。
- 等待考夫曼效率比 (KER) 指标与超买区域互动（通常由 1 级表示）。
- KER 低于超买水平表明潜在的下行压力。
- 寻找看跌烛台形态，例如看跌吞没形态、倒锤子形态或其他反转形态。
- 当 KER 符合超买条件并且价格走势得到确认时，请考虑开立卖出/空头头寸。
- 将止损设置在最近波动高点上方，以在市场反转时限制损失。
- 考虑在支撑位或根据您偏好的风险回报率获利了结。
考夫曼效率比指标设置
结论
考夫曼效率比率指标提供了市场效率和趋势强度的动态视角。其适应性使其适用于各种工具和时间范围。交易者可以将其与其他技术工具一起使用，以做出更好的决策。 KER 不是水晶球，但它是一个有价值的镜头，您可以通过它查看市场动态。
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