霍尔特趋势外汇交易策略

蒂姆·莫里斯

2021 年 4 月 16 日

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顺势交易是外汇市场交易最简单的方法之一。当顺应趋势进行交易时，动力就在你这一边。贸易不必对抗市场的流动。相反，价格随着势头的变化而变化。

这使我们获得了顺势交易最明显的优势，即进行高概率交易。由于交易者随着市场的流动进行交易，因此价格朝交易方向变动的可能性很高。价格通常会经常朝交易的方向变动。如果与良好的交易管理技能相结合，交易者将获得非常高的获胜率并且更少遭受损失。

但我们如何才能进行高概率趋势跟踪交易呢？关键在于将长期和中期趋势与短期动量入场相结合。

霍尔特趋势外汇交易策略是一种简单而系统的交易策略，可以帮助交易者调整长期、中期和短期趋势。它为交易者提供准确的交易条目，从而更频繁地提供收益。

采用双指数平滑趋势

霍尔特双指数平滑 (DES) 趋势指标是一种自定义指标，可帮助交易者识别趋势方向和强度。

尽管 Holt DES 趋势指标在技术上是动量指标，但其底层数学基础旨在预测趋势方向。就像大多数统计预测方法一样，Holt DES 趋势假设来自先前价格变动的线性趋势轨迹。这使得该指标更像是预测类型的指标，而不是滞后指标。

Holt DES 趋势指标将其读数和趋势方向预测显示为直方图条形。正柱表示看涨趋势方向，负柱表示看跌趋势方向。较长的条形也表示较强的趋势，而较短的条形表示较弱的趋势。

HMA指标

HMA 指标基于赫尔移动平均线 (HMA)。

最基本的移动平均线是简单移动平均线（SMA），被称为滞后型移动平均线。它对价格变动的反应较差，使得交易者很难对价格变动做出及时反应。出于这个原因，其他形式的移动平均线被开发出来。指数移动平均线 (EMA) 和加权移动平均线 (WMA) 的开发是为了解决移动平均线的滞后特性，并提供更灵敏的移动平均线类型。赫尔移动平均线使指标变得极其快速和灵敏，从而使其更上一层楼。但它仍然保留了平滑的特性，使其能够更有效地避免波动市场上的错误信号。

HMA 指标虽然基于赫尔移动平均线 (HMA)，但并不显示为移动平均线。相反，它显示为覆盖在价格蜡烛上的条形图。每当 HMA 的斜率或轨迹发生变化时，条形图就会改变颜色。

在此设置中，蓝色条表示看涨趋势，而橙色条表示看跌趋势。

交易策略

该交易策略通过调整长期、中期和短期趋势来提供交易信号。为此，该策略使用三个指标：50 周期简单移动平均线 (SMA)、Holt DES 趋势指标和 HMA 指标。

虽然50移动平均线通常被认为是中期趋势移动平均线，但由于与其他指标相比，该指标对价格变化的反应较慢，因此我们将其用作长期趋势指标。趋势方向将基于价格相对于 50 SMA 的位置以及 50 SMA 的斜率。

Holt DES 趋势指标将代表中期趋势。该指标的趋势方向将取决于直方图条形是正还是负。

最后，短期趋势将基于HMA指标。该指标充当入场触发器。交易是根据指示短期趋势反转的条形颜色变化进行的，与长期趋势保持一致。

指标：

50 SMA
Holt_double_exponential_smoothing_trend
- 趋势周期：18
- 预测条（水平线）：15
船体趋势
- HMA_周期：20

首选时间范围： 15 分钟、30 分钟、1 小时和 4 小时图表

货币对： 主要和次要对

交易时段： 东京、伦敦和纽约会议

购买交易设置

条目

价格应高于 50 SMA 线。
50 SMA 线应该向上倾斜。
Holt DES 趋势条应该为正。
允许价格回撤，导致 HMA 柱暂时变为橙色。
一旦 HMA 条变回蓝色，就输入买入订单。

止损

在入口蜡烛下方的分形上设置止损。

Exit 退出

HMA 条变为橙色后立即关闭交易。

卖出交易设置

条目

价格应低于 50 SMA 线。
50 SMA 线应该向下倾斜。
Holt DES 趋势条应为负。
允许价格回撤，导致 HMA 条暂时变为蓝色。
一旦 HMA 柱变回橙色，就输入卖单。

止损

在入场蜡烛上方的分形上设置止损。

Exit 退出

HMA 条变为蓝色后立即关闭交易。

结论

该交易策略是经典的趋势跟踪策略，根据长期、短期和中期趋势之间的一致性进行交易。

当与价格行为和价格模式交易设置结合使用时，该策略效果很好。它确认了短期趋势的恢复，之前通常会出现表明短期趋势反转的烛台形态。

一些交易者使用固定的止损和止盈目标，基于固定的回报风险比来交易此策略。其他交易者使用固定止损和浮动退出策略，例如本策略中使用的策略。理论上，根据历史数据，基于手动退出的交易应该更有利可图。然而，由于缺乏纪律和良好的交易直觉，许多交易者无法使用手动退出策略获利。如果您发现采用手动退出策略进行交易很困难，您可以选择固定止盈目标。然而，同样重要的是设定一个理想的止盈目标，该目标不能太高，降低被击中的概率，也不能太低，导致难以盈利和弥补损失。