外汇策略

过滤交叉外汇交易策略

2018 年 10 月 28 日

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过滤交叉外汇交易策略

尽管交叉策略在许多交易者中非常受欢迎，但许多交叉策略未能产生交易者希望从策略中获得的结果。事实上，我认识一位新手交易者，他盲目地遵循流行的交叉策略而烧掉了自己的账户。

但如果它不起作用，为什么会如此受欢迎呢？

这并不是说交叉策略不起作用。只是它有很多弱点，不适合在所有市场使用。应过滤掉弱点以避免损失。

一个弱点是输入有时有点太晚了。这是因为大多数基于交叉的入场都是短期过度扩张状态的入场。大多数导致交叉的蜡烛动量太大，偏离移动平均线太远。这可能意味着交易方向的移动空间更短。它还可能导致短期均值回归，这可能是小幅回撤，或更糟糕的是导致市场开始波动。在很多情况下，在强劲的单边走势之后，市场将开始波动，这对于交叉策略来说是最糟糕的情况。

与先前相关的另一个弱点是退出也有点太晚了。交叉策略旨在通过在走势开始时进入市场并在趋势确定结束时退出来捕捉大的趋势走势。这是交叉策略的主要优势。然而，这也是大多数交叉策略的致命弱点，因为退出有时是交易再次亏损的价格点。交易者最终会发现自己如果在盈利时早一点退出交易就好了。

另一个弱点是它不考虑长期趋势。我将交叉策略视为逆转策略。这是一种反转策略，因为基于交叉的入场是假设先前的趋势已经结束，相反的趋势应该开始。然而，尽管这是一个反转策略，但仍然是短期趋势的反转。很多时候，可以进行交叉入场，但交易却与长期趋势背道而驰。如果所进行的交易是朝着长期趋势的方向进行，那么交叉策略会效果更好，因为短期趋势往往受到长期趋势的支配。

通过该策略，我们将尝试解决交叉策略的每个弱点，为我们提供具有更高交易概率的交叉策略。

设置：过滤交叉策略

交叉策略的基础是在较快移动平均线和较慢移动平均线交叉时入场。以下是我们的移动平均线的设置。

快速移动平均线：8 周期线性加权移动平均线 (LWMA)（黄金）
慢速移动平均线：10 周期线性加权移动平均线 (LWMA) +1 偏移（洋红色）

为了解决在过度延伸的蜡烛上入场的问题，我们将使用 14 周期平均真实波动范围 (ATR) 指标和快速移动平均线本身。为了避免过度入场，我们只会在导致交叉的蜡烛收盘价距快速移动平均线不超过 ATR 1 倍时进行交易。这应该让贸易有更多的空间朝着我们的方向发展。以下是此过滤器的示例。

为了解决退出太晚的问题，我们将使用止盈目标。是的，这将限制我们的利润并削弱交叉策略的主要优势，但它也将帮助我们避免在价格已经反转时退出。最好采取保守的做法，以避免损失金钱。为此，我们还将使用 ATR。我们将止盈设置为 ATR 的 3 倍。

我们要处理的最后一个弱点是不按照长期趋势进行交易的问题。为了过滤掉不符合长期趋势方向的交易，我们将使用 50 指数移动平均线 (EMA) 作为过滤器。仅当设置高于 50 EMA 时我们才会进行买入交易，只有当设置低于 50 EMA 时我们才会进行卖出交易。通过这样做，我们不仅可以增加顺势交易的成功概率，还可以避免过早退出。有时，移动平均线在朝着我们的交易方向发展之前会多次交叉，但这并不意味着长期趋势已经结束。交叉策略交易，如果它过早地交叉而没有达到我们的目标，只要价格没有越过 50 EMA 的另一边，仍然可以通过持有交易来挽救。

在下面的图表中，例如，如果我们采取先前的交叉，因为我们没有使用 ATR 过滤这个过度延伸的入场点，那么如果我们在反向交叉中退出，却发现价格确实回到了原来的水平，我们就会赔钱。我们的交易方向，如果我们坚持下去就会获利。然而，我们本来可以有理由持有交易，因为 50 EMA 尚未突破。因此，仍然有可能让价格朝着我们的方向发展，就像它所做的那样。