EMA – 随机指标过滤外汇交易策略
交易策略通常可以分为两类：动量策略和均值回归策略。 动量交易策略往往更重视趋势的方向和趋势的力量。 动量策略背后的概念是，如果价格在一个方向上的力量太大，那么它很可能会继续朝同一方向发展，押注价格将继续上涨几个点是一个安全的赌注。 从某种意义上说，这是事实。 动量策略的胜算对他们有利。 然而，动量策略确实有一个致命弱点。 它的弱点在于，经常寻找动量交易，使您陷入超买或超卖的货币对或工具中。 在这些情况下，动量设置通常会随着市场逆转而陷入困境。 这将我们引向相反类别的交易策略——均值回归。
均值回归策略是更多地考虑价格水平的策略，无论是超买还是超卖。 顾名思义，均值回归策略认为价格总是会回到平均价格或其均值。 如果您已经查看图表相当长一段时间了，尤其是外汇市场上的图表，您会发现这是事实。 价格确实回到了平均水平。 这也是一种合乎逻辑的交易方式，因为您不想在已经超买的市场中买入或在已经超卖的市场中卖出。 买高了就很难卖高了，卖低了就很难再卖低了。
一些交易者试图将两种类型的策略结合起来——动量策略和均值回归策略。 许多人已经证明了他们的策略，并成为对冲基金的专业交易员。
我们现在要讨论的策略是可以被视为均值回归策略的策略类型。 然而，即使这是均值回归策略，我们也会考虑长期趋势的方向。
为了对趋势方向有逻辑偏差，我们将使用 200 指数移动平均线 (EMA)。 这是因为 200 EMA 是许多交易者关注的移动平均线。 使用它的交易者越多，它就越可靠。 此外，由于超买和超卖状况，或均值回归策略，作为一个整体，大多是极端的市场状况，我们需要着眼于趋势的长期方向，而不是短期，以便发出信号地方。 超买或超卖状况与极短期趋势方向一致的情况很少。
交易者还经常使用振荡指标来评估市场是否超买或超卖。 事实上，在没有超买或超卖的情况下，很难评估价格是否超买或超卖，除非具有明确定义的水平支撑和阻力的区间市场，而这种情况很难获得。
用于均值回归策略的最常见振荡指标之一是随机指标。 与其他指标相比，我认为它是一个移动速度更快的振荡指标。 这使我们能够在价格回撤至均值时进行短期均值回归交易。
设置：200 EMA – 随机振荡器设置
购买设置：
- 价格应高于 200 EMA，表明长期方向偏向看涨
- 允许随机振荡指标跌破 20 水平线，表明超卖情况
- 等待主要随机指标线（实线）刺穿信号随机指标线（虚线）上涨
- 在信号蜡烛收盘时进入交易
止损： 低于价格最初上涨形成的分形几个点。
退出： 当随机指标线达到 70 水平时关闭交易。
销售设置：
- 价格应低于 200 EMA，表明长期方向偏向看跌
- 允许随机振荡指标突破 80 水平，表明超买状况
- 等待主要随机指标线（实线）刺穿随机指标线（虚线）下降的信号
- 在信号蜡烛收盘时进入交易
止损： 高于价格最初下跌形成的分形几个点。
退出： 当随机指标线达到 30 水平时关闭交易。
反向压力警告
与所有策略一样，该策略也并不完美。 在某些情况下，该策略不起作用，即当市场决定改变趋势方向时。 很多时候，从趋势情景来看，当市场决定改变方向时，价格会强力穿越 200 EMA。 这通常伴随着随机指标达到超买或超卖水平，这是我们的信号设置。 然而，您会注意到，价格将继续朝同一方向发展，并且随机指标生成的均值回归信号只是价格在继续穿越 200 EMA 之前的短暂推力。 这种情况正是我们的设置不起作用的地方。 为了避免这种情况，进入较高的时间范围将有所帮助，有时您会发现在较低时间范围内可能超卖的东西实际上在较高时间范围内超买。 下面是一个在 5 分钟图表上不起作用的设置示例。
下面是相应的 1 小时图表，显示 5 分钟图表上的超卖实际上是 1 小时图表上的超买。
结论
如果您想成为一名均值回归交易者，这是一个很好的起点。 许多老派的成功交易者发现随机指标是短期均值反转的有效工具。 这是乔·迪纳波利 (Joe DiNapoli) 使用的工具之一，他是一位非常成功的交易员，他率先使用了随机指标、MACD、斐波那契水平等。 您甚至可以通过他的书 DiNapoli Levels 进一步研究这一点。
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