双 MACD 重进外汇交易策略
振荡指标通常用作均值回归策略的入场信号。 这是非常合乎逻辑的，因为振荡指标善于识别超卖和超买的市场状况，或者至少能观察到过度扩张的趋势市场。 然而，调整指标的参数可能会对指标是否具有足够的响应能力以用于短期交易产生巨大影响。
两种速度 MACD 比较
在我们真正深入研究我们将要研究的策略之前，让我们尝试观察一下常规 MACD 参数的调整如何对指标的外观和使用产生影响。
我们将使用的参数如下：
- 快速MACD（黄金）
- 快速 EMA：5
- 慢 EMA：15
- MACD 移动平均线：1
- 慢速 MACD（白银）
- 快速 EMA：12
- 慢 EMA：26
- MACD 移动平均线：1
如果您注意到，我们对慢速 MACD 使用标准 MACD 设置，只是它的 MACD SMA 为 1。这是因为我们在实际策略中删除了 MACD SMA 作为信号源。 尽管如此，它的直方图的反应方式与标准 MACD 相同。
使用 MACD 的标准参数本质上是一个更慢、更滞后的指标，它试图识别既定的趋势偏差。 事实上，当 Joe DiNapoli 最初在他的策略中使用这一点时，他使用 MACD 来确定长期趋势转变，而随机振荡指标则用于确定短期趋势转变。
比较快速和慢速 MACD，您会发现柱状图柱从空头到牛头以及从空头到牛头的来回移动比慢速 MACD 更频繁。 如果你仔细想想，它往往比另一个更短期，因为趋势偏差转变所需的时间更短。 这些趋势偏差的短期变化可能是获利的机会。
贸易理念
现在我们已经看到快速和慢速 MACD 并排响应价格，让我们讨论一下该策略如何同时使用这两种设置。
该策略背后的想法是使用较快的 MACD 作为入场信号，同时使用较慢的 MACD 作为主要趋势仍未改变方向的确认。 通过这样做，我们能够进入回调，因为更快的 MACD 足够敏感，可以在回调期间提供信号。
为此，我们将寻找两个 MACD 都在中线零的同一侧停留相当长一段时间的情况。 这将向我们证实存在一个已经确定的趋势。
我们通过 50 周期指数移动平均线 (EMA) 进一步过滤掉它。 就趋势偏差而言，50 EMA 也应该与两条 MACD 汇合。 如果价格高于 50 EMA，那么我们也在寻找两条 MACD 的看涨趋势。 如果价格低于 50 EMA，那么我们认为两条 MACD 均呈看跌趋势。 这使我们能够巩固我们的趋势方向偏见。
然后，我们使用快速 MACD 和 50 EMA 寻找特定的入场点。
首先是 50 EMA。 由于我们正在进入回调，我们将使用 50 EMA 作为价格在反弹之前应回调的区域。 在反弹至初始趋势方向之前，价格应触及 50 EMA。 当价格未触及 50 EMA 时，将会出现一些回撤和反弹，但对于此策略，我们将坚持以该移动平均线作为我们的入场区域。
然后，我们寻找快速 MACD 的汇合以进行回调和反弹。 其特征是中线零处有一个轻微的峰值。 这意味着交叉和反弹应该只针对几根蜡烛。 为了具体说明我们的规则，我们将仅设置三 (3) 根蜡烛的限制。 当缓慢的 MACD 保持在其中线的同一侧时，就会发生这种情况。
时间范围：1小时图及以上
货币对：除了大价差外来的任何货币对
交易时段：最好在其中一种货币市场开盘时在 1 小时图表上进行（例如：GBPUSD – 伦敦或纽约时段）； 4 小时及以上图表可以是任何交易时段
购买设置
条目
- 价格应高于 50 EMA
- 两个 MACD 均应高于零
- 价格应该回撤、触及 50 EMA 并反弹
- 快速 MACD 应该回撤，跌破零线，并在三根蜡烛或更短的时间内反弹到零线之上
- 在与零线上方的快速 MACD 交叉相对应的蜡烛收盘价处输入买入市价订单
止损
- 将止损设置在入场蜡烛下方的摆动低点
获利
- 将止盈设置为止损风险的 1 倍
销售设置
条目
- 价格应低于 50 EMA
- 两个 MACD 均应低于零
- 价格应该回撤、触及 50 EMA 并反弹
- 快速 MACD 应该回撤，升至零线上方，并在三根蜡烛或更短的时间内反弹至零线下方
- 在与零线下方的快速 MACD 交叉相对应的蜡烛收盘价处输入卖出市价订单
止损
- 将止损设置在入场蜡烛上方的波动高位
获利
- 将止盈设置为止损风险的 1 倍
结论
这个策略是一个工作策略。 它是使用相同设置的双 MACD 策略的第二个组成部分。 不同之处在于，这是既定趋势的重新进入。
该策略的止盈目标相当保守。 但是，这可以根据您的喜好和攻击性进行调整。 回报风险比越高，获胜的概率越低，但获胜后的回报就越高。
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