双标签过度外汇交易策略
均值反转策略是技术交易者的主要策略类型之一。 大多数交易策略要么是某种类型的趋势跟踪策略，要么是均值反转策略。
均值反转基本上是价格反转回到其平均值或均值。 把它想象成一根橡皮筋。 在趋势市场中，价格可能会偏离其均值，并在相当长的一段时间内远离它。 但迟早价格必须回到某种平均水平。 这是因为大多数明智的人对价格敏感。 他们不想购买他们认为已经太贵的东西或以非常低的价格出售东西。
这个概念在现实市场场景中非常合乎逻辑。 然而，在交易世界中，贪婪常常笼罩交易者的头脑，使他们对价格过高不敏感。 这也可能是因为交易者通常只是看图表并为了赚钱。 他们买东西不是因为内在价值，而是为了利润。 由于交易者会考虑其交易内容的内在价值，并且只关注价格以及未来可能的价格，因此交易者倾向于追逐价格，而不是理性地尝试评估资产的价格是否已经太贵购买或出售太便宜。
然而，随着大部分市场意识到价格过高，交易者开始进行反趋势交易，使价格回到平均水平。 在过度扩张的市场条件下发生的逆转就是逆转的含义，围绕这一概念建立的策略，经过仔细思考和测试，是非常合理和合乎逻辑的。
识别过度扩张的市场状况
有许多不同的方法可以识别过度扩张的市场状况。 它甚至因交易者而异，具体取决于他们的策略、交易时间范围、持仓时间长度以及交易者类型。 但作为零售交易者，我们通常受到技术分析的限制，因为基于研究的基本面分析通常超出了我们的能力范围。
由于作为散户交易者，我们通常使用技术分析或图表来分析市场，因此让我们探讨一些可以帮助我们识别这些超买或超卖市场状况的技术指标。
振荡器与频带和通道
有两种类型的技术指标可以让我们直观地、量化地确定市场是否超卖或超买。 这些是振荡器类型的指标，大多数指标都包含波段或通道。
首先，振荡器。 震荡指标类型的指标非常棒，因为它可以让交易者看到价格离中线（通常是零线或 50 线）有多远。 这条中间线基本上就是平均值。 然而，并非所有震荡指标都能有效识别超买或超卖的市场状况。 这是因为某些振荡器不受范围限制。 这意味着数字可能会飙升或跌得太低，而你无法将其判定为超卖或超买。 MACD 就是一个例子。 MACD 很棒，但它们无法识别超卖或超买状况，因为它不受范围限制。 与之前的超买反转点相比，市场可能会出现一种截然不同的超买状况。 我们需要的是范围限制的振荡指标，并且具有标记超买或超卖条件的水平。 这些是随机指标、相对强弱指数 (RSI)、商品通道指数 (CCI) 等。虽然超买和超卖标记处于不同的水平，但它们趋于相同的趋势，只是根据所使用的参数而有所不同。
下一站，乐队和频道。 这些类型的指标也往往显示超买和超卖的市场状况。 然而，他们的做法有点不同。 通道和通道通常印在价格图表上，其中的线追踪平均值，外线标记极值。 这些是布林线、肯特纳通道等。
不过，通道和通道的优点在于，由于超买和超卖情况已标记在价格图表上，因此外部通道甚至中线也可充当支撑和阻力，有时直观地显示价格如何拒绝通道附近的区域。
战略理念
单独来看，振荡器和频段都很棒。 然而，当彼此结合使用时，您将能够识别汇合点。 由于两个以上的指标已经可以量化并直观地确认价格过度扩张，因此这可以为我们提供更高的交易概率。 对于此策略，我们将使用随机振荡器和布林线。
但我们不会就此止步。 为了进一步提高交易成功的可能性，我们将再次确认。 这将是反转烛台模式。 任何高概率反转烛台模式都可以。 我通常更喜欢 pinbar 和吞没蜡烛，但其他模式，如上吊人和刺穿蜡烛也可以。
购买交易设置
条目
- 随机振荡指标：两条振荡线均应低于 20
- 随机振荡指标：快速随机振荡指标应跨越慢速随机振荡指标
- 布林线：价格蜡烛应低于或触及布林线外线下限
- 应该出现看涨反转模式
止损
- 将止损设置在蜡烛的最低点
获利
- 将止盈目标设置为止损风险的 2 倍
在这个买入设置中，随机指标线在 20 水平下方相互交叉，确认了超卖市场状况的逆转。 这也与布林带下外轨上出现看涨 pinbar 相吻合。 这表明低于外轨线（超卖区域）的价格正在被市场拒绝。 入场点是在 pinbar 蜡烛收盘时，在强劲反转后，很容易在两根蜡烛中达到利润目标。
卖出交易设置
条目
- 随机振荡指标：两条振荡线均应高于 80
- 随机振荡指标：快速随机振荡指标应穿过慢速随机振荡指标下方
- 布林线：价格蜡烛应高于或触及布林线外上部
- 应该出现看跌反转形态
止损
- 将止损设置在蜡烛的最高点
获利
- 将止盈目标设置为止损风险的 2 倍
在此示例图表中，我们观察了拒绝上部外带的看跌 pinbar 形态。 价格拒绝超买区域也与随机线穿越 80 线上方相一致。 再次，在两根蜡烛中达到了止盈目标。
然而，这并不是该图表上唯一的交易设置。 如果您在该设置后注意到几根蜡烛，则随机指标在 20 水平上交叉，而价格触及较低的外带。 有趣的是，尽管烛台形态不是那么漂亮，但它仍然符合看涨吞没形态的资格。 这种可能的购买设置也是为了盈利。
结论
超卖和超买市场情景的均值反转和价格拒绝是极好的切入点。 然而，抓住真正的转折点却是相当困难的。
有两个指标来识别超卖或超买状况会增加逆转的压力。 然而，这不应该是入场的唯一资格，因为趋势可能会持续，过度扩张的市场状况可能会持续几个时期。 通过等待反转蜡烛的出现，我们可以确定均值反转设置的高概率转折点。
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