外汇策略

定向修正移动平均线外汇交易策略

蒂姆·莫里斯

2020 年 10 月 16 日

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当新交易者第一次查看图表时，他们经常会看到毫无意义的上下移动的柱线和线条。新交易者不容易发现机会，因为大多数人还没有掌握发现机会的技能。但我们首先要寻找什么？交易者如何在看似混乱的图表中看到机会？

历史总是重演。这个概念使技术交易者能够持续从外汇市场中赚钱。市场按照模式和周期运行。这些模式和周期具有可预测性。这使得经验丰富的交易者能够明智地猜测市场的走向。对他们来说，每当这些模式和周期出现时，就是赚钱的机会。

定向修正移动平均线外汇交易策略允许交易者通过使用一组技术指标轻松识别这些周期。这些指标可以轻松显示趋势周期反转的点，帮助交易者理解原本混乱的图表。

平均定向运动指数

平均方向运动指数（ADX）是由 Welles Wilder 开发的技术指标。该指标帮助交易者根据动量以及趋势强度确定趋势方向。

平均方向运动指数由正方向指标（+DI）、负方向指标（-DI）和平均方向指标（ADX）线组成。正方向指标（+DI）和负方向指标（-DI）统称为方向运动指标（DMI）。

DMI 用于确定趋势方向。这是基于 +DI 相对于 -DI 的位置。在看涨趋势中，+DI 线将高于 -DI 线，而在看跌趋势中，-DI 线将高于 +DI 线。因此，两条线之间的交叉被视为趋势反转信号。

ADX 线代表趋势强度。技术交易者将 ADX 数字高于 25 视为具有强劲趋势，而数字低于 20 则视为代表没有趋势的市场状况。

i-AMA 最佳值和 i-AMMA 指标

尽管这些指标的名称可能几乎相似，但它们的方法确实不同。这两个指标实际上是移动平均线的修改版本，但是它们的修改旨在提供与其他移动平均线相比不同的特征。

i-AMA 最优值是自适应移动平均线 (AMA)。这种类型的移动平均线经过调整，以提供不太敏感的移动平均线。这使得该生产线不易受到市场波动的影响。这也使得 i-AMA 成为一条出色的趋势过滤移动平均线。

另一方面，i-AMMA 指标是平均修正移动平均线 (AMMA)。此版本的移动平均线旨在对价格走势更加敏感。与其他移动平均线相比，这导致该线更接近价格走势。它还提供了较少滞后的信号。这些特性使 i-AMMA 指标成为出色的信号线移动平均线。

交易策略

该策略是一种基于两条移动平均线的交叉趋势反转策略，这两条移动平均线的设计目的相反。 i-AMA 最佳指标将用作滞后移动平均线，而 i-AMMA 指标将用作领先移动平均线。每当两条线交叉时就会生成交易信号。

然而，上述两条移动平均线产生的交易信号应与 ADX 指标的 DMI 线汇合。看涨交叉信号应与看涨 DMI 交叉一致，而看跌交叉信号应与看跌 DMI 交叉一致。

ADX 线将作为交易信号的确认。有利可图的交易通常会导致 ADX 线超过 25。但是，我们不会据此限制我们的交易。这是因为市场往往在趋势出现之前就处于收缩阶段。在收缩阶段，ADX 线通常低于 25。

指标：

平均定向运动指数
- 期间：28
i-AMMA
- MA期间：14
i-AMA-最佳

大体时间： 最好是 4 小时图和日线图

货币对： 主要和次要对

交易时段： 东京、伦敦和纽约

购买交易设置

条目

+DI 线（黄绿色）应穿过 -DI 线（小麦）上方，表明看涨趋势反转
i-AMMA 线（实线）应穿过 i-AMA 最佳线（虚线）上方，表明看涨趋势反转
看涨趋势反转信号应该有所调整
在以上条件汇合时输入买单

止损

将止损设置在入场蜡烛下方的支撑位

Exit 退出

一旦 DMI 线反转就关闭交易
一旦价格收盘低于 i-AMA 最佳线，就关闭交易

卖出交易设置

条目

+DI 线（黄绿色）应穿过 -DI 线（小麦）下方，表明看跌趋势反转
i-AMMA 线（实线）应穿过 i-AMA 最佳线（虚线）下方，表明看跌趋势反转
看跌趋势反转信号应该有所调整
在上述条件汇合时输入卖单

止损

将止损设置在入场蜡烛上方的阻力位

Exit 退出

一旦 DMI 线反转就关闭交易
一旦价格收盘高于 i-AMA 最佳线，就关闭交易

结论

该交易策略是一种有效的交叉策略，可以产生优质的交易信号。该策略产生的许多交易信号可能会导致趋势。这将使交易者能够从高收益交易中获利，回报风险比可达 2:1 至 5:1。

该策略在波动性较大且具有较强趋势趋势的货币对中效果良好。避免在往往波动或持平的货币对或市场中交易此策略。

与移动平均线相比，DMI 交叉有时也往往更具响应性。有时，临时回扫可能会导致 DMI 线上出现交叉。这些情况可能会导致过早退出交易，并导致利润减少。然而，如果 DMI 交叉确实导致实际趋势反转，最好坚持尽早退出，而不是归还所有利润。选择持有交易的交易者可以利用明智的交易管理策略，采用追踪止损并将止损移至盈亏平衡点。