经典移动平均线交叉外汇交易策略

2018 年 5 月 25 日

940

移动平均线交叉策略

初学者和中级交易者都经常被复杂策略更好的想法所误导。赚钱哪有那么简单？交易策略应该是困难且令人困惑的，才能有效，对吧？错误的！

通常，交易者会陷入将事情过于复杂化的陷阱，认为这是朝着正确方向迈出的一步。然而，通常情况并非如此。我并不是说复杂的策略和系统不起作用，只是对大多数人来说，简单的策略效果更好，因为它更容易遵循。

所以，我们回到基础知识。许多交易者开始使用的最简单的经典策略之一是简单移动平均线交叉。这是许多交易者用来获利的流行策略。这通常用于股票和指数。然而，在外汇市场中，由于外汇市场的本质是两种货币的拉动，这种策略似乎有很多错误信号。但这并不意味着我们不能使用它。我们将添加一个简单的功能（过滤器）来减少这些错误信号。

经典简单移动平均线交叉策略由 7 日简单移动平均线 (SMA) 和 21 日简单移动平均线 (SMA) 组成。当较快的 7 SMA 与较慢的 21 SMA 交叉时会生成信号。如果 7 SMA 向上穿过 21 SMA，则会产生买入信号。如果 7 SMA 向下穿越 21 SMA ，则为卖出信号。仅当产生相反信号时，交易才会平仓并反转。

这种简单的策略曾经为许多交易者带来了如此多的利润，因为它往往会尽早捕捉到大趋势，并仅在趋势结束时退出。最重要的是，交易者总是以这种策略进入市场。只要交易的工具是流行市场，赚钱就应该很容易。然而，在外汇市场中，短期趋势往往变化太快，从而发出错误信号。我们将使用常用的移动平均线来解决这个问题。

200 指数移动平均线 (EMA)

200 指数移动平均线 (EMA) 是许多交易者使用的指标。这通常用作长期趋势的指标。它可以被认为是最后一道防线。如果价格突破该移动平均线，则可以说趋势可能正在发生转变。考虑到这一点，200 EMA 通常受到市场尊重，通常很难突破。在 200 EMA 均线附近进行交易，同时希望抓住大趋势可能不是一个好主意。

不过，7 SMA 和 21 SMA 交叉策略恰恰相反。它试图在使用短期趋势信号的同时捕捉大趋势。因此，这种与 200 EMA 相悖的交叉策略生成的信号可能会产生不利的牌堆。其一，如果信号不是假的，那么交易的喘息空间就非常小，因为价格很可能会从 200 EMA 反弹。如果这个信号确实是一个真实的信号，如果交易成功，那么从中获得的利润可能就太少了。果汁可能不值得榨。稍后我们将显示这些信号和反弹。

在setUp

买入信号：

7 SMA 向上穿越 21 SMA
价格高于 200 EMA
在蜡烛结束时入场

止损：位于 SMA 另一侧的入场蜡烛下方几个点。

退出： 7 SMA 向下穿越 21 SMA。

在此示例中，您会注意到 SMA 与我们的入场信号交叉并继续获得可观的利润。这一趋势还有更多的买入信号，其中许多信号本来是有利可图的。

卖出信号：

7 SMA 向下穿越 21 SMA
价格低于 200 EMA
在蜡烛结束时入场

止损： 位于 SMA 另一侧的入场蜡烛之上几个点。

退出： 7 SMA 向上穿越 21 SMA。

错误信号

7-21 SMA 交叉策略并不是一个完美的策略。正如之前所承诺的，下面是失败交易的示例，使用与第一个图表完全相同的图表。

第一个失败的交易是一个很好的例子，说明在 200 EMA 对面进行交易几乎没有盈利空间。如果您注意到的话，SMA 确实交叉了卖出信号，但是，它位于 200 EMA 的错误一侧，并且距离 200 EMA 太近了。一旦价格触及 200 EMA，它就停滞不前，随后反转亏损。

第二笔失败的交易距离 200 EMA 相当远，但仍然失败并亏损平仓，甚至可能被止损出局。这可能是因为，由于许多交易者将 200 EMA 视为长期趋势，并且可能将其他 EMA 视为中期趋势，因此许多交易者的偏见可能仍然看涨，从而击败了可能关注的空头交叉。

结论

这种经典的 7-21 SMA 交叉策略本身虽然可以发挥作用，但会产生许多错误信号。添加 200 EMA 是过滤错误信号的一个很好的例子。这一策略可能还有许多其他衍生品。有些人使用价格作为确认。有些人会将市场结构视为过滤器。有些人会添加其他指标来确认势头。该策略提供了一个良好的起点框架，您可以进一步开发该框架。