该交易策略利用长期趋势和均值反转信号之间的汇合进行交易。 这是因为，与逆趋势交易相比，顺着长期趋势方向进行交易通常具有更高的获胜概率。 问题是何时进入趋势。 进入趋势市场最合理的方式之一是回调。 这使我们能够沿着趋势方向进行交易，但具有更好的入场价格。 每当处于趋势中时，市场确实经常以上涨或下跌的方式振荡，而这些波动提供了机会。 超买和超卖迹象等微妙的失衡为我们提供了更准确地把握入市时机的机会。
商品通道指数
商品通道指数 (CCI) 是一种基于动量的震荡指标。 它检测动量方向、超买和超卖价格水平以及潜在的均值反转。
CCI 指标计算价格与统计平均价格的偏差。 它通过计算典型价格来实现这一点，典型价格是最高价、最低价和收盘价的平均值。 然后计算典型价格的简单移动平均线 (SMA)。 在每个周期，从当前典型价格中减去典型价格的 SMA。 然后通过计算其简单移动平均线进一步平滑差异。 然后将所得 SMA 乘以 0.015。 然后，通过将前一步骤的乘积除以当前典型价格与其简单移动平均线之间的差值来计算最终的 CCI 值。
CCI 指标绘制一条在零附近振荡的线。 它还具有-100和100水平的标记。CCI线跌破-100表明市场超卖，而CCI线突破100以上表明市场超买，这两者都是均值反转的主要条件。
除了作为均值反转指标之外，CCI 还可以用于识别与价格行为相比的背离。
尽管名称如此，商品通道指数还可应用于除商品之外的各种可交易工具，例如外汇货币对。
100 指数移动平均线
100 指数移动平均线 (EMA) 线是有效的长期趋势指标。
100周期移动平均线是交易者用来识别趋势方向的最流行的中长期移动平均线指标之一。
交易者根据价格走势相对于 100 MA 线的位置来确定趋势方向。 当价格走势总体高于 100 均线时，趋势为看涨；当价格走势总体低于 100 均线时，趋势为看跌。
交易者用来识别趋势方向的另一种方法是查看 100 MA 线的斜率。 由于移动平均线向大部分价格行为所在的位置移动，因此移动平均线的斜率也倾向于向价格行为所在的位置卷曲。 因此，交易者可以根据移动平均线的斜率来确认趋势的方向。 当 100 MA 线向上倾斜时，趋势为看涨；当 100 MA 线向下倾斜时，趋势为看跌。
在计算移动平均线的各种方法中，指数移动平均线（EMA）是最有效的一种。 它对最近的价格变动非常敏感，但同时它也保持其平滑性，这使得它不易受到市场噪音的影响。 这是因为指数移动平均法更重视最新的价格数据。 这创建了一条对价格变动非常敏感的移动平均线，但同时在其计算中具有平滑因子。
交易策略概念
该交易策略是一种趋势延续策略，与均值反转信号结合进行交易。 然而，交易不是在任何方向上采取均值反转信号，而是专门在长期趋势的方向上进行交易。
100 EMA 线用于识别长期趋势的方向。 这是基于价格行为相对于 100 EMA 线的位置以及该线的斜率。 然后根据趋势方向过滤交易，避免交易违背 100 EMA 线。
然后，我们等待深度回调，这将导致 CCI 超卖或超买（基于其线跌破 -100 或突破 100 以上）。
每当动量蜡烛朝趋势方向移动且 CCI 线在 -100 至 100 范围内交叉时汇合，即可进行交易，确认均值反转信号。
购买交易设置
条目
- 价格走势通常应高于 100 EMA 线。
- 100 EMA 线应该向上倾斜。
- 价格走势应该处于基于上升波动模式的上升趋势。
- 等待价格走势回调，导致 CCI 线跌破 -100。
- 一旦 CCI 线突破 -100，就开立买单。
止损
- 在进入蜡烛下方的支撑位上设置止损。
Exit 退出
- 一旦价格走势显示出看跌逆转的迹象，立即平仓。
卖出交易设置
条目
- 价格走势通常应低于 100 EMA 线。
- 100 EMA 线应向下倾斜。
- 基于下降的波动模式，价格走势应该处于下降趋势。
- 等待价格回调，导致 CCI 线突破 100。
- 一旦 CCI 线低于 100，就开立卖单。
止损
- 在进入蜡烛上方的阻力位设置止损。
Exit 退出
- 一旦价格走势显示出看涨逆转的迹象，立即平仓。
结论
与大多数趋势跟踪策略相比，这种交易策略确实具有较高的获胜概率。 它还提供通常具有正利润因素的交易设置，因为交易通常产生高于风险的利润。
不过，这种策略也不应该机械地盲目交易。 交易者应该仅在趋势明显、价格波动和回调较大的市场中使用此策略。
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