CCI-EMA 背离波动外汇交易策略
在本策略中，我们将主要讨论商品通道指数（CCI）以及如何使用它来交易分歧。 我们还将将此策略与指数移动平均线分层，以提高其准确性。
什么是商品通道指数（CCI）？ 它是唐纳德·兰伯特 (Donald Lambert) 在 1980 世纪 XNUMX 年代提出的振荡指标。
“这只是另一个指标吗？ 它有什么特别之处？”，你可能会说。 好吧，这可能只是另一个指标。 当我浏览 MT4 上的内置指标列表时，我曾经这样看待它。 从来没有多想过。 但经过仔细观察，这个振荡指标似乎反应非常灵敏，密切反映了价格走势的高点和低点。 是的，有时可能会有一两根蜡烛滞后，但它非常有用。
于是，我研究了一下它的内容。 事实证明，它使用了典型价格的概念，基本上是最高价、最低价和收盘价的平均值。 我们不会对其数学公式进行冗长的讨论，我们会让计算机为我们完成这一切。 但在我看来，CCI 真正是代表平均价格平均值的振荡指标。
如果 CCI 是平均价格的平均值，那对我们有什么意义呢？ 嗯，对我来说，任何谈论平均价格的振荡指标都可能有利于背离。
CCI 作为用于背离的振荡器的一个优点是，它不太慢，并且倾向于频谱中较快的一侧，这与 MACD 不同，MACD 比大多数指标慢一点。 它还具有这些锯齿状的峰和谷，这使得更容易确定峰或谷所在的确切蜡烛。 但这些优势也可能是劣势，因为它也可能会产生一些错误信号。 然而，CCI 通常具有超买和超卖标记，由指标上的 +/- 100 线表示。 这些可以帮助我们过滤交易，只考虑超买或超卖的条目。 另外，我们将使用额外的过滤器来帮助我们获得更高质量的设置。
隐藏的分歧
在趋势市场中，发生的典型背离是隐藏背离，因为这些均值回归通常是更大趋势的趋势延续。
隐藏背离有两种——隐藏看涨背离和隐藏看跌背离。
看涨隐性背离在价格图表上先有低点，然后出现更高的低点，而在 CCI 指标窗口中，它先有低点，然后出现更低的低点。 以下是隐藏看涨背离的示例。
这张图表告诉我们的是，价格走势处于上升趋势，低点越来越高。 然而，CCI 告诉我们，它已经回撤到足以被视为超卖的水平，可能是买入的好时机。 实际上，我们正在买入上升趋势的均值回归，这增加了对我们有利的可能性。 另外，我们正在从 50 EMA 反弹时买入。
另一方面，隐性看跌背离在价格图表上具有先高后低的高点，在 CCI 指标窗口中先高后高的高点。
这个隐藏的看跌背离图表告诉我们，价格走势处于下降趋势，打印出越来越低的高点。 然而，CCI 告诉我们，价格已经回撤到足以被视为超买的情况。 同样，通过在下跌趋势中卖出超买情况，我们正在增加对我们有利的可能性。 最重要的是，我们还在 50 EMA 反弹时抛售。
设置：CCI Divergence Plus 50 EMA 反弹
尽管我们没有对此进行太多讨论，但您应该猜到我们将在该策略中很大程度上使用 50 EMA，您是对的。 其原因是许多交易者使用 50 EMA 作为中间趋势偏差的指标。 如果我们尝试观察其周围的价格，价格通常会尊重 50 EMA 区域并从 XNUMX EMA 区域反弹。
购买设置：
- 价格应高于 50 EMA
- CCI 应低于 -100 标记，表明超卖状况
- 即将出现的隐藏看涨背离应该存在
- 价格应该会从 50 EMA 区域反弹
- CCI 应该会向上，确认 CCI 的新低
该图表显示了一些隐藏的看涨背离，并且满足了所有参数。
止损： 低于 50 EMA 或新低形成的分形几个点
退出： 在蜡烛收盘时平仓，此时 CCI 高于 200 点
销售设置：
- 价格应低于 50 EMA
- CCI 应高于 100 标记，表明超买状况
- 即将出现的隐藏看跌背离应该存在
- 价格应该会从 50 EMA 区域反弹
- CCI 应该会向下确认 CCI 的新高
该图表还显示了一些隐藏的看跌背离以及满足的所有参数。
止损： 高于 50 EMA 或新低形成的分形几个点
退出： 在蜡烛收盘时平仓，此时 CCI 低于 -200 标记
结论
所有这些参数单独可能已经是一个入场设置，但将它们放在一起会增加我们成功交易的几率。 然而，它也减少了我们可以进行的交易数量。 这也不意味着我们所有的交易都会有利可图。 我们可能会赢得一些，也可能会失去一些。 但考虑到我们通过综合 EMA 反弹、CCI 超买和超卖条件以及隐藏的背离来增加对我们有利的可能性，盈利交易的机会应该会大大增加。
但也有一些陷阱。 一种明显可能导致损失的设置是逆转。 它肯定会打印出超买或超卖的情况。 它甚至可以打印差异。 它还可能显示从 50 EMA 反弹只是继续其逆转路线。 这都是交易的一部分。 在其他情况下，价格可能会在朝着您的方向发展之前触及您的止损。 您还可能会发现 CCI 没有完全达到我们退出目标的 +/-200 标记的情况。
您可以根据自己的喜好调整策略。 调整止损、利润目标，也许可以扩大规模。 进一步研究和完善。 交易愉快。
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