布林线趋势反转外汇交易策略

2020 年 10 月 13 日

718

“发生的事情，总会发生。” 适用于物理学的定律也适用于交易。只要背后有动力，趋势就很棒，但驱动趋势的动力迟早会消失。当市场开始反转时，试图追随趋势但入市有点晚的交易者会发现自己陷入了深渊。对于大多数趋势交易者来说，这可能是一个棘手的情况，但对于那些学会驾驭这些类型条件的人来说，可以从这种动荡的趋势逆转中获利。

趋势逆转的可能原因有很多。可能是基本面新闻发布、贸易战、货币政策变化、大银行大量建仓、支撑或阻力等。有些原因是可以预测的，但很多原因是不可预测的。那些我们无法预见、无法控制并从中赚钱的东西。然而，有一些原因可以通过技术分析来预测，其中之一就是价格拒绝。价格拒绝是指价格达到某个过高或过低且交易者开始注意到的点。一旦市场意识到价格已经达到该点，价格就会发现很难突破该点。然后，价格将开始停滞并反转。预测价格拒绝的方法有很多，其中之一是确定价格是否超买或超卖。一旦价格开始拒绝超买或超卖的市场状况，价格可能会开始逆转。

布林线趋势反转外汇交易策略是利用这些知识的策略。它通过向交易者显示其产生的反转信号是否始于超买或超卖的市场状况来预测趋势反转。

布林线

布林线 (Bollinger Bands) 是由约翰·布林格 (John Bollinger) 在 1980 世纪 XNUMX 年代开发的技术指标。它决定趋势方向、波动性以及超买或超卖的市场状况。因此，布林线是交易指标之一，只需一看即可为交易者提供大量信息。

布林带根据中线指示趋势方向。这是因为布林带的中线基本上是简单移动平均线（SMA）。与大多数移动平均线一样，布林带的中线也可用于确定趋势方向。交易者可以利用价格相对位置或其斜率角度来确定趋势方向。它还可以用于通过使用另一个移动平均线的交叉或在价格交叉时进行交易来确定趋势反转信号。

它还根据其外带的特征来指示波动性。外部带基于与其中线的标准偏差的计算。在市场波动期间，外线往往会扩大，而在市场波动较弱时，外线也往往会收缩。

最后，它还表明价格是否超买或超卖。外部带通常用作价格是否超买或超卖的标记。每当价格开始拒绝该线之外的区域时，许多交易者都会将其视为超买或超卖市场的价格拒绝的迹象。

朱里克移动平均线

Jurik 移动平均线 (JMA) 是移动平均线的修改版本。它的目的是绘制一条减少滞后的移动平均线。还有许多其他移动平均线试图减少滞后，其中之一是指数移动平均线 (EMA)。然而，与 Jurik 移动平均线相比，EMA 往往比 JMA 表现出更多的滞后。

克林格成交量振荡器

克林格成交量振荡器 (KVO) 是由史蒂芬·J·克林格 (Stephen J. Klinger) 开发的技术指标。它是一个振荡指标，考虑基于成交量的方法来确定趋势。它也非常独特，因为它试图在提供短期趋势信号与指示长期趋势方向之间取得平衡。

交易策略

该策略是一种趋势反转策略，可提供由价格拒绝引发的已确认趋势反转的交易信号。布林线是该策略中使用的焦点指标。反转的初始阶段应该是价格拒绝超买或超卖区域，即外带。

在观察到外部通道的价格拒绝后，趋势应该开始反转，由朱里克移动平均线 (JMA) 越过布林带中线表明。

最后，趋势反转应由克林格成交量振荡器 (KVO) 通过显示与交叉方向一致的直方图来确认。

指标:

布林线
- 期间：28
JMA
- 长度：28
科沃
- 快速 EMA：84
- 慢 EMA：120
- 单一 EMA：26

大体时间：4小时图和日线图

货币对：主要和次要对

交易时段：东京、伦敦和纽约会议

购买交易设置

条目

价格走势应以布林线下轨的价格拒绝为特征
KVO 指标的直方图应跨越零并打印正直方图，表明看涨趋势
Jurik 移动平均线 (JVA) 应穿越布林带中线上方，表明看涨趋势逆转
这些反转信号的出现应该彼此有些接近
在满足上述条件时输入买入订单

止损

将止损设置在入场蜡烛下方的支撑位

Exit 退出

一旦 KVO 直方图变为负值，立即关闭交易
一旦 JVA 线穿过布林带中线下方，就关闭交易

卖出交易设置

条目

价格走势应以布林带上轨的价格拒绝为特征
KVO 指标的直方图应低于零并打印负直方图，表明看跌趋势
Jurik 移动平均线 (JVA) 应穿越布林带中线下方，表明看跌趋势反转
这些反转信号的出现应该彼此有些接近
在满足上述条件时输入卖单

止损

将止损设置在入场蜡烛上方的阻力位

Exit 退出

一旦 KVO 直方图变为正值，就关闭交易
一旦 JVA 线穿过布林带中线上方，就关闭交易

结论

这种趋势反转策略是基于布林带的价格拒绝的策略。有许多交易者利用布林线外轨的价格拒绝进行交易。有些交易者在表明价格被拒绝的蜡烛上进行交易，而更保守的交易者则在中线交叉时进行交易。然而，与通常的布林线反转策略相比，该策略的概率有所提高，因为克林格成交量振荡器 (KVO) 的趋势方向证实了这一点。这表明由价格拒绝引发的趋势反转背后有成交量，这增加了出现实际导致趋势的入场信号的可能性。