144 趋势转变倒卖策略
移动平均线可能是交易者中最受欢迎的指标之一。 几乎所有交易者都使用某种移动平均线作为其策略的一部分。 然而，使用移动平均线有许多不同的方法，甚至有更多的移动平均线参数被用作不同策略的变体。
移动平均线交叉策略
移动平均线作为进入和退出策略最流行的用途之一可能是移动平均线交叉。 这基本上是一种基于两条移动平均线交叉进行进场和出场的交易策略。
现在，虽然有许多交叉策略不起作用，但也有其他策略起作用。 为了解决这个问题并改进我们的交易统计数据，让我们尝试了解该策略背后的真正想法是什么，以便我们可以以正确的方式处理交叉策略。
交叉策略背后的概念是我们可以根据移动平均线评估趋势偏差的变化。 许多交易者根据价格相对于主要移动平均线的位置来确定趋势方向。 举例来说，交易者使用 200 指数移动平均线 (EMA) 来识别长期趋势偏差。 该交易者通常会推断，如果价格高于 200 EMA，则长期趋势被认为是看涨的。 另一方面，如果价格低于 200 EMA，则表明市场长期看跌。 交叉移动平均线策略的作用是，它通过等待移动速度更快、周期更短的移动平均线与主要移动平均线交叉来确认趋势偏差的转变。
那么，如果价格位置是趋势的主要基础，为什么还需要交叉呢？ 因为使用移动平均线的另一种矛盾方式是作为动态支撑或阻力。 有时，价格可能会触及、刺穿或突破移动平均线几根蜡烛，然后反弹。 就像下图所示的 200 EMA 反弹一样。
如果您仅在价格和移动平均线的交叉点上进行交易，您就会在这些情况下遭受损失。 通过使用另一个短期移动平均线，我们可以减少在这些情况下参与市场的情况。
然而，由于等待移动平均线交叉而不是单独等待价格的反应较慢，移动平均线交叉策略在入场和出场时往往有点太晚了。 一方面迟到是可以的，但两方面都迟到可能对您的帐户不利。
战略理念
这一策略试图利用移动平均线交叉策略的优势，即确认趋势方向偏差的转变，同时试图消除交易一端（即退出）的延迟。 本质上，我们接受入场延迟是为了确认趋势偏差的转变，但我们试图通过不等待另一次交叉来消除出场延迟。
为此，我们将使用最流行的长期移动平均线之一，即 144 线性加权移动平均线 (LWMA)。 我不确定为什么这很受欢迎，但这可能是因为这种移动平均线设置似乎有效。
然后，对于短期移动平均线，我们将使用 5 周期平滑移动平均线 (SMA)。 这是一个非常快的移动平均线，因此我们预计入场延迟会更少。 然而，仍然会有一些走势在一根蜡烛中形成强劲势头，导致价格距离 144 LWMA 太远。 我们应该尽可能避免这些入场，因为价格朝着我们的方向移动的空间可能较小。
时间范围：5 分钟图
货币对：英镑/美元、欧元/美元
购买交易设置
条目
- 5 SMA（绿色）应突破 144 LWMA（棕色）
- 价格与 10 LWMA 的差距不应超过 144 点
止损
- 将止损设置在入场点下方的分形处
获利
- 将止盈设置为止损风险的 2 倍
在这个特定的交易样本中，价格在第一次价格推动时很容易达到止盈位。 它甚至继续进一步以获得更高的可能收益。 现在，我们可以发挥一点创意，榨取更多利润，但由于这是一种倒卖策略，我们将满足于止损上 2:1 的回报风险比。 这将使我们能够与我们的利润更加一致，而不是等待市场逆转，这有时可能是负面的。
此外，如果您是价格行为或烛台模式交易者，则在触及止盈后连续三个红色蜡烛，再加上之后的长红色蜡烛。 到那时，我们真的不知道市场是否会逆转或继续对我们有利的反弹。
卖出交易设置
条目
- 5 SMA（绿色）应低于 144 LWMA（棕色）
- 价格与 10 LWMA 的差距不应超过 144 点
止损
- 将止损设置在入场上方的分形处
获利
将止盈设置为止损风险的 2 倍
同样，您会在这个样本中看到价格可能会进一步持续以获得更大的收益。 但同样，在我们的止盈被触及后，也出现了几个可怕的时刻。 在我们的止盈被击中的蜡烛上，突然出现向上的峰值，但被空头击退。 此外，在随后的蜡烛序列中，有一个点，价格在反弹之前回升至 144 LWMA 上方。 尽管我们本可以将更大的收益收入囊中，但作为黄牛，立即获利还是值得的。
结论
这个策略是一个合理的交叉策略，它减少了以更差的价格退出的可能性。 这是因为我们的过滤器不允许在我们进入市场之前进行的交易，并且因为采取了保守的方法，以 2:1 的固定回报风险比率退出交易。 这应该会给这个策略带来更高的胜率。
然而，它放弃的是从趋势开始到结束期间挤压利润的能力。 如果是这样的话，我们可能会获得更高的回报风险比，但获胜率会更低。
您也可以在这方面发挥一点创意，并在获利时退出部分头寸。 但这也会扰乱回报风险比，因为某些职位的收入会比其他职位高。
另一件重要的事情是追踪止损。 这将进一步提高回报风险比。 但追踪得太紧可能会损害你的盈亏比。
学习它、调整它、测试它并使其成为您自己的。
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