Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch Forex của VWAP Bóp

28 Tháng hai, 2020

932

Chiến lược giao dịch Forex của VWAP Bóp

Chiến lược giao dịch có hai thành phần quan trọng, lệnh vào và lệnh thoát. Phần lớn, người ta đã nói nhiều về chiến lược vào lệnh và điều rất quan trọng là chúng ta hiểu thời điểm nên mở giao dịch dựa trên chiến lược hoặc luận điểm. Tất nhiên, chúng tôi không muốn thực hiện các giao dịch có xác suất thấp. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch có xu hướng quên mất phần thứ hai của giao dịch, điều quan trọng không kém là thoát lệnh. Nếu không có điều này, chúng ta khó có thể tận dụng tối đa thiết lập giao dịch.

Chúng ta thường nghe đến câu ngạn ngữ giao dịch cũ, “Hãy cắt những khoản thua lỗ và để những khoản thắng chạy tiếp”. Nó rất hợp lý. Chúng tôi giữ mức lỗ ở mức tối thiểu trong khi cố gắng tận dụng tối đa các giao dịch thắng của mình. Nhưng chúng ta làm điều đó bằng cách nào?

VWAP Trail Stop - Một cách hợp lý để thu được lợi nhuận từ giao dịch

Vậy VWAP là gì và chúng ta có thể sử dụng nó như thế nào để có lợi cho mình? VWAP hoặc Giá trung bình có trọng số theo khối lượng là cách tính giá trung bình của một loại chứng khoán hoặc hàng hóa có thể giao dịch nhất định. Giống như đường trung bình động, nó cũng tính toán mức giá trung bình. Sự khác biệt là VWAP tính đến khối lượng, không giống như đường trung bình động, chỉ tính mức trung bình dựa trên giá lịch sử.

Bởi vì VWAP tính đến khối lượng khi tính toán mức giá trung bình, nên những biến động giá đi kèm với khối lượng lớn sẽ có tác động nhiều hơn đến VWAP so với những biến động giá có khối lượng thấp hơn đằng sau nó. Trên biểu đồ, đường VWAP sẽ có độ nghiêng lớn hơn khi giá tăng theo khối lượng so với những biến động giá có khối lượng ít hơn.

Điều này làm cho VWAP trở thành một công cụ hữu dụng trong giao dịch theo nhiều cách. Một cách để sử dụng nó là làm cơ sở cho các điểm dừng cuối. Bởi vì các đường VWAP di chuyển mạnh hơn khi có khối lượng di chuyển giá nên cũng có khả năng có động lượng bất cứ khi nào VWAP di chuyển mạnh. Và nếu động lượng phù hợp với một giao dịch mở, sẽ hợp lý khi cho rằng giá sẽ không đảo chiều sớm trừ khi có một động thái giá mạnh hơn đi ngược lại với động lượng hiện tại.

Vì vậy, điều mà một số nhà giao dịch chuyên nghiệp làm là họ đặt điểm dừng lỗ của mình một khoảng cách phía sau VWAP đã chọn. Có những trường hợp giá sẽ thoái lui về VWAP và bật ra khỏi nó. Nhưng nếu giá vi phạm VWAP và tiếp tục giảm, điều đó có thể có nghĩa là động lượng đang thay đổi và có thể nên thoát khỏi giao dịch. Đây là logic đằng sau việc dừng lỗ theo sau khi sử dụng VWAP.

Khái niệm chiến lược giao dịch

Có nhiều chiến lược sinh lời xoay quanh việc có thể thu được càng nhiều lợi nhuận từ các giao dịch thắng càng nhiều càng tốt. Một loại chiến lược yêu cầu điều này là chiến lược giao nhau giữa các đường trung bình động. Mục nhập không phải là tâm điểm của chiến lược này. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng bất kỳ chiến lược nào cho phép bạn nắm bắt được những bước chuyển lớn. Tuy nhiên, đối với chiến lược này, chúng tôi sẽ sử dụng sự giao nhau của Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 5 kỳ trên EMA 200 kỳ.

Cốt lõi của chiến lược này là có thể thu được càng nhiều lợi nhuận càng tốt khi thiết lập giao dịch thắng bằng cách sử dụng lệnh dừng. Một số nhà giao dịch theo dõi mức dừng lỗ phía sau VWAP. Điều này thường được thực hiện giữa các nhà giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, VWAP rất năng động. Việc sử dụng khoảng cách động phía sau VWAP cũng sẽ có lợi. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ sử dụng hai VWAP, VWAP kỳ hạn 20 và 50. Lệnh dừng lỗ sau đó sẽ được đặt ở giữa hai VWAP này. Nếu giá vi phạm VWAP 20 kỳ và đạt đến giữa khu vực từ 20 đến 50 thì chúng tôi cho rằng xu hướng ngắn hạn có thể kết thúc, do đó giao dịch sẽ tự động bị đóng.

Các chỉ số:

EMA 5 kỳ (vàng)
EMA 200 kỳ (màu xanh lá cây)
Volume_Weighted_MA: 20 & 50 kỳ (màu nâu)

Khung thời gian: bất kỳ

Cặp tiền tệ: bất kỳ

Phiên giao dịch: bất kỳ

Quy tắc thiết lập giao dịch Mua (Dài)

lối vào

Đường 5 EMA phải vượt lên trên đường 200 EMA
Nến sẽ đóng cửa cao hơn đường 200 EMA
Nhập lệnh thị trường mua vào lúc đóng nến

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ban đầu dưới đường EMA 200; hoặc
Đặt mức dừng lỗ dưới mức thấp của nến

Thoát: Dừng lỗ dưới

Ngay khi giao dịch có lãi, hãy theo dõi mức dừng lỗ trong khoảng thời gian từ 20 đến 50 Khối lượng_Trọng số_MA cho đến khi đánh

Quy tắc thiết lập giao dịch bán (ngắn)

lối vào

Đường 5 EMA sẽ cắt xuống dưới đường 200 EMA
Nến sẽ đóng cửa ngay dưới đường 200 EMA
Nhập lệnh bán thị trường khi đóng nến

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ban đầu trên đường EMA 200; hoặc
Đặt mức dừng lỗ trên mức cao nhất của nến

Thoát: Dừng lỗ dưới

Ngay khi giao dịch có lãi, hãy theo dõi mức dừng lỗ trong khoảng thời gian từ 20 đến 50 Khối lượng_Trọng số_MA cho đến khi đánh

Kết luận

Việc dừng lỗ theo sau bằng cách sử dụng VWAP thường được các nhà giao dịch chứng khoán thực hiện. Tuy nhiên, một số sẽ sử dụng một khoảng cách cố định để theo sau nó. Việc cố định khoảng cách theo sau sẽ không cho phép các nhà giao dịch khai thác những chuyển động mạnh với khối lượng. Bằng cách sử dụng phương pháp này, chúng ta có thể theo sát giá hơn khi VWAP 20 kỳ di chuyển nhanh hơn theo đà và tránh bám sát hơn khi đà giảm và vùng giữa 20 và 50 VWAP thắt chặt.

Tuy nhiên, nhược điểm của chiến lược này là trong một số trường hợp, giá sẽ giảm sâu về phía VWAP 50 kỳ trước khi bật lên. Điều này sẽ khiến chúng ta rời bỏ giao dịch. Tuy nhiên, đây là sự đánh đổi khi sử dụng VWAP 20 kỳ.

Hãy thử chiến lược rút lui này với chiến lược nắm bắt xu hướng yêu thích của bạn. Điều này có thể cho phép bạn thu được nhiều lợi nhuận hơn từ một chiến lược đã có lãi.