Chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày đột phá của Keltner

Tháng Mười Một 20, 2019

752

Chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày đột phá của Keltner

Các chỉ báo dựa trên kênh hoặc băng tần là một trong những công cụ phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch và điều này có thể có lý do chính đáng. Trong chiến lược này, chúng ta sẽ khám phá một trong những chỉ báo dựa trên kênh bị đánh giá thấp nhất, Kênh Keltner.

Có một số biến thể của các chỉ báo dựa trên kênh hoặc băng tần. Chúng tôi có Dải Bollinger phổ biến, Kênh Donchian và Kênh Keltner, và có thể một số kênh khác. Tất cả các chỉ số này đều có các tính năng tương tự với một vài khác biệt nhỏ. Trước hết, tất cả các chỉ báo này đều dựa trên đường giữa, thường là dạng trung bình của giá hoặc đường trung bình động. Sau đó, dựa trên mức trung bình, đóng vai trò là đường giữa, các dải bên ngoài cũng được vẽ ở trên và dưới đường giữa. Những đường này được vẽ dựa trên các tính toán và tham số khác nhau. Nó có thể là sự sai lệch so với đường giữa hoặc dựa trên mức cao hoặc mức thấp gần đây. Cuối cùng, tất cả những điều này được vẽ trên biểu đồ giá. Điều này cho phép các nhà giao dịch quan sát cách giá phản ứng với các khu vực xung quanh các đường này.

Cách thông thường để xem xét các chỉ báo này là coi việc chạm vào đường giữa là sự thoái lui về mức giá trung bình hoặc sự thay đổi của xu hướng. Mặt khác, các đường bên ngoài thường được coi là các khu vực bị mở rộng quá mức, nơi giá có thể bật ra khỏi đó và bắt đầu quay trở lại mức trung bình. Theo một cách nào đó, các đường bên ngoài cũng có thể được coi là các mức hỗ trợ và kháng cự động. Những tính năng này làm cho các chỉ báo dựa trên kênh và băng tần trở nên rất linh hoạt. Việc có đường giữa cho phép các nhà giao dịch nhìn thấy xu hướng của thị trường, đồng thời, việc có các dải bên ngoài cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch đảo chiều trung bình.

Dải kênh Keltner - Một góc nhìn khác

Kênh Keltner, giống như các chỉ báo dựa trên kênh và băng tần khác, thường được sử dụng theo cách tương tự như Dải Bollinger. Tuy nhiên, Kênh Keltner hơi khác so với Dải Bollinger. Đường giữa vẫn là một dạng đường trung bình động, đường trung bình động hàm mũ. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn hơn là ở các dải bên ngoài. Dải Bollinger sử dụng độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình làm cơ sở cho các dải bên ngoài. Mặt khác, Kênh Keltner sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR) làm cơ sở cho các dải bên ngoài. Điều này làm cho nó đơn giản hơn nhưng vẫn rất hiệu quả.

Lưu ý điều đó, có thể có hai cách để xem xét các dải bên ngoài của Kênh Keltner. Mô hình phổ biến nhất là thế này. Giả sử giá nằm trên đường giữa, do đó chúng ta sẽ coi thị trường có xu hướng tăng. Sau đó, trong môi trường thị trường có xu hướng, giả sử giá bật ra khỏi đường giữa và vượt lên trên dải phía trên bên ngoài. Hầu hết các nhà giao dịch đảo ngược giá trị trung bình sẽ nghĩ rằng nó đã bị mở rộng quá mức vì giá đã cách xa giá trị trung bình một khoảng cách đáng kể. Sau đó, họ sẽ bắt đầu đặt các giao dịch đảo chiều trung bình với hy vọng rằng giá sẽ quay trở lại mức trung bình. Những nhà giao dịch khác không giao dịch đảo ngược giá trị trung bình cũng có thể bị loại ra ngoài lề vì giá được cho là “quá mức”. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ về điều đó, chúng tôi đã xác định rằng chúng tôi đang có xu hướng tăng. Giá cũng đóng cửa trên dải ngoài phía trên, có thể là bội số nhất định của phạm vi trung bình của nến. Điều này có thể có nghĩa là có động lượng đằng sau ngọn nến đóng một khoảng cách đáng kể phía trên các dải. Nó không thể đi xa đến thế nếu không có động lực. Chúng ta cũng có thể nói rằng cây nến đã vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự động, tức là dải phía trên bên ngoài.

Khái niệm chiến lược giao dịch

Chiến lược này sẽ coi các mức đóng cửa mạnh mẽ vượt ra ngoài dải bên ngoài của Kênh Keltner là dấu hiệu của động lực mạnh mẽ. Do đó, thay vì thực hiện các giao dịch đảo chiều trung bình, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch theo hướng nến phá vỡ đà.

Bằng cách đi theo hướng này, chúng ta có thể tận dụng đà của ngọn nến đó và có thể bắt đầu một xu hướng mới.

Các chỉ số

Chỉ báo tùy chỉnh Keltner_Channel
- Chiều dài - 20
- Lần ATR – 2

Khung thời gian: biểu đồ 5 phút, 15 phút và 1 giờ

Cặp tiền tệ: bất kỳ cặp chính, cặp phụ và cặp chéo nào có mức chênh lệch thấp

Quy tắc thiết lập giao dịch Mua (Dài)

lối vào

Giá phải cao hơn đường giữa của Keltner_Kênh
Một nến xung lượng mạnh sẽ đóng cửa phía trên dải ngoài phía trên của Keltner_Kênh
Nhập lệnh thị trường mua vào lúc đóng nến

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ bên dưới nến vào và dải ngoài phía trên

Ra

Đặt mức dừng lỗ dưới đường giữa của Keltner_Kênh cho đến khi dừng lại vì lợi nhuận

Quy tắc thiết lập giao dịch bán (ngắn)

lối vào

Giá phải ở dưới đường giữa của Keltner_Kênh
Một nến xung lượng mạnh sẽ đóng cửa bên dưới dải ngoài phía dưới của Keltner_Kênh
Nhập lệnh bán thị trường khi đóng nến

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ phía trên nến vào lệnh và dải bên ngoài phía dưới

Ra

Đặt mức dừng lỗ phía trên đường giữa của Keltner_Kênh cho đến khi dừng lại vì lợi nhuận

Kết luận

Chìa khóa của chiến lược này là xác định đúng điểm phá vỡ nến theo đà. Bạn không nên giao dịch chỉ với một phần nhỏ của dải bên ngoài vì nó vẫn có thể bật ra.

Ngoài ra, nến đột phá phải xuất phát từ sự hợp nhất hoặc phạm vi giá được chấp nhận ở phía bên phải của đường giữa hoặc đường giữa. Nếu thực hiện giao dịch tăng giá, vùng hợp nhất phải ở đường giữa hoặc trên đường giữa. Lật nó lại để thiết lập giao dịch giảm giá. Hãy ghi nhớ điều này, hãy hết sức cẩn thận khi thực hiện giao dịch khi nến động lượng xuất phát từ sự hợp nhất ở phía đối diện của dải vì điều này có thể có nghĩa là động lượng đã bắt đầu quay trở lại một vài cây nến và động lượng có thể đã tiêu tan.

Vì đây là chiến lược giao dịch trong ngày nên chúng ta cũng hãy thảo luận về các khung thời gian. Chiến lược cụ thể này cũng có thể hoạt động trên một số thiết lập ngoài những gì đã được đề cập ở trên. Nó có thể được thực hiện trên biểu đồ 1 phút hoặc trên biểu đồ 4 giờ. Tuy nhiên, trên biểu đồ 1 phút, giá có xu hướng thoái lui về đường giữa khá thường xuyên ngay cả khi có xu hướng rõ ràng. Điều này có thể khiến bạn, với tư cách là một nhà giao dịch, phải vào và ra khỏi thị trường quá thường xuyên và có thể khiến bạn tốn nhiều chi phí cho mỗi giao dịch. Điều này được giao dịch tốt nhất trên biểu đồ 5 phút, nhưng nó cũng có thể hoạt động trên biểu đồ 15 phút và 1 giờ, đặc biệt khi có tin tức đằng sau động lượng và giao dịch bắt đầu vào đầu phiên giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng trên biểu đồ 4 giờ trở lên như một giao dịch xoay vòng, nhưng các xu hướng mạnh dường như không kéo dài lâu trên các khung thời gian cao hơn vì tâm lý hoặc tin tức trái ngược có thể phát triển theo thời gian.

Chúc mừng và giao dịch vui vẻ!