Chỉ báo tỷ lệ hiệu quả Kaufman cho Metatrader 5

17 Tháng một, 2015

415

Tỷ lệ hiệu quả Kaufman (KER), còn được gọi là “hiệu suất fractal tổng quát”, là một chỉ báo kỹ thuật được thiết kế để đánh giá hiệu quả của biến động giá trên thị trường tài chính. Được phát triển bởi Perry Kaufman, tỷ lệ này cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường và giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội tiềm năng.

Bối cảnh lịch sử và sự phát triển

Perry Kaufman đã giới thiệu KER trong cuốn sách “Các phương pháp và hệ thống giao dịch mới” của mình. Mục tiêu của ông là tạo ra một chỉ báo có khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau. Không giống như các đường trung bình động truyền thống vốn giả định mức độ biến động không đổi, KER thích ứng linh hoạt, khiến nó phù hợp với nhiều tài sản và khung thời gian khác nhau.

Nó khác với các chỉ báo kỹ thuật khác như thế nào

Hiệu quả thích ứng

Không giống như các đường trung bình động có kỳ hạn cố định, KER điều chỉnh độ nhạy của nó dựa trên sự biến động của thị trường. Nó thích ứng với cả biến động giá nhanh và chậm.

Phạm vi chuẩn hóa

Tỷ lệ được giới hạn trong khoảng từ 0 đến 1, giúp dễ diễn giải hơn. Giá trị cao hơn cho thấy xu hướng hiệu quả hơn.

Sức mạnh xu hướng

KER không chỉ xác định xu hướng mà còn định lượng sức mạnh của chúng. Các nhà giao dịch có thể đánh giá liệu một xu hướng đang mạnh hay yếu.

Công thức tính tỷ lệ hiệu quả Kaufman

Tử số thể hiện sự thay đổi giá ròng trong một khoảng thời gian nhất định.
Mẫu số tổng hợp những thay đổi giá tuyệt đối trong cùng thời kỳ.

Giải thích các giá trị tỷ lệ

KER gần bằng 1 gợi ý một xu hướng hiệu quả cao.
KER gần 0 cho thấy thị trường biến động, kém hiệu quả.
Nhà giao dịch có thể sử dụng các giá trị ngưỡng (ví dụ: 0.3 hoặc 0.7) để xác định sức mạnh xu hướng.

Kết hợp với các chỉ số khác

Ghép nối KER với các chỉ báo theo xu hướng (ví dụ: đường trung bình động, MACD) để xác nhận.
Tránh làm biểu đồ của bạn quá tải với quá nhiều chỉ báo.

Chiến lược theo xu hướng

Chữ thập vàng: Mua khi KER vượt qua ngưỡng (ví dụ: 0.7) và giá cao hơn đường trung bình động. Phân kỳ giảm: Bán khi KER phân kỳ khỏi giá (KER tạo đỉnh thấp hơn trong khi giá tạo đỉnh cao hơn).

Nhạy cảm với tiếng ồn thị trường

KER có thể tạo ra tín hiệu sai trong thời gian không ổn định. Xem xét lọc tín hiệu với các tiêu chí bổ sung, chẳng hạn như xác nhận dựa trên khối lượng hoặc các chỉ báo theo xu hướng.

Thích ứng với các khung thời gian khác nhau

Kiểm tra KER trên nhiều khung thời gian khác nhau (hàng ngày, hàng giờ, v.v.). Khung thời gian ngắn hơn có thể mang lại tín hiệu thường xuyên hơn nhưng cũng có thể nhiễu hơn. Khung thời gian dài hơn cung cấp tín hiệu ổn định hơn nhưng có thể bỏ lỡ các cơ hội ngắn hạn.

Giải quyết các khoảng trống và hạn chế về dữ liệu

Khoảng trống dữ liệu: KER dựa vào dữ liệu giá liên tục. Thiếu điểm dữ liệu có thể làm sai lệch độ chính xác của nó. Sử dụng phép nội suy hoặc nguồn dữ liệu thay thế để lấp đầy khoảng trống.
Khoảng trống cuối tuần: Thị trường ngoại hối gặp phải những khoảng trống vào cuối tuần do không có giờ giao dịch. Điều chỉnh phép tính KER để tính đến những khoảng trống này.

Cách giao dịch với chỉ báo tỷ lệ hiệu quả Kaufman

Mua vào

Xác nhận xu hướng tăng trên thị trường bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật hoặc hành động giá khác.
Đợi Chỉ báo Tỷ lệ hiệu quả Kaufman (KER) tương tác với vùng quá bán (thường được biểu thị bằng cấp 0).
Việc KER vượt qua mức quá bán cho thấy động lực tăng giá tiềm năng.
Hãy tìm các mô hình nến tăng giá như nhấn chìm tăng giá, búa hoặc các mô hình đảo chiều khác.
Khi KER phù hợp với điều kiện bán quá mức và hành động giá được xác nhận, hãy xem xét mở vị thế MUA/DÀI.
Đặt mức dừng lỗ của bạn ngay dưới mức dao động thấp gần đây nhất để bảo vệ khỏi những biến động giá bất lợi.
Hãy cân nhắc chốt lời ở mức kháng cự hoặc dựa trên tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận ưa thích của bạn.

Nhập cảnh bán

Xác nhận xu hướng giảm giá trên thị trường bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật hoặc hành động giá khác.
Đợi Chỉ báo Tỷ lệ hiệu quả Kaufman (KER) tương tác với vùng quá mua (thường được biểu thị bằng cấp 1).
Việc KER cắt xuống dưới mức quá mua cho thấy áp lực giảm giá tiềm ẩn.
Tìm kiếm các mô hình nến giảm giá như Bearish Engulfing, Inverted Hammer hoặc các mô hình đảo chiều khác.
Khi KER phù hợp với điều kiện mua quá mức và hành động giá được xác nhận, hãy xem xét mở vị thế BÁN/BÁN.
Đặt mức dừng lỗ của bạn ngay trên mức cao nhất gần đây nhất để hạn chế thua lỗ nếu thị trường đảo chiều.
Hãy cân nhắc chốt lời ở mức hỗ trợ hoặc dựa trên tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận ưa thích của bạn.

Cài đặt chỉ báo tỷ lệ hiệu quả của Kaufman

Kết luận

Chỉ báo Tỷ lệ Hiệu quả Kaufman mang lại góc nhìn năng động về hiệu quả thị trường và sức mạnh xu hướng. Bản chất thích ứng của nó làm cho nó phù hợp với nhiều công cụ và khung thời gian khác nhau. Nhà giao dịch có thể sử dụng nó cùng với các công cụ kỹ thuật khác để đưa ra quyết định tốt hơn. KER không phải là một quả cầu pha lê, nhưng nó là một lăng kính có giá trị mà qua đó bạn có thể xem động lực của thị trường.

Nhà môi giới MT5 được đề xuất

XM Broker

Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm

>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <

Nhà môi giới FBS

Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.