Forex Stratejileri

VWAP Sıkıştırma Forex Ticaret Stratejisi

Şubat 28, 2020

947

VWAP Sıkıştırma Forex Ticaret Stratejisi

Ticaret stratejilerinin iki önemli bileşeni vardır: giriş ve çıkış. Çoğunlukla giriş stratejileri hakkında çok şey söylendi ve bir stratejiye veya teze dayalı bir işlemi ne zaman açacağımızı anlamamız çok önemli. Elbette düşük olasılıklı işlemlere girmek istemeyiz. Ancak çoğu yatırımcı, ticaretin ikinci kısmı olan ve aynı derecede önemli olan çıkışı unutma eğilimindedir. Bu olmadan, bir ticaret kurulumundan en iyi şekilde yararlanmamız pek mümkün değildir.

Eski ticaret atasözünü sık sık duymuşuzdur: "Kaybedenleri kesin ve kazananların kaçmasına izin verin." Bu çok mantıklı. Kazandıran işlemlerimizden en iyi şekilde yararlanmaya çalışırken kayıplarımızı minimumda tutuyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız?

VWAP Trail Stop – Bir İşlemden Kar Elde Etmenin Mantıksal Bir Yolu

Peki VWAP nedir ve bunu kendi avantajımıza nasıl kullanabiliriz? VWAP veya Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat, belirli bir ticarete konu olan menkul kıymetin veya emtianın ortalama fiyatının hesaplanmasıdır. Hareketli ortalamaya benzer şekilde ortalama fiyatı da hesaplar. Aradaki fark, VWAP'ın, ortalamaları yalnızca geçmiş fiyata göre hesaplayan hareketli ortalamalardan farklı olarak hacmi hesaba katmasıdır.

VWAP, ortalama fiyat hesaplanırken hacmi dikkate aldığından, büyük hacmin eşlik ettiği fiyat hareketleri, arkasında daha az hacim bulunan fiyat hareketlerine göre VWAP üzerinde daha fazla etkiye sahiptir. Grafikte VWAP çizgisi, daha az hacimli fiyat hareketlerine kıyasla hacimli fiyat genişlemelerinde daha dik eğimlere sahip olacaktır.

Bu, VWAP'ı ticarette birçok yönden kullanılabilecek kullanışlı bir araç haline getirir. Bunu kullanmanın bir yolu, takip eden duraklar için bir temel oluşturmaktır. Fiyat hareketinde hacim olduğunda VWAP çizgileri daha güçlü hareket ettiğinden, VWAP güçlü hareket ettiğinde momentumun da olması muhtemeldir. Ve eğer momentum açık bir ticaretle birleşiyorsa, mevcut momentuma karşı daha güçlü bir fiyat hareketi olmadığı sürece fiyatın zamanından önce tersine dönmeyeceğini varsaymak mantıklı olacaktır.

Dolayısıyla, bazı profesyonel yatırımcıların yaptığı şey, zarar durdurmalarını seçilen VWAP'ın biraz gerisinde takip etmektir. Fiyatın VWAP'a geri dönüp oradan sıçradığı durumlar var. Ancak fiyat VWAP'yi ihlal ederse ve düşmeye devam ederse, bu momentumun değiştiği anlamına gelebilir ve ticaretten çekilmek iyi bir fikir olabilir. VWAP'leri kullanarak durdurma kayıplarını takip etmenin ardındaki mantık budur.

Ticaret Stratejisi Kavramı

Kazanılan işlemlerden mümkün olduğu kadar çok kar elde etme etrafında şekillenen pek çok karlı strateji vardır. Bunu gerektiren strateji türlerinden biri hareketli ortalama geçiş stratejisidir. Giriş bu stratejinin odak noktası değildir. Aslında büyük hamleleri yakalamanıza olanak tanıyan herhangi bir stratejiyi kullanabilirsiniz. Ancak bu strateji için, 5 dönemlik bir EMA üzerinden 200 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) geçişini kullanacağız.

Bu stratejinin özü, kazanan bir ticaret kurulumunda takip eden stop kullanarak mümkün olduğunca fazla kar elde edebilmektir. Bazı yatırımcılar VWAP'ın ardından zararı durdurmanın peşindedir. Bu genellikle hisse senedi tüccarları arasında yapılır. Ancak VWAP'ler dinamiktir. VWAP'ın arkasında dinamik bir aralık kullanılması da faydalı olacaktır. Bunu yapmak için, 20 ve 50 dönemlik bir VWAP olmak üzere iki VWAP kullanacağız. Sondaki zararı durdurma bu iki VWAP arasına yerleştirilecektir. Fiyatın 20 dönemlik VWAP'yi kırması ve 20 ile 50 arasındaki alanın ortasına ulaşması durumunda, kısa vadeli eğilimin sona erebileceğini ve dolayısıyla işlemin otomatik olarak kapanacağını varsayabiliriz.

Göstergeler:

5 dönemlik EMA (altın)
200 dönemlik EMA (yeşil)
Volume_Weighted_MA: 20 ve 50 dönem (kahverengi)

Zaman aralığı: herhangi

Döviz Çifti: herhangi

İşlem Seansı: herhangi biri

Satın Alma (Uzun) İşlem Kurulum Kuralları

Girdi

5 EMA, 200 EMA'nın üzerine çıkmalı
Mum 200 EMA'nın oldukça üzerinde kapanmalı
Mumun kapanışında bir satın alma piyasası emri girin

Zarar Durdur

İlk zararı durdurmayı 200 EMA'nın altına ayarlayın; veya
Durdurma kaybını mumun en düşük seviyesinin altına ayarlayın

Çıkış: İzleyen Zarar Durdurma

İşlem kar elde eder etmez 20 ile 50. dönemler arasında zararı durdurmayı takip edin Hacim_Ağırlıklı_MA vurulana kadar

Satış (Kısa) İşlem Kurulum Kuralları

Girdi

5 EMA, 200 EMA'nın altına geçmelidir
Mum 200 EMA'nın oldukça altında kapanmalı
Mumun kapanışında bir satış piyasası emri girin

Zarar Durdur

İlk zararı durdurmayı 200 EMA'nın üzerine ayarlayın; veya
Zararı durdurmayı mumun en yüksek seviyesinin üzerine ayarlayın

Çıkış: İzleyen Zarar Durdurma

İşlem kar elde eder etmez 20 ile 50. dönemler arasında zararı durdurmayı takip edin Hacim_Ağırlıklı_MA vurulana kadar

Sonuç

VWAP'leri kullanarak zararları durdurma işlemi genellikle hisse senedi tüccarları tarafından yapılır. Ancak bazıları onu takip etmek için sabit bir mesafe kullanır. Takip mesafesinin sabit olması, yatırımcıların hacimli güçlü hareketlerden yararlanmasına izin vermez. Bu yöntemi kullanarak, daha hızlı olan 20 dönemlik VWAP momentumla hareket ettikçe fiyata daha yakın takip edebiliyoruz ve momentum azaldıkça ve 20 ile 50 VWAP arasındaki alan daraldıkça daha yakın takipten kaçınabiliyoruz.

Ancak bu stratejinin dezavantajı, bazı durumlarda fiyatın sıçramadan önce 50 dönemlik VWAP'ye doğru derin bir geri çekilmesidir. Bu bizi ticaretten uzaklaştırır. Ancak bu, 20 dönemlik VWAP'yi kullanmak için bir ödündür.

Bu çıkış stratejisini favori trend yakalama stratejinizle deneyin. Bu, zaten kârlı olan bir stratejiden daha fazla kâr elde etmenize olanak tanıyabilir.