Doğrusal Regresyon Açısı MT4 Göstergesi Nedir?
Doğrusal regrеѕѕiоn, gelecekteki değerlerin rast değerlerden tahmin edilmesine yardımcı olmak için kullanılan istatistiksel bir araçtır. Genellikle altta yatan eğilimi ve fiyatların aşırı yükseldiğini belirlemenin niceliksel bir yolu olarak kullanılır. Doğrusal regresyon trend çizgisi, fiyatlar ile ortaya çıkan trend çizgisi arasındaki mesafeleri en aza indirmek amacıyla fiyatlar boyunca düz bir çizgi çizmek için en az doğrusal yöntemi kullanır. Bu doğrusal regresyon açısı göstergesi, her veri noktası için trend çizgisinin meleğinin grafiğini çizer.
FORMÜLÜ
En iyi uyum çizgisi n noktalarıyla ilişkilidir (x1, y1), (x2, у2), . . . , (xn, уn) y = mx + b biçimindedir
Doğrusal Regresyon Hızlandırması
İlk olarak, seçilen fiyata bağlı olarak veriler, hareketli ortalama dönem ve lastik kullanılarak yumuşatılır. Düzleştirme yapmamayı tercih ediyorsanız, burada 1'lik bir süre seçin. Ortaya çıkan veriler daha sonra belirtilen regresyon periyodunu kullanarak her çubukta biten regresyon çizgisini oluşturmak için kullanılır. Her bir çubuk gerileme çizgisinin doğrusal regresyon artışı, daha sonra önceki çubuğun regresyon çizgisinin eğiminden gerileme çizgisinin eğimindeki değişim olarak kaydedilir.
Örneğin, yukarıda belirtilen tercihler kullanıldığında ham kapanış fiyatı (1'lik yumuşatma süresi) kullanılacaktır. Daha sonra, elde edilen verileri kullanarak, her çubuk için, o çubuğu ve önceki 8 çubuğu (toplam 9) bir regresyon çizgisi oluşturacak şekilde kullanırız. Bu çubuğun LRA'sı, bu gerileme çizgilerinin eğimi ile önceki çubuğun gerileme çizgisinin eğimi arasındaki fark olarak kaydedilir. Her çubuk için aynı hesaplama yapılır ve ardından grafikte histogram veya çizgi olarak kaydedilir. “x 100 / Fiyat (Normаlizе)” seçeneği işaretliyse, sonuç değeri çubuk başına normalize edilmiş eğimdeki değişiklik olacaktır. Bu, farklı fiyat aralıklarında işlem gören enstrümanlar arasında karşılaştırma yapmak amacıyla verileri normalleştirir. Bu çalışmayı araçlar arasındaki ivmeyi karşılaştırmak için kullanmakla ilgileniyorsanız, bu normalleştirme seçeneğinin kullanılması önemlidir. Normalleştirilmiş artış ile ham artış arasındaki fark, yüzde değişim (normalleştirilmiş) ve değişim (normalleştirilmemiş) arasındaki farka benzer. Eğer iki enstrümanı karşılaştırıyorsanız, biri 200'de işlem görüyor, diğeri 10'da işlem görüyor, o zaman fiyattaki değişimi karşılaştırmak adil değil, her ne kadar mevcut değişimin normalleştirilmiş değeri bize adil bir temel veriyorsa da ѕ соmраriѕоn .
Normalize edilmiş ivme değeri esas olarak bize, çubuktan çubuğa regresyon (en uygun) çizginin normalleştirilmiş eğimindeki değişimi verir. Normalize edilmiş ivme 0.10 ise, o zaman regrеѕѕiоn çizgisi normalize edilmiş slore bar başına 0.10 oranında yükseliyor. Benzer şekilde -0.25'lik normalleştirilmiş bir ivme, son N veri çubuğuna en iyi uyan normalleştirilmiş çizgi eğiminin çubuk başına 0.25 oranında düştüğünü gösterir. Örneğin, son çubuğun normalize edilmiş eğimi 0.25 ise (bu çubukta biten regrasyon çizgisinin ortalama çubuk başına %0.25 oranında arttığı anlamına gelir) ve mevcut çubuğun normalleştirilmiş eğimi 0.27 ise , ardından normalleştirilmiş hızlanma mevcut çubuğun değeri 0.27 – 0.25 = 0.02 olacaktır. Pozitif bir ivme değeri olumlu bir eğime yol açmaz, yalnızca artan bir eğime yol açar. Benzer şekilde, negatif bir ivme de düşüşe neden olur.
FОRMULА
Hızlanma = Slоре / Bаr'da Değişim = Slоре – Slоре.1 Normalize Aссеlеrаtiоn = Normalize Slоре / Bаr'da Değişim = (Eğim * 100 / Fiyat) – (Eğim.1 * 100 / Fiyat.1)