“Genelleştirilmiş fraktal verimlilik” olarak da bilinen Kaufman Verimlilik Oranı (KER), finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin etkinliğini değerlendirmek için tasarlanmış teknik bir göstergedir. Perry Kaufman tarafından geliştirilen bu oran, piyasa eğilimleri hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların potansiyel fırsatları belirlemesine yardımcı olur.
Tarihsel Bağlam ve Gelişim
Perry Kaufman, KER'i "Yeni Ticaret Sistemleri ve Yöntemleri" kitabında tanıttı. Amacı farklı piyasa koşullarına uyum sağlayabilecek uyarlanabilir bir gösterge yaratmaktı. Sabit volatiliteyi varsayan geleneksel hareketli ortalamalardan farklı olarak KER, dinamik olarak uyum sağlayarak onu çeşitli varlıklar ve zaman dilimleri için uygun hale getirir.
Diğer Teknik Göstergelerden Farkı
Uyarlanabilir Verimlilik
Sabit dönemli hareketli ortalamaların aksine KER, duyarlılığını piyasa oynaklığına göre ayarlar. Hem hızlı hem de yavaş fiyat hareketlerine uyum sağlar.
Normalleştirilmiş Aralık
Oranın 0 ile 1 arasında sınırlanması, yorumlanmasını kolaylaştırır. Daha yüksek bir değer daha verimli bir eğilimi gösterir.
Trend Gücü
KER yalnızca trendleri tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların gücünü de ölçüyor. Yatırımcılar bir trendin sağlam mı yoksa zayıflıyor mu olduğunu ölçebilirler.
Kaufman Verimlilik Oranı Formülü
- Pay, belirli bir dönemdeki net fiyat değişimini temsil eder.
- Payda aynı dönemdeki mutlak fiyat değişimlerini özetler.
Oran Değerlerinin Yorumlanması
- 1'e yakın bir KER oldukça verimli bir trendi işaret ediyor.
- 0'a yakın bir KER, dalgalı ve daha az verimli bir piyasayı gösterir.
- Yatırımcılar eşik değerlerini (örneğin 0.3 veya 0.7) kullanabilirler. trendin gücünü belirleyin.
Diğer Göstergelerle Birleştirme
- Onay için KER'i trend takip göstergeleriyle (örn. hareketli ortalamalar, MACD) eşleştirin.
- Grafiğinizi çok fazla göstergeyle aşırı yüklemekten kaçının.
Trend Takip Stratejileri
Altın Haç: KER bir eşiğin (örn. 0.7) üzerine çıktığında ve fiyat hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda satın alın. Ayı Iraksaması: KER fiyattan saptığında satış yapın (KER daha düşük zirveler yaparken, fiyat daha yüksek zirveler oluşturur).
Piyasa Gürültüsüne Duyarlılık
KER değişken dönemlerde yanlış sinyaller üretebilir. Sinyalleri hacim bazlı onay veya trend takip göstergeleri gibi ek kriterlerle filtrelemeyi düşünün.
Farklı Zaman Çerçevelerine Uyum Sağlamak
KER'yi çeşitli zaman dilimlerinde (günlük, saatlik vb.) test edin. Daha kısa zaman dilimleri daha sık sinyaller verebilir ancak aynı zamanda daha gürültülü de olabilir. Daha uzun zaman dilimleri daha istikrarlı sinyaller sağlar ancak kısa vadeli fırsatları kaçırabilir.
Boşlukların ve Veri Sınırlamalarının Ele Alınması
- Veri Boşlukları: KER sürekli fiyat verilerine dayanır. Eksik veri noktaları doğruluğunu bozabilir. Boşlukları doldurmak için enterpolasyon veya alternatif veri kaynaklarını kullanın.
- Hafta Sonu Boşlukları: Forex piyasalarında hafta sonları işlem yapılmaması nedeniyle boşluklar yaşanmaktadır. KER hesaplamasını bu boşlukları hesaba katacak şekilde ayarlayın.
Kaufman Verimlilik Oranı Göstergesi ile Nasıl Ticaret Yapılır?
Giriş Satın Al
- Diğer teknik analiz araçlarını veya fiyat hareketlerini kullanarak piyasadaki yükseliş eğilimini doğrulayın.
- Kaufman Verimlilik Oranı (KER) Göstergesinin aşırı satış bölgesiyle (genellikle seviye 0 ile gösterilir) etkileşime girmesini bekleyin.
- Aşırı satış seviyesinin üzerindeki KER geçişi, potansiyel yukarı yönlü momentuma işaret ediyor.
- Yutan boğa, çekiç veya diğer ters dönüş formasyonları gibi yükseliş mum çubuğu formasyonlarını arayın.
- KER aşırı satış koşuluyla uyumlu hale geldiğinde ve fiyat hareketi onaylandığında, bir ALIŞ/UZUN pozisyon açmayı düşünün.
- Olumsuz fiyat hareketlerine karşı korunmak için zararı durdurmanızı en son düşük seviyenin hemen altına ayarlayın.
- Bir direnç seviyesinde veya tercih ettiğiniz risk-ödül oranına göre kar almayı düşünün.
Satış Girişi
- Diğer teknik analiz araçlarını veya fiyat hareketlerini kullanarak piyasadaki düşüş eğilimini doğrulayın.
- Kaufman Verimlilik Oranı (KER) Göstergesinin aşırı alım bölgesiyle etkileşime girmesini bekleyin (genellikle seviye 1 ile gösterilir).
- Aşırı alım seviyesinin altındaki KER geçişi, potansiyel aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.
- Düşen yutma, ters çekiç veya diğer ters dönüş modelleri gibi düşüş eğilimi gösteren mum çubuğu modellerini arayın.
- KER aşırı alım koşuluna uygun hale geldiğinde ve fiyat hareketi onaylandığında, SATIŞ/KISA pozisyon açmayı düşünün.
- Piyasanın tersine dönmesi durumunda kayıpları sınırlamak için zararı durdurma noktanızı en son yüksek seviyenin hemen üzerine ayarlayın.
- Destek seviyesinde veya tercih ettiğiniz risk-ödül oranına göre kar almayı düşünün.
Kaufman Verimlilik Oranı Göstergesi Ayarları
Sonuç
Kaufman Verimlilik Oranı Göstergesi, piyasa verimliliği ve trend gücü hakkında dinamik bir bakış açısı sunar. Uyarlanabilir doğası, onu çeşitli araçlar ve zaman dilimleri için uygun hale getirir. Yatırımcılar daha iyi karar vermek için bunu diğer teknik araçlarla birlikte kullanabilirler. KER kristal bir küre değil ama piyasa dinamiklerini görebileceğiniz değerli bir mercek.
Önerilen MT5 Komisyoncuları
XM Broker
- Ücretsiz $ 50 Anında Ticarete Başlamak için! (Çekilebilir Kar)
- Para Yatırma Bonusu $5,000
- Sınırsız Sadakat Programı
- Ödüllü Forex Brokerı
- Ek Özel Bonuslar Yıl boyunca
>> XM Broker Hesabına buradan kaydolun <
FBS Aracısı
- Ticaret 100 Bonus: Ticaret yolculuğunuza başlamak için ücretsiz 100$!
- 100% Depozito: Yatırdığınız parayı 10,000$'a kadar ikiye katlayın ve artırılmış sermayeyle işlem yapın.
- 1'e kadar kaldıraç: 3000: Mevcut en yüksek kaldıraç seçeneklerinden biriyle potansiyel kârı en üst düzeye çıkarmak.
- 'Asya'nın En İyi Müşteri Hizmetleri Komisyoncusu' Ödülü: Müşteri desteği ve hizmetinde tanınan mükemmellik.
- Mevsimsel Promosyonlar: Tüm yıl boyunca çeşitli özel bonusların ve promosyon tekliflerinin keyfini çıkarın.
>> FBS Broker Hesabına buradan kaydolun <
(Ücretsiz MT5 Göstergeleri İndir)
İndirmek için aşağıya tıklayın: