Forex Stratejileri

Filtrelenmiş Çapraz Forex Ticaret Stratejisi

28 Ekim 2018

631

Filtrelenmiş Çapraz Forex Ticaret Stratejisi

Pek çok yatırımcı arasında çok popüler olmasına rağmen çoğu çapraz strateji, yatırımcıların bir stratejiden isteyeceği türden sonuçları üretme konusunda başarısız oluyor. Aslında, popüler bir geçiş stratejisi izleyerek hesabını körü körüne yakan yeni başlayan bir tüccar tanıyorum.

Peki işe yaramıyorsa neden bu kadar popüler?

Bu, geçiş stratejilerinin işe yaramadığı anlamına gelmiyor. Sadece tüm pazarlarda kullanılmasını uygunsuz hale getiren pek çok zayıf noktası var. Kayıpları önlemek için filtrelenmesi gereken zayıflıklar.

Bir zayıflık, girişlerin bazen biraz geç olmasıdır. Bunun nedeni, çapraz geçişe dayalı çoğu girişin, kısa vadede aşırı genişletilmiş bir duruma ilişkin bir giriş olmasıdır. Geçişe neden olan mumların çoğu çok fazla momentuma sahiptir ve hareketli ortalamalardan çok uzaklaşır. Bu, ticaret yönünde ilerlemek için daha kısa bir alan anlamına gelebilir. Ayrıca kısa vadede ortalama bir geri dönüşe neden olabilir, bu da küçük bir geri çekilme olabilir veya daha kötüsü piyasanın değişmeye başlamasına neden olabilir. Tek taraflı güçlü bir hareketin ardından piyasanın değişmeye başlayacağı pek çok örnek vardır; bu, çapraz geçiş stratejisi için en kötü senaryodur.

Öncekiyle ilgili bir diğer zayıflık da çıkışların biraz geç olması. Çapraz geçiş stratejileri, hareketin başlangıcına yakın bir zamanda pazara girerek ve trendin sona ereceğinden emin olduğunuzda piyasadan çıkarak büyük bir trend hareketini yakalamayı amaçlar. Çaprazlama stratejilerinin temel gücü budur. Bununla birlikte, çıkışlar bazen ticaretin yeniden kırmızıya döndüğü bir fiyat noktası olduğundan, bu aynı zamanda çoğu geçiş stratejisinin Aşil topuğudur. Yatırımcılar, kâr elde ederken işlemden biraz daha erken çıksalardı diye düşünerek kendilerini hırpalayacaklardı.

Diğer bir zayıflık ise uzun vadeli bir trendi dikkate almamasıdır. Çaprazlama stratejisini tersine çevirme stratejisi olarak düşünürdüm. Bu bir tersine çevirme stratejisidir çünkü çapraz geçişe dayalı giriş, önceki trendin sona erdiği ve ters trendin başlaması gerektiği varsayımıdır. Ancak bu bir tersine dönüş stratejisi olsa da yine de kısa vadeli trendin tersine dönmesi anlamına geliyor. Çoğu zaman çapraz bir giriş mevcuttur ancak ticaret daha uzun vadeli bir trendin tersine gidiyor. Kısa vadeli eğilim genellikle uzun vadeli eğilimin insafına kaldığından, yapılan işlemler uzun vadeli bir eğilim yönünde ise çapraz stratejiler daha iyi sonuç verecektir.

Bu stratejiyle, bize daha yüksek olasılıklı işlemlere sahip bir çapraz geçiş stratejisi sunmak için çapraz stratejilerin bu zayıflıklarının her birini ele almaya çalışacağız.

Kurulum: Filtrelenmiş Bir Geçiş Stratejisi

Çaprazlama stratejisinin temelleri, daha hızlı hareket eden bir ortalama ile daha yavaş hareket eden bir ortalamanın kesişimine giriş yapmaktır. Aşağıda hareketli ortalamalarımızın ayarları bulunmaktadır.

Hızlı Hareketli Ortalama: 8 dönemlik Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) (Altın)
Yavaş Hareketli Ortalama: +10 kaydırmalı (Macenta) 1 dönemlik Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA)

Aşırı uzatılmış bir muma girme sorununu çözmek için 14 dönemlik Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesini ve hızlı hareket eden ortalamanın kendisini kullanacağız. Aşırı uzayan girişlerden kaçınmak için, yalnızca crossover'a neden olan mum hızlı hareket eden ortalamanın ATR'sinin 1 katından daha uzak olmayan bir fiyatla kapandığında alım satım yapacağız. Bu, ticaretin bizim yönümüze doğru ilerlemesi için biraz daha fazla alana sahip olmasına izin vermelidir. Aşağıda bu filtrenin bir örneğini görebilirsiniz.

Çok geç çıkış sorununu çözmek için kar alma hedefi kullanacağız. Evet, bu kârımızı sınırlayacak ve çapraz geçiş stratejilerinin temel gücünü ortadan kaldıracak, ancak aynı zamanda fiyatlar zaten tersine döndüğünde çıkış yapmaktan kaçınmamıza da yardımcı olacak. Para kaybetmemek için muhafazakar tarafta hata yapmak daha iyi olur. Bunu yapmak için ATR'yi de kullanacağız. Kâr alma oranını ATR'nin 3 katı olarak belirleyeceğiz.

Ele alacağımız son zayıflık, uzun vadeli trendle işlem yapmama meselesidir. Uzun vadeli trend yönünde ilerlemeyen işlemleri filtrelemek için filtremiz olarak 50 Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) kullanacağız. Yalnızca kurulum 50 EMA'nın üzerindeyse alım işlemlerini gerçekleştireceğiz ve yalnızca kurulum 50 EMA'nın altındaysa satış işlemleri gerçekleştireceğiz. Bunu yaparak sadece trendle ticaret yaparak başarılı bir ticaret olasılığını arttırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda erken çıkışları da önleyebiliyoruz. Bazen hareketli ortalamalar bizim ticaretimizin yönüne gitmeden önce birçok kez geçiş yapabilirler ancak bu, uzun vadeli eğilimin sona erdiği anlamına gelmez. Çapraz strateji ticareti, eğer hedefimize ulaşmadan zamanından önce geçerse, fiyat 50 EMA'nın diğer tarafını geçmediği sürece ticaretin sürdürülmesiyle hala kurtarılabilir.

Aşağıdaki grafikte, örneğin önceki geçişi ATR kullanarak bu aşırı genişletilmiş girişi filtrelemediğimiz için almış olsaydık, ters geçişten çıkarsak ve fiyatın önceki seviyeye geri döndüğünü görürsek para kaybederdik. Ticaretimizin yönünü belirledik ve devam edersek kâr elde edebilirdik. Ancak 50 EMA henüz ihlal edilmediği için ticareti sürdürmek için bir nedenimiz olabilirdi. Bu nedenle, fiyatın bizim yönümüze gitme olasılığı hala mevcut.

Satın Alma Girişi:

Hızlı MA (altın) yavaş MA'nın (macenta) üzerinde kesişiyor
Kurulum 50 EMA'nın (kahverengi) üzerindedir
Kapanış fiyatı hızlı MA'nın (altın) ATR'sinin 1 katından daha uzak değil

Stop Loss: Zararı durdurmayı giriş fiyatından ATR'nin 2 katı olarak ayarlayın

Çık: Kâr alma tutarını giriş fiyatından ATR'nin 3 katı olarak ayarlayın

Satış Girişi:

Hızlı MA (altın) yavaş MA'nın (macenta) altından geçiyor
Kurulum 50 EMA'nın (kahverengi) altındadır
Kapanış fiyatı hızlı MA'nın (altın) ATR'sinin 1 katından daha uzak değil

Stop Loss: Zararı durdurmayı giriş fiyatından ATR'nin 2 katı olarak ayarlayın

Çık: Kâr alma tutarını giriş fiyatından ATR'nin 3 katı olarak ayarlayın

Sonuç

Bu strateji, düzenli geçiş stratejilerinin zayıf yönlerini gidermeye yöneliktir. Bunu yaparak, ticaretin başarılı olma olasılığını artırıyoruz. Ayrıca, geçişi yalnızca bir giriş olarak kullanırken, ana trend göstergesi olarak 50 EMA'ya odaklanarak küçük ters geçişlerin gürültüsünden kaçınmaya çalışıyor. Ayrıca ATR'yi filtre olarak kullanarak aşırı uzatılmış momentum mumlarına girmekten kaçınırız.

Zararı durdurmayı ATR'nin 2 katı ve kar alma oranını ATR'nin 3 katı olarak ayarlayarak ödül-risk oranımızı 1.5'te sabitliyoruz. Geriye kalan tek değişken, filtreler nedeniyle çoğu geçişten daha yüksek olması gereken kazanç-kayıp oranı olacaktır.

Risk toleransının ana kontrolü, zararı durdurma ve kar alma için ATR'de kullanılan çoklu oran olacaktır. Bu, yatırımcının risk toleransına uyacak şekilde değiştirilebilecek alandır. Ancak trendin gerçekte tersine dönmesi genellikle 2x ATR zararı durdurma sınırının aşılmasından sonra olur, dolayısıyla bu ayarlar kullanılır.