Üstel Hareketli Ortalama MT4 Göstergesi Nedir?

Üstel Hareketli Ortalama, Basit Hareketli Ortalamaya (SMA) benzer ve belirli bir süre boyunca trendin yönünü ölçer. Bununla birlikte, SMA yalnızca ortalama fiyat verilerini hesaplarken, EMA daha güncel olan verilere daha fazla ağırlık verir. Benzersiz hesaplaması nedeniyle EMA, fiyatları karşılık gelen bir SMA'dan daha yakından takip edecektir.

Bu gösterge nasıl çalışır?

EMA'yı yorumlarken SMA için geçerli olan kuralların aynısını kullanın. EMA'nın genellikle fiyat hareketlerine daha duyarlı olduğunu unutmayın. Bu iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Bir yandan trendleri SMA'dan daha erken tanımlamanıza yardımcı olabilir. Öte yandan, EMA muhtemelen ilgili SMA'ya göre daha kısa vadeli değişiklikler yaşayacaktır.

Eğilim yönünü belirlemek ve bu yönde işlem yapmak için EMA'yı kullanın. EMA yükseldiğinde, fiyatlar EMA'ya yaklaştığında veya hemen altına düştüğünde satın almayı düşünebilirsiniz. EMA düştüğünde, fiyatlar EMA'ya doğru veya hemen üstüne çıktığında satış yapmayı düşünebilirsiniz.

Hareketli ortalamalar aynı zamanda destek ve direnç alanlarını da gösterebilir.

Yükselen bir EMA fiyat hareketini destekleme eğilimindeyken, düşen bir EMA fiyat hareketine direnç sağlama eğilimindedir. Bu, fiyat yükselen EMA'ya yaklaştığında satın alma ve fiyat düşen EMA'ya yaklaştığında satma stratejisini güçlendiriyor.

EMA da dahil olmak üzere tüm hareketli ortalamalar, tam olarak dipte ve zirvede bir ticareti tanımlamak için tasarlanmamıştır. Ortalamaları hareket ettirmek, bir trendin genel yönünde işlem yapmanıza yardımcı olabilir, ancak giriş ve çıkış noktalarında bir gecikme olur. EMA, aynı süreye sahip SMA'dan daha kısa bir gecikmeye sahiptir.

CАLСULАTIОN

EMA'nın hesaplamasında EMA'nın önceki değerini nasıl kullandığını fark etmelisiniz. Bu, EMA'nın tüm fiyat verilerini mevcut değerine dahil ettiği anlamına gelir. En yeni fiyat verilerinin Hareketli Ortalama üzerinde en fazla etkisi vardır ve en eski fiyat verilerinin etkisi yalnızca minimum düzeydedir.

EMA = (K x (C – P)) + P

Nerede:

C = Güncel Fiyat

P = Önceki dönemler EMA (İlk dönem hesaplamaları için SMA kullanılır)

K = Üstel yumuşatıcı sabit

Düzleştirici sabit K, en son fiyata uygun ağırlığı uygular. Hareketli ortalamada belirtilen dönem sayısını kullanır.

ÜSTEL HAREKETLİ ORTALAMA NASIL OLUŞTURULUR

SİMLE HAREKETLİ ORTALAMA

Bir hisse senedi fiyatının basit hareketli ortalaması, belirli sayıda son işlem günü boyunca hisse senedinin gün sonu kapanış fiyatlarının ortalamasıdır. Her yeni günün sonunda basit bir hareketli ortalama güncellenir, bu nedenle ortalama, yeni kapanış fiyatının değerine bağlı olarak yukarı veya aşağı hareket eder. Basit bir hareketli ortalamanın amacı, fiyat grafiğindeki çoğu zaman pürüzlü çizgiyi yumuşatarak fiyattaki bir trendin yönünün görülmesini kolaylaştırmaktır.

Basit Hareketli Ortalamanın Hesaplanması

Herhangi bir dönem için hareketli bir ortalama hesaplayabilirsiniz. On gün, teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir süredir. Genel olarak, dönem ne kadar uzun olursa, fiyat grafiğinde hareketli ortalama çizgisi o kadar yumuşak görünecek ve hareketli ortalama çizgisinin trend yönündeki değişikliklere tepki vermesi o kadar yavaş olacaktır.

Aşağıdaki veriler dolar cinsinden son 10 kapanış fiyatını göstermektedir. Stok A: {45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}

Verilerin ortalamasını alarak, yani tüm değerleri toplayıp toplam değer sayısına bölerek basit hareketli ortalama için ilk noktayı hesaplayın.

SMA Noktası 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) ÷ 10 = 42.1

Kapanış fiyatlarına karşı pahalı bir gün çizelgesinde, basit hareketli ortalamanın bu ilk noktasını aynı gündeki en son veri noktası olan 40 $ olarak çizersiniz. Basit hareketli ortalama ertesi günün sonunda tekrar hesaplanacaktır. Bu 10 günlük hareketli ortalama olduğundan, veri kümesindeki ilk günü (45$) çıkarır ve son kapanış fiyatını sonuna eklersiniz. Son kapanış fiyatı 38 $ olsaydı, yeni veri seti ve hesaplama aşağıdaki gibi görünecektir:

{46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}

SMA Noktası 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) ÷ 10 = 41.4

Bu değer, basit hareketli ortalama çizgisinin ikinci noktası olacaktır. İlk noktadan daha düşük olduğu için hareketli ortalama fiyatta bir düşüş eğilimi göstermeye başlayacak. 36 dolarlık yeni kapanış fiyatına göre üçüncü puanın hesaplanması şu şekilde görünecektir:

SMA Noktası 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) ÷ 10 = 40.4

Hareketli ortalama her yeni işlem gününün sonunda aynı şekilde güncellenecektir.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama

Ağırlıklı bir hareketli ortalama, belirli veri noktalarına diğerlerinden daha fazla değer verir. Üstel hareketli ortalama, ağırlıklı hareketli ortalamanın bir örneğidir. Üstel hareketli ortalama, son kapanış fiyatlarına daha fazla ağırlık verirken, son fiyatlara daha az ağırlık verir. Teori şu ki, en son finansal bilgiler son hisse senedi fiyatlarını belirledi, dolayısıyla bu fiyatların hareketli ortalama üzerinde daha fazla etkisi olmalı.

Üstel Hareketli Ortalamanın Hesaplanması

Öncelikle en son stok fiyatlarını ağırlıklandırmak için kullanacağınız çarpanı hesaplayın. (k) çarpanının formülü aşağıdaki gibidir:

k = 2 ÷ (Dönem + 1)

10 günlük bir dönemle hareketli bir ortalama için çarpan aşağıdaki şekilde hesaplanır:

k = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818

Artık hesaplamak istediğiniz üstel hareketli ortalamanın çarpanına sahip olduğunuza göre, hesaplamaya başlamak için genel formülü kullanabilirsiniz. Üstel hareketli ortalamanın formülü aşağıdaki gibidir:

EMA = ((Mevcut fiyat – Önceki EMA) × k) + Önceki EMA

Üstel hareketli ortalamanın ilk noktasını elde etmek için aynı dönemin basit hareketli ortalamasını kullanabilirsiniz. Üstel hareketli ortalamasının ilk noktasını hesaplamak için A Stokunun basit hareketli ortalamasının ilk noktasını kullanmak aşağıdaki gibi görünecektir:

EMA Noktası 1 = ((38 – 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35

EMA Noktası 1, 41.35 ve SMA Noktası 2, 41.4, zamanla birbirine bağlı, ancak EMA noktasının ne kadar düşük olduğuna dikkat edin, çünkü en son veri noktası olan 38 dolar şu ana kadarki en düşük seviye ve EMA hesaplamasında daha ağır. tiоn. Bu noktadan itibaren, yeni EMA puanlarının hesaplanmasında önceki EMA puanlarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. A Stoku için bir sonraki EMA puanı hesaplaması bir sonraki günün kapanış fiyatı olan 36 $'a göre yapılacak ve şu şekilde görünecektir:

EMA Noktası 2 = ((36 – 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38

Üstel hareketli ortalama her yeni işlem gününün sonunda aynı şekilde güncellenecektir.