Forex Stratejileri

EMA – Stokastik Filtre Forex Ticaret Stratejisi

20 Ekim 2018

608

EMA – Stokastik Filtre Forex Ticaret Stratejisi

Ticaret stratejileri genellikle iki kategoriye ayrılabilir: momentum stratejileri ve ortalama geri dönüş stratejileri. Momentum ticaret stratejileri genellikle trendin yönüne ve trendin gücüne daha fazla önem verir. Momentum stratejilerinin ardındaki kavram şudur: Eğer fiyat bir yönde çok fazla güce sahipse, o zaman aynı yöne gitmeye devam etmesi muhtemeldir ve fiyatın birkaç pip daha devam edeceğine dair bahis yapmak güvenli bir bahistir. Bir anlamda bu doğrudur. Momentum stratejilerinin şansı onların lehinedir. Ancak momentum stratejilerinin zayıf noktası var. Zayıf tarafı, sık sık momentumlu alım satımlar aramanın sizi aşırı alım veya aşırı satımda olan döviz çiftleri veya enstrümanlarla karşı karşıya bırakmasıdır. Bu senaryolar sırasında, piyasa tersine dönerken momentum kurulumları sıklıkla tuzağa düşer. Bu da bizi ticaret stratejilerinin tam tersi kategorisine götürüyor: Ortalamaya Dönüş.

Ortalamaya dönüş stratejileri, ister aşırı alım ister aşırı satım olsun, fiyat seviyesini daha fazla dikkate alan stratejilerdir. Adından da anlaşılacağı gibi, ortalamaya dönüş stratejileri, fiyatın her zaman ortalama fiyata veya onun ortalamasına geri döneceğine inanır. Özellikle forex piyasasında uzun süredir grafiklere bakıyorsanız bunun doğru olduğunu fark edeceksiniz. Fiyat ortalamaya geri dönüyor. Bu aynı zamanda ticaret yapmanın mantıklı bir yoludur çünkü zaten aşırı alım yapılmış bir piyasada alım yapmak veya aşırı satım yapılmış bir piyasada satış yapmak istemezsiniz. Zaten yüksek fiyattan alırken yüksekten satmak zordur, zaten düşük fiyattan sattığınızda da düşük fiyattan satmak da zordur.

Bazı yatırımcılar iki tür stratejiyi birleştirmeye çalışır: momentum ve ortalamaya dönüş. Birçoğu stratejilerini kanıtladı ve hedge fonları için profesyonel tüccarlar haline geldi.

Şu anda tartışacağımız strateji, ortalamaya dönüş stratejisi olarak değerlendirilebilecek strateji türüdür. Ancak bu ortalama bir geri dönüş stratejisi olsa da uzun vadeli eğilimin yönünü de dikkate alacağız.

Trendin yönüne ilişkin mantıksal bir önyargıya sahip olmak için 200 Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) kullanacağız. Bunun nedeni 200 EMA'nın birçok yatırımcının baktığı hareketli bir ortalama olmasıdır. Yatırımcılar bunu ne kadar çok kullanırsa o kadar güvenilir olur. Ayrıca, aşırı alım ve aşırı satım koşulları veya ortalama geri dönüş stratejileri bir bütün olarak çoğunlukla aşırı piyasa koşulları olduğundan, sinyalin alınmasına izin vermek için kısa vadeden ziyade trendin uzun vadeli yönüne bakmamız gerekir. yer. Aşırı alım veya aşırı satım durumunun çok kısa vadeli bir trend yönü ile örtüşmesi çok az sayıdadır.

Yatırımcılar ayrıca piyasanın aşırı alım veya aşırı satım durumunu değerlendirmek için sıklıkla salınımlı göstergeler kullanır. Aslında, açıkça tanımlanmış yatay destek ve dirençlere sahip olan ve bulunması zor olan çeşitli piyasalar haricinde, fiyatın aşırı alım veya aşırı satım olup olmadığını değerlendirmek oldukça zordur.

Ortalamaya dönüş stratejileri için kullanılan en yaygın salınımlı göstergelerden biri stokastik göstergedir. Diğerlerine kıyasla daha hızlı hareket eden salınımlı bir gösterge olarak düşünürdüm. Bu, fiyat ortalamaya geri dönerken kısa vadeli ortalama geri dönüşleriyle işlem yapmamıza olanak tanır.

Kurulum: 200 EMA – Stokastik Osilatör Kurulumları

Kurulumu Satın Alın:

Fiyatın 200 EMA'nın üzerinde olması, uzun vadeli yön eğiliminin yükselişe işaret ettiğini gösterir
Stokastik osilatörün aşırı satış koşullarını gösteren 20 seviyenin altına inmesine izin verin
Ana stokastik gösterge çizgisinin (düz çizgi) yukarı doğru giden sinyal stokastik gösterge çizgisini (kesikli çizgi) delmesini bekleyin
Sinyal mumunun kapanışında işleme girin

Stop Loss: Fiyattaki ilk yükselişin oluşturduğu fraktalın birkaç pip altında.

Çık: Stokastik çizgiler 70 seviyesine ulaştığında ticareti kapatın.

Satış Kurulumu:

Fiyatın 200 EMA'nın altında olması, uzun vadeli yön eğiliminin düşüş yönlü olduğunu gösterir
Stokastik osilatörün aşırı alım koşullarını gösteren 80 seviyesinin üzerine çıkmasına izin verin
Ana stokastik gösterge çizgisinin (düz çizgi) aşağıya doğru giden sinyal stokastik gösterge çizgisini (kesikli çizgi) delmesini bekleyin
Sinyal mumunun kapanışında işleme girin

Stop Loss: Fiyatın ilk düşüşünün oluşturduğu fraktalın birkaç pip üzerinde.

Çık: Stokastik çizgiler 30 seviyesine ulaştığında ticareti kapatın.

Ters Basınçlara İlişkin Uyarı

Tüm stratejiler gibi bu strateji de mükemmel değildir. Bu stratejinin işe yaramadığı ve piyasanın trend yönünü değiştirmeye karar verdiği senaryolar vardır. Çoğu zaman, trend senaryosundan gelen, piyasa yön değiştirmeye karar verdiğinde fiyat 200 EMA'yı güçlü bir güçle geçer. Buna genellikle sinyal kurulumlarımız olan stokastik göstergenin aşırı alım veya aşırı satım seviyelerine gitmesi eşlik eder. Bununla birlikte, fiyatın aynı yöne gitmeye devam edeceğini ve stokastik göstergenin ürettiği ortalama dönüş sinyalinin, 200 EMA'yı geçmeye devam etmeden önce fiyatın bizim yönümüze doğru giden kısa bir itki olduğunu fark edeceksiniz. Bu senaryo tam olarak kurulumumuzun işe yaramayacağı yerdir. Bunu önlemek için, daha yüksek zaman dilimlerine gitmek yardımcı olacaktır; bazen daha düşük zaman diliminde aşırı satış olabilecek bir şeyin aslında daha yüksek zaman diliminde aşırı alım olduğunu görebilirsiniz. Aşağıda 5 dakikalık grafikte çalışmayan bir kurulum örneği bulunmaktadır.

Aşağıda da 1 saatlik zaman dilimindeki karşılık gelen grafik yer alıyor ve 5 dakikalık grafikte aşırı satımın 1 saatlik grafikte aslında aşırı alım olduğunu gösteriyor.

Sonuç

Eğer ortalama bir geri dönüş tüccarı olmak istiyorsanız, burası başlamak için harika bir yerdir. Eski tarz başarılı tüccarların çoğu, stokastik göstergenin kısa vadeli ortalamaların tersine çevrilmesi için çok etkili bir araç olduğunu buldu. Bu, stokastik, MACD, Fibonacci seviyeleri ve daha fazlasının kullanımına öncülük eden çok başarılı bir tüccar olan Joe DiNapoli tarafından kullanılan araçlardan biriydi. Bu konudaki araştırmanızı DiNapoli Levels adlı kitabıyla daha da ilerletebilirsiniz.