Ortalama Gerçek Aralık (ATR) MT4 Göstergesinin Kullanımı
Ortalama gerçek aralık (ATR) göstergesi, bir avantajın fiyatının belirli bir süre boyunca ne kadar hareket ettiğini gösterir. Günün sonunda avantajın ne kadar istikrarsız olduğunu gösterir.
Satıcıların, bir faydanın fiyatının daha sonra ne kadar ilerleyebileceğini öngörmelerine olanak tanır ve ayrıca bir talihsizliği durdurmanın veya bir fayda hedefinin ne kadar uzakta olacağını seçerken de değerlidir.
ATR, avantajın fiyat gelişiminin bir tür hareketli ortalamasıdır ve normalde 14 günlük bir süreyi tamamlar, ancak tekniğinize bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Her komisyoncunun bir takas günlüğüne ihtiyacı vardır. Bir Tradimo müşterisi olarak, Edgewonk takas günlüğündeki 30 dolarlık indirimin faturasına uyuyorsunuz. 30$ indirim kazanmak için ödeme işlemi sırasında temel olarak "tradimo" kodunu kullanın. İndirimi almak için bu bağlantıyı kullanın.
ATR, taslak üzerinde hareketli ortalama tipi bir çizgi olarak görünür
ATR göstergesi normalde grafikte bir çizgi olarak görünür. Aşağıdaki resim ATR göstergesinin normalde bir diyagramda nasıl göründüğünü göstermektedir:
Grafikteki mavi çizgi, fiyatın değişkenliğindeki ayarlamayı ifade ediyor.
Sol üst köşede, bu çizimde gerçek değeri - 0.0065'i görebilirsiniz. Bu, fiyatın belirli bir zaman aralığında hareket ettiği pip cinsinden aralıktır. Yukarıdaki taslak günlük bir diyagramdır, dolayısıyla bu durumda fiyatın oynaklığı son 65 gün içerisinde ortalama 14 pip'tir.
Bu itibardan yararlanan brokerlar, teklif edilen gündeki fiyat gelişiminin 65 pip kadar ilerlemesini bekleyebilirler.
Bir faydanın oynaklığı artabilir veya azalabilir
Çizginin yukarı çıktığı noktada bu, genişlemedeki kazancın oynaklığını ima eder. Çizginin aşağı inmesi volatilitenin azaldığı anlamına gelir. ATR size faydanın hangi yönde ilerlediğini göstermez.
Aşağıdaki resim ATR'nin yüksek ve düşük oynaklığı nasıl gösterdiğini göstermektedir:
Daha yüksek ATR ve daha büyük günlük aralıkla yüksek volatilite ortaya çıktı
ATR'nin düşmesi ve günlük aralığın azalmasıyla birlikte düşük volatilite ortaya çıktı
ATR göstergesiyle değiştirme
Komisyoncular, günlük programa devam etmek için bir avantajın fiyatına ne kadar güvenildiğine dair bir fikir edinmek için ATR'yi kullanır. Bu veriler, bir fayda hedefinin/talihsizliği durdurmanın geçitten ne kadar uzağa konulabileceğine karar vermek için kullanılabilir.
Örneğin ATR 100 piplik bir tahmin gösteriyorsa ve izlediğiniz formasyon 100 pip'i aşmışsa bu noktada formasyonun sona erme olasılığı daha yüksektir.
Ekteki taslak, bir satıcının fiyatın muhtemelen ne kadar ilerleyebileceğini algılamak için ATR'yi nasıl kullanabileceğini gösterir.
Öne çıkan ışığın mevsiminde, ATR 125 pip'tir, koyu çizgiyle ve göstergenin sağ tarafındaki teşvikle görünür
Günün başlangıcına doğru uzun bir geçiş başlıyor.
Fayda hedefi, 125 piplik ATR tahmini kullanılarak belirlenir.
Mevcut ATR = [(Önceki ATR x 13) + Güncel TR] / 14
– Önceki 14 günlük ATR'yi 13 ile çarpın.
– En son günün TR değerini ekleyin.
– Toplamı 14’e bölün
ATR – Elektronik Tablo
Tablo örneğinde, ilk Gerçek Aralık değeri (.91) sonuçta Yüksek eksi Düşük (sarı hücreler) olur. İlk 14 günlük ATR değeri (.56), ilk 14 Gerçek Aralık değerinin (mavi hücre) ortalaması bulunarak hesaplandı. Sonraki ATR değerleri yukarıdaki formül kullanılarak düzeltildi. Elektronik tablo değerleri aşağıdaki tablodaki sarı alana karşılık gelir. Mayıs ayında QQQ çok sayıda uzun mum çubuğuyla yükselirken ATR'nin nasıl yükseldiğine dikkat edin.
Bunu evde deneyenler için birkaç uyarı geçerli. İlk olarak, tıpkı Üstel Hareketli Ortalamalarda (EMA'lar) olduğu gibi, ATR değerleri hesaplamalarınıza ne kadar geriye başladığınıza bağlıdır. İlk Gerçek Aralık değeri, basitçe mevcut Yüksek eksi mevcut Düşük'tür ve ilk ATR, ilk 14 Gerçek Aralık değerinin ortalamasıdır. Gerçek ATR formülü 15. güne kadar devreye girmez. Öyle bile olsa, bu ilk iki hesaplamanın kalıntıları sonraki ATR değerlerini hafifçe etkileyecek şekilde "oyalanır". Küçük bir veri alt kümesinin e-tablo değerleri, fiyat tablosunda görülenlerle tam olarak eşleşmeyebilir. Ondalık yuvarlama da ATR değerlerini biraz etkileyebilir. ATR değerlerimiz için çok daha yüksek bir doğruluk derecesi sağlamak amacıyla grafiklerimizde en az 250 dönemi (genellikle çok daha fazlasını) geriye doğru hesaplıyoruz.
Felaketi durdurmak için ATR'yi kullanmak
Benzer bir kural kullanarak talihsizliğinizi durdurmak için ATR'yi de kullanabilirsiniz. ATR size fiyatın ne kadar ilerleyeceğine dair iyi bir işaret verdiğinden, talihsizliği durdurmanızı gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz. Avantajın fiyat gelişiminin günlük aralığının gösterdiği gibi, durdurma talihsizliğinizi bir kenara bırakarak, genel bir rotada fiyat hareket ederken ara sıra geçici fiyat gelişmeleri olan reklam “kargaşasına” stratejik bir mesafe koyabilirsiniz.
ATR değerini kullanmak, bir stop talihsizliğini belirlemek için idealdir, çünkü bu, stop talihsizliğinizi en uç ayrılıktan uzaklaştırmanıza ve herhangi bir piyasa kargaşasından stratejik bir mesafeyi korumanıza ve aynı zamanda akla gelebilecek en kısa stop talihsizliğinden yararlanmanıza olanak tanır.
Bu noktada fiyat, talihsizliğinizi durdurursa, bu, her geçen gün fiyat aralığının borsanıza doğru genişlediği ve talihsizliklerinizi ilk fırsatta durdurmanız gerektiği anlamına gelir.
ATR değerini kullanmak, bir stop talihsizliğini ayarlamak için idealdir, çünkü bu, stop talihsizliğinizi en büyük ayrılıktan uzak tutmanıza ve herhangi bir piyasa kargaşasından uzak durmanıza ve aynı zamanda mümkün olan en kısa stop talihsizliğinden yararlanmanıza olanak tanır.
ATR ayarlarının değiştirilmesi hassasiyetini etkiler
ATR göstergesi, göstergenin ne kadar hassas olduğunu etkileyen çeşitli dönemlere ayarlanabilir.
ATR için standart ayar 14'tür; bu, göstergenin bir fiyatın oynaklığını son 14 dönem ışığında ölçeceği anlamına gelir. Daha önce de belirtildiği gibi, bu normal olarak 14 gündür.
14'ten daha düşük bir ATR ayarının kullanılması göstergeyi daha hassas hale getirir ve daha dalgalı bir hareketli ortalama çizgisi üretir. 14'ten yüksek bir ATR ayarı, onu daha az hassas hale getirir ve daha akıcı bir inceleme sağlar.
Daha düşük bir ayarın kullanılması, ATR göstergesinin çalışabileceği daha az örnek sağlar. Bu, geç fiyat aktivitesine karşı onu oldukça hassas hale getirir ve daha hızlı bir inceleme sağlar.
Daha düşük bir ayarın kullanılması, ATR göstergesinin çalışabileceği daha az örnek sağlar. Bu, geç fiyat hareketlerine karşı onu çok daha hassas hale getirir ve daha hızlı bir inceleme sağlar.
Aşağıdaki resimler bu iki uç noktanın grafiklerde nasıl belirgin bir şekilde göründüğünü göstermektedir:
Yukarıdaki çizimde ATR, standart 7 ayarının tam olarak büyük bir kısmı olan 14'ye (gösterge penceresinin sol üst köşesi) ayarlanmıştır. Bu da ATR hattının çok pürüzlü görünmesine neden oldu.
Yukarıdaki resimde ATR 28'e ayarlanarak çok daha düzgün bir ATR hattı elde edilmiştir.
ATR ayarlarını değiştirirken, ilerlemelerinizin gerçekten alışverişinizi artırıp artırmadığını veya yoğunlaştırdığını kontrol etmek önemlidir.
Hangi ayarın kendi değişim metodolojinize ve tarzınıza en uygun olduğunu bulmak için, denemeniz gereken tüm ayarları kullanarak bir dizi değişim koyun, sonuçları değişim günlüğünüze kaydedin ve ardından hangi ayarın en faydalı olduğunu görmek için bunları karşılaştırın. senin için.