ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อประเมินว่าหุ้นมีการซื้อขายที่ใดโดยสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณของวันนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้อัลกอริทึม นักลงทุนสถาบัน หรือเดย์เทรดเดอร์ การทำความเข้าใจ VWAP สามารถปรับปรุงการตัดสินใจซื้อขายของคุณได้อย่างมาก
ทำไมมันถึงสำคัญ?
VWAP ให้มุมมองแบบไดนามิกของการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ตลอดทั้งวันซื้อขาย ต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดาซึ่งถือว่าราคาทั้งหมดเท่าเทียมกัน VWAP พิจารณาปริมาณการซื้อขาย การแยกตัวประกอบของปริมาณ VWAP สะท้อนถึงฉันทามติของตลาดเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุว่าหุ้นมีการซื้อขายสูงหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ย ซึ่งช่วยในการตัดสินใจ
มันทำงานอย่างไร
VWAP คำนวณโดยการคูณราคาของแต่ละการซื้อขายด้วยปริมาณที่สอดคล้องกัน จากนั้นจึงสรุปมูลค่าเหล่านี้ ผลลัพธ์จะหารด้วยปริมาณการซื้อขายรวมสำหรับวันนั้น ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขายระหว่างวัน
จะเข้าใจ Vwap ได้อย่างไร?
หากต้องการตีความ VWAP ให้เปรียบเทียบราคาปัจจุบันของหุ้นกับ VWAP หากหุ้นซื้อขายอยู่เหนือ VWAP แสดงว่ายังมีความเชื่อมั่นในภาวะกระทิง ในทางกลับกัน การซื้อขายที่ต่ำกว่า VWAP บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เป็นลบ ผู้ค้ามักจะใช้ VWAP เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจเข้าและออก
ข้อเสียเปรียบที่สำคัญขณะใช้งาน?
VWAP มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาระหว่างวัน ซึ่งอาจนำไปสู่สัญญาณที่ผิดพลาดได้ มันอาจล้าหลังการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว VWAP มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดที่มีสภาพคล่อง
วิธีการซื้อขายด้วยตัวบ่งชี้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ
ซื้อรายการ
VWAP Cross รั้น
- เงื่อนไข: ราคาหุ้นข้ามเหนือ VWAP
- จุดเริ่มต้น: พิจารณาซื้อเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไหวเหนือเส้น VWAP
- หยุดการสูญเสีย: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนให้ต่ำกว่า VWAP เล็กน้อยหรือจุดแกว่งต่ำสุดล่าสุด
- ทำกำไร: กำหนดเป้าหมายระดับกำไรที่เหมาะสมตามอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนของคุณ
เปลี่ยนกลับเป็น VWAP
- เงื่อนไข: หุ้นเบี่ยงเบนไปต่ำกว่า VWAP อย่างมีนัยสำคัญ
- จุดเริ่มต้น: มองหาโอกาสในการซื้อเมื่อราคาหุ้นพลิกกลับเป็น VWAP
- หยุดการสูญเสีย: วางจุดหยุดขาดทุนไว้ใต้จุดแกว่งต่ำสุดล่าสุดหรือระดับแนวรับ
- ทำกำไร: มุ่งสู่ระดับกำไรตามแผนการซื้อขายของคุณ
ขายรายการ
VWAP Cross ที่เป็นหมี
- เงื่อนไข: ราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่า VWAP
- จุดเริ่มต้น: พิจารณาขายเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น VWAP
- หยุดการสูญเสีย: ตั้งค่า Stop-Loss เหนือ VWAP เล็กน้อยหรือจุดสวิงสูงล่าสุด
- ทำกำไร: กำหนดเป้าหมายระดับกำไรที่เหมาะสมตามอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนของคุณ
การแบ่งกลุ่ม VWAP
- เงื่อนไข: ราคาทะลุต่ำกว่าแถบ VWAP ที่ต่ำกว่า (เช่น 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
- จุดเริ่มต้น: เริ่มต้นสถานะขายเมื่อหุ้นทะลุแถบ VWAP ที่ต่ำกว่า
- หยุดการสูญเสีย: วางจุดหยุดขาดทุนไว้เหนือจุดแกว่งสูงสุดล่าสุดหรือระดับแนวต้าน
- ทำกำไร: กำหนดเป้าหมายกำไรตามกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
การตั้งค่าตัวบ่งชี้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ
สรุป
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่เชื่อมช่องว่างระหว่างราคาและปริมาณ ด้วยการทำความเข้าใจถึงความแตกต่างและรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ คุณจะได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของตลาดการเงิน อย่าลืมปรับ VWAP ให้เข้ากับรูปแบบการซื้อขายที่เป็นเอกลักษณ์และการยอมรับความเสี่ยงของคุณ และรวมเข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานอื่นๆ เสมอเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
โบรกเกอร์ MT5 ที่แนะนำ
นายหน้า XM
- ฟรี $ 50 เพื่อเริ่มซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่ จำกัด
- โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ XM ที่นี่ <
โบรกเกอร์ FBS
- ซื้อขายโบนัส 100: ฟรี $100 เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ!
- เครดิตโบนัส 100%: เพิ่มเงินฝากของคุณเป็นสองเท่าสูงถึง $10,000 และซื้อขายด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
- เลเวอเรจสูงสุดถึง 1: 3000: เพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้สูงสุดด้วยหนึ่งในตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงที่สุดที่มีอยู่
- รางวัล 'โบรกเกอร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย': ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศในการสนับสนุนลูกค้าและการบริการ
- โปรโมชั่นตามฤดูกาล: เพลิดเพลินกับโบนัสพิเศษและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่หลากหลายตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ FBS ที่นี่ <
(ดาวน์โหลดตัวชี้วัด MT5 ฟรี)
คลิกที่นี่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด: