โมเมนตัมป๊อปร่อนกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

January 12, 2019

765

โมเมนตัมป๊อปร่อนกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

การซื้อขายแบบโมเมนตัมเป็นหนึ่งในประเภทการซื้อขายที่ง่ายที่สุด แต่มันก็อาจเสี่ยงที่สุดเช่นกัน

มันง่ายในแง่ที่ว่าเทรดเดอร์สามารถระบุแท่งเทียนโมเมนตัมและซื้อขายได้อย่างง่ายดาย แนวคิดโดยทั่วไปคือการมองหาแท่งเทียนโมเมนตัม จากนั้นจึงเคลื่อนตัวต่อไปบนแท่งเทียนถัดไป

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายโมเมนตัมที่ไม่มีการกรองมีความเสี่ยงมาก เนื่องจากการซื้อขายแท่งเทียนโมเมนตัมอาจหมายถึงการเสี่ยงต่อการไล่ตามราคา ตลาดฟอเร็กซ์มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของแส้ทำให้เทรดเดอร์มีโมเมนตัมซื้อที่จุดสูงสุดหรือขายที่จุดต่ำสุด

แม้ว่าการซื้อขายแบบโมเมนตัมจะมีความเสี่ยงมาก แต่ก็มีวิธีที่จะเพิ่มโอกาสในการซื้อขายให้เราได้เล็กน้อย นี่คือการทำความเข้าใจว่าตลาดมีพฤติกรรมอย่างไร และโมเมนตัมเทียนมีส่วนร่วมในพฤติกรรมโดยรวมของตลาดอย่างไร

วัฏจักรของตลาดในลักษณะที่วุ่นวาย แต่จากความสับสนวุ่นวายนี้ มีรูปแบบที่ซ้ำซากบางอย่างเกิดขึ้น หนึ่งในนั้นคือความเคลื่อนไหวของตลาดในการหดตัวและการขยายตัว การหดตัวเป็นระยะในตลาดเมื่อราคาเคลื่อนไหวค่อนข้างขี้อายในช่วงแคบ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้กับเทียนหลายอัน แต่ระยะการหดตัวเหล่านี้ไม่คงอยู่ คุณอาจเคยได้ยินวลี “สงบหลังพายุ” ไหม? ที่นี่ตรงกันข้ามเป็นจริง ตลาดดูเหมือนจะมี "พายุตามมาหลังความสงบ" หลังจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างขี้อายในช่วงหดตัว มักจะเกิดการขยายตัวของราคาอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้เรียกว่าระยะการขยายตัว ขั้นตอนการขยายตัวเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หลายประการ อาจเป็นความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งสามารถสังเกตได้ในช่วงเริ่มต้นของตลาดที่มีแนวโน้มสูง หรืออาจเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันที่ส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นของระยะการขยายตัว การพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันเหล่านี้เรียกว่าแท่งเทียนโมเมนตัม เทียนกลืนขนาดใหญ่เต็มตัว ซึ่งทำให้เทียนเล่มก่อนหน้ามีขนาดเล็กลงมากกว่าสองเท่า นี่หมายถึงโอกาสในการซื้อขายที่น่าจะสูงขึ้น

การตั้งค่า: กลยุทธ์โมเมนตัมป๊อปร่อน

ด้วยกลยุทธ์นี้ เราจะพยายามกรองแท่งเทียนโมเมนตัมออกไปให้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ เราจะใช้ตัวบ่งชี้หลายตัว อันดับแรก เราจะมี Simple Moving Average (SMA) 5 งวด สิ่งนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการค้าของเราและกรองขนาดแท่งเทียนโมเมนตัม ตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากอีกตัวหนึ่งก็คือ Average True Range (ATR) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแท่งวัดขนาดเทียนที่เรายอมรับได้

หากต้องการใช้ตัวบ่งชี้ทั้งสองควบคู่กัน เราจะต้องคำนวณระยะห่างของราคา ณ จุดปิดของแท่งเทียนโมเมนตัมและ 5 SMA ระยะในหน่วย pip ควรมากกว่า 1x ของ ATR ปัจจุบัน หากเป็นเช่นนั้น โมเมนตัมที่มุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ 5 SMA ชี้ไปจะถือว่ามีความแข็งแกร่งเพียงพอ

ตัวกรองอีกประการหนึ่งคือแท่งเทียนโมเมนตัมควรมีขนาดมากกว่าสองเท่าของแท่งเทียนก่อนหน้า ผู้ค้ารูปแบบแท่งเทียนอาจพิจารณาว่านี่เป็นรูปแบบที่กลืนกิน

เพื่อการวัดผลที่ดี เราจะใช้ Relative Strength Indicator เพื่อระบุทิศทางการค้าของเรา หาก RSI อยู่เหนือ 50 ทิศทางของเราควรจะขึ้น หากต่ำกว่า 50 เราก็จะลง

แต่แน่นอนว่า กฎทั้งหมดเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรหากไม่มีบริบท เราควรระบุว่าสิ่งเหล่านี้ควรเกิดขึ้นทันทีหลังจากระยะหดตัว สิ่งที่เรากำลังมองหาคือแท่งเทียนโมเมนตัมหลุดออกจากระยะการหดตัว

กรอบเวลา: กราฟ 5 นาที

ซื้อสินค้า:

RSI ควรอยู่เหนือ 50
ราคาควรจะอยู่เหนือ 5 SMA
ระยะทางของราคาและ 5 SMA ควรมากกว่า 1x ATR
แท่งเทียนโมเมนตัมควรมีขนาดมากกว่า 2x ของแท่งเทียนก่อนหน้า
ระยะการหดตัวควรสามารถระบุได้ก่อนแท่งเทียนโมเมนตัม
ป้อนคำสั่งซื้อในตลาดเมื่อปิดเทียน

Stop Loss: ตั้งค่า Stop Loss ที่ 1x ATR ต่ำกว่าราคาเข้า

Take Profit: กำหนดจุดทำกำไรที่ 2x ATR สูงกว่าราคาเข้า

ขายรายการ:

RSI ควรต่ำกว่า 50
ราคาควรจะต่ำกว่า 5 SMA
ระยะทางของราคาและ 5 SMA ควรมากกว่า 1x ATR
แท่งเทียนโมเมนตัมควรมีขนาดมากกว่า 2x ของแท่งเทียนก่อนหน้า
ระยะการหดตัวควรสามารถระบุได้ก่อนแท่งเทียนโมเมนตัม
ป้อนคำสั่งขายในตลาดเมื่อปิดเทียน

Stop Loss: ตั้งค่า Stop Loss ที่ 1x ATR สูงกว่าราคาเข้า

Take Profit: กำหนดจุดทำกำไรที่ 2x ATR ต่ำกว่าราคาเข้า

สรุป

หากคุณสังเกตเห็น ทั้งสองตัวอย่างนี้เป็นประเภทการหดตัว ตัวอย่างแรกคือช่วงแคบที่ราคาเด้งขึ้นและลง ตัวอย่างที่สองคือโครงสร้างลูกข่างที่ราคาปฏิเสธระดับราคาด้านบนและด้านล่าง ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจของตลาด การทำความเข้าใจขั้นตอนการหดตัวเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์นี้

เช่นเดียวกับกลยุทธ์ที่อิงตามโมเมนตัมส่วนใหญ่ซึ่งมีสัญญาณแท่งเทียนโมเมนตัมเดียว กลยุทธ์นี้ค่อนข้างมีความเสี่ยง ในความเป็นจริง หากตัดบริบทของการหดตัวออก กลยุทธ์นี้ไม่น่าจะมีโอกาสสูงนัก ด้วยการใช้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับขั้นตอนการหดตัวและการขยายตัวของตลาด เราจะเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ โดยการใช้ ATR ซึ่งเป็นจุดหยุดขาดทุนและจุดทำกำไร เรากำลังบอกตัวเองอย่างมีเหตุผลว่าเนื่องจากนี่คือแท่งเทียนโมเมนตัม หากราคากลับตัวในการเข้าของเรามากกว่าขนาดแท่งเทียนปกติ แสดงว่าแท่งเทียนโมเมนตัมของเราล้มเหลว นอกจากนี้เรายังหาเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าเนื่องจากนี่คือแท่งเทียนโมเมนตัม โมเมนตัมจึงควรดำเนินต่อไปมากกว่าสองเท่าของขนาดแท่งเทียนปกติ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถแก้ไขอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 2:1

ตราบใดที่เราเข้าใจบริบทของตลาด และเราสามารถระบุได้ว่าเป็นการหดตัวของตลาด กลยุทธ์นี้อาจทำให้เกิดการซื้อขายที่มีความเป็นไปได้สูง