หมายถึงการพลิกกลับ 101 ร่อนกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

December 19, 2018

781

การพลิกกลับเฉลี่ย 101 การร่อน

ในการเทรด ผมจะแบ่งกลยุทธ์ออกเป็นสองประเภทหลัก: การซื้อขายแบบโมเมนตัม และการพลิกกลับเฉลี่ย โดยส่วนใหญ่ฉันชอบกลยุทธ์การซื้อขายโมเมนตัม นี่เป็นเพราะว่าฉันชอบซื้อขายตามเทรนด์มากกว่าต่อต้าน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมทั้งหมดในโลกจะชี้ไปที่การตั้งค่าโมเมนตัมที่ดี แต่ก็มีหลายครั้งที่ฉันต้องการหลีกเลี่ยงการซื้อขายการตั้งค่าโมเมนตัมเหล่านี้ เนื่องจากตลาดมีการขยายตัวมากเกินไป ซึ่งเป็นช่วงสำคัญสำหรับการกลับตัว โดยส่วนใหญ่ ฉันมีสิทธิ์ที่จะอยู่ข้างสนามแทนที่จะเสี่ยงเงินของฉัน เพราะบ่อยครั้งที่ตลาดกลับตัวเพื่อการพลิกกลับเฉลี่ย

กลยุทธ์การซื้อขายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประโยชน์จากการซื้อขายที่ฉันหลีกเลี่ยง แต่แทนที่จะซื้อขายตามแนวโน้ม เราทำตรงกันข้าม นี่คือกลยุทธ์การพลิกกลับค่าเฉลี่ยแบบคลาสสิก

แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ยคือราคานั้น แม้ว่าราคาอาจมีแนวโน้มหรือเคลื่อนไหวด้านเดียวครั้งใหญ่ แต่ก็ไม่สามารถไปไกลจากค่าเฉลี่ยได้มากนัก และจะกลับมาที่ราคาเฉลี่ยไม่ช้าก็เร็ว จิตวิทยาเบื้องหลังคือบริษัท ธนาคาร นักลงทุน เทรดเดอร์ และผู้เล่นในตลาดอื่นๆ มักจะต้องการส่วนลดเสมอ หากราคาถือว่าแพงเกินไป พวกเขาอยากจะอยู่ข้างสนามและรอให้ราคาถูกกว่าเล็กน้อยก่อนจึงจะพิจารณามีส่วนร่วมในตลาด

เรามาเริ่มกันที่กลยุทธ์กันก่อน

การตั้งค่า: การพลิกกลับของค่าเฉลี่ยการซื้อขาย

หนึ่งในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อระบุแนวโน้มคือ 50 Exponential Moving Average (EMA) วิธีที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้นั้นง่ายมาก หากราคาอยู่เหนือ 50 EMA แสดงว่าตลาดเป็นภาวะกระทิง หากราคาต่ำกว่านั้น แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะหมี อย่างไรก็ตาม มีหลายครั้งที่ราคาเคลื่อนตัวไปไกลจากราคา ทำให้ตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป สิ่งนี้ทำให้ตลาดมีความสำคัญสำหรับการกลับรายการเฉลี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะมองหาในกลยุทธ์ของเราคือราคาอยู่ไกลจาก 50 EMA มากเกินไป จากนั้นเราจะซื้อขายตรงข้ามกับแนวโน้มเนื่องจากราคาจะพยายามกลับมาที่ 50 EMA

แม้ว่านี่จะดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่ดี แต่การจับกลับตัวสำหรับการกลับตัวเฉลี่ยนั้นค่อนข้างยาก เพื่อช่วยให้เราจับการกลับตัวเหล่านี้ เราจะมองหาแท่งเทียนแบบพินบาร์ แท่งเทียน Pinbar คือรูปแบบแท่งเทียนที่มีลำตัวเล็กอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งและมีไส้เทียนขนาดใหญ่อยู่อีกด้านหนึ่ง หลายคนมองว่านี่เป็นรูปแบบการกลับตัว แต่ฉันมองว่านี่เป็นข้อบ่งชี้ของการปฏิเสธราคา โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งที่ไส้เทียนยาวที่ปลายด้านหนึ่งบอกก็คือเทรดเดอร์กำลังปฏิเสธพื้นที่ราคานั้นและคิดว่าราคานั้นไม่ยุติธรรมอีกต่อไป พวกเขาอยากจะซื้อหรือขายด้านหนึ่งของเทียนซึ่งประกอบเป็นแท่งเทียน รูปแบบนี้เป็นรูปแบบยอดนิยมที่เทรดเดอร์จำนวนมากมองหาเพื่อบ่งชี้การกลับตัว ดังนั้นเราจึงต้องการซื้อขายกับเทรดเดอร์เหล่านี้ที่กำลังมองหาพินบาร์

อย่างไรก็ตาม พินบาร์ไม่ได้ผลเสมอไป ใช่ คุณจะเห็นการกลับตัวที่เริ่มต้นด้วยพินบาร์ แต่ไม่ใช่ว่าพินบาร์ทั้งหมดจะหมายถึงการกลับตัวโดยอัตโนมัติ เราต้องการสิ่งอื่นเพื่อช่วยกรองการซื้อขายของเรา เพื่อที่เราจะเหลือการซื้อขายที่มีคุณภาพสูงขึ้น

โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่เรากำลังมองหาคือเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปใช่ไหม เพื่อช่วยเราระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป เราจะใช้ Relative Strength Indicator (RSI) เราจะไม่แลกเปลี่ยนทุกพินบาร์ที่เราเห็น แต่เราจะซื้อขายเฉพาะพินบาร์ที่ตรงกับ RSI ที่มีการขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป จากนั้นจึงทำการซื้อขายตามนั้น

เนื่องจากนี่คือกลยุทธ์การถลกหนัง เราจะใช้แผนภูมิ 5 นาที นี่คือแผนภูมิที่เทรดเดอร์จำนวนมากมองไปที่การซื้อขายแบบ scalp หรือ day trade การมีเงื่อนไขที่เทรดเดอร์หลายรายพิจารณา เช่น เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป หรือการมีอยู่ของพินบาร์ ในกรอบเวลานี้อาจหมายความว่าเราจะทำการซื้อขายกับตลาดส่วนใหญ่

ซื้อสินค้า:

ราคาควรจะขยายออกไปต่ำกว่า 50-EMA
RSI ควรต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่ามีการขายมากเกินไป
แท่งเทียนควรสร้างรูปแบบพินบาร์รั้น
เข้าที่จุดปิดของเทียน

Stop Loss: ตั้งค่า Stop Loss ไว้ใต้จุดเทียนเข้าเล็กน้อย

ทางออก:

ปิดการซื้อขายหากราคาแตะ 50 EMA

ปิดการซื้อขายหาก RSI แตะเส้น 50

ขายรายการ:

ราคาควรขยายออกไปเหนือเส้น 50-EMA มากเกินไป
RSI ควรสูงกว่า 70 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไป
แท่งเทียนควรสร้างรูปแบบพินบาร์แบบหมี
เข้าที่จุดปิดของเทียน

Stop Loss: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนสองสามจุดเหนือแท่งเทียนเข้า

ทางออก:

ปิดการซื้อขายหากราคาแตะ 50 EMA
ปิดการซื้อขายหาก RSI แตะเส้น 50

สรุป

กลยุทธ์นี้เป็นตัวอย่างของคำจำกัดความที่ดีของการกลับตัวของค่าเฉลี่ย ราคาย้อนกลับไปที่ 50 EMA หมายถึงราคาเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยสำหรับแท่งเทียน 50 แท่งที่ผ่านมา RSI กลับไปที่เส้น 50 หมายความว่าราคาที่มาจากสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป กำลังกลับมาที่ราคาเฉลี่ย

เหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ฉันไม่อยู่ในการซื้อขายโมเมนตัม เมื่อรวมเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ราคาที่ขยายออกไปมากเกินไปจาก 50 EMA เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปบน RSI บวกกับสัญญาณการกลับตัวโดยใช้พินบาร์ จะเพิ่มโอกาสในการซื้อขายการกลับตัวเฉลี่ยที่ประสบความสำเร็จ คุณยังจะได้เห็นการพลิกกลับของการซื้อขายเฉลี่ยที่ประสบความสำเร็จโดยเพียงแค่ตรวจสอบกฎเหล่านี้สองสามข้อ พินบาร์ และราคาที่ขยายมากเกินไป แต่จะดีกว่าเสมอหากมีการซื้อขายที่มีโอกาสสูงกว่า

จุดอ่อนประการหนึ่งก็คือกลยุทธ์การพลิกกลับมักจะมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ต่ำกว่า นี่เป็นเพราะว่า 50 EMA ทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก คล้ายกับอุปสรรค เหตุผลที่เราออกหากราคาแตะจุดนั้นบ่อยครั้งที่ราคาอาจเด้งออกจาก 50 EMA อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำจะถูกขยายเพิ่มเติมในแท่งเทียนแท่งยาว

จุดอ่อนอีกประการหนึ่งก็คือความจริงที่ว่าเทรดเดอร์จำนวนมากใช้ 50 EMA เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการซื้อขายของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าเราสามารถซื้อขายกับส่วนใหญ่ของตลาดได้ คุณจะเห็นบางสถานการณ์ที่แม้จะตรวจสอบกฎทั้งหมดแล้ว แต่ก็ยังมีบางครั้งที่การซื้อขายไม่ได้ผล จุดหยุดขาดทุนจะถูกกระทบ เพียงแต่พบว่าราคานั้นไปในทิศทางของเราอีกสองสามแท่งเทียน สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือปรับแต่งกฎ Stop Loss ตามความต้องการของคุณ หรือคุณสามารถเลือกซื้อขายแท่งเทียนถัดไปที่สอดคล้องกับกฎก็ได้