กลยุทธ์โฟ

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex เส้นแบน

กรกฎาคม 7, 2019

622

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex เส้นแบน

“ เทรนด์คือเพื่อนของคุณ!” เรามักจะได้ยินสุภาษิตนี้ซ้ำซากในหมู่เทรดเดอร์ แต่นี่เป็นเรื่องจริงเหรอ?

ถ้อยคำแห่งปัญญาเหล่านี้มีความจริงบางอย่างอยู่ในนั้น การซื้อขายจะง่ายขึ้นมากเมื่อใดก็ตามที่ตลาดอยู่ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีแนวโน้ม ง่ายกว่าที่จะระบุทิศทางที่จะไปซึ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับผลตอบแทนสูงสุดเมื่อต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและผลตอบแทน ช่วยให้การซื้อขายที่ทำกำไรได้ดำเนินไป เป็นการดีกว่าที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีแนวโน้ม

อย่างไรก็ตาม มีเพียงสิ่งเดียวที่ขัดแย้งกัน แต่มันเป็นเรื่องใหญ่มาก นั่นก็คือ สถิติ เทรดเดอร์กลุ่มเดียวกันที่อ้างว่า “เทรนด์คือเพื่อนของคุณ” ก็รู้เช่นกันว่าเทรนด์ของตลาดมีเพียง 20% เท่านั้น นั่นเป็นสถิติที่แย่มากเมื่อเทียบกับการซื้อขายตามแนวโน้ม แม้แต่นักพนันที่ฉลาดก็รู้ดีว่าควรเดิมพันด้วยอัตราต่อรองที่มีโอกาส 60% แทนที่จะเป็น 40% แล้วเทรนด์ตอนนี้คือเพื่อนของคุณจริงหรือ? ฉันเดาว่ามันประมาณว่า “เทรนด์คือเพื่อนของคุณเมื่อคุณหาเขาเจอ” หรือ “...เมื่อเขาอยู่ใกล้ๆ” แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้

ดังนั้น การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตและผูกมิตรกับอีก 80% จะดีกว่า ตลาดจะทำอย่างไรเมื่อไม่อยู่ในเทรนด์? ตลาดทำอะไร 80% ของเวลา? มันสับไปรอบๆ

Mean Reversion – วิธีเดียวที่จะสร้างรายได้ในตลาดที่ขาด ๆ หาย ๆ

กลยุทธ์การซื้อขายสามารถแบ่งได้เป็นสองกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การซื้อขายแบบโมเมนตัม และกลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ย ในช่วงที่สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะซื้อขายตามแนวโน้มซึ่งเป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบโมเมนตัม แต่เราจะต้องใช้แนวทางอื่นแทน - การพลิกกลับแบบเฉลี่ย

การกลับตัวเฉลี่ยคือแนวคิดที่ว่าราคาจะกลับไปเป็นราคาเฉลี่ยเสมอ เหมือนแรงโน้มถ่วงดึงราคากลับมาหาตัวเองมากกว่า เมื่อราคากระโดดสูงพอ มันจะถึงจุดสูงสุดและกลับไปสู่ค่าเฉลี่ย อะไรที่ขึ้นมาก็ย่อมลงมาเสมอ

แนวคิดกลยุทธ์การซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขายนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ยที่มีองค์ประกอบสามประการ

ก่อนอื่น เราจะต้องรู้ว่าค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยคืออะไร อาจไม่มีวิธีอื่นที่ง่ายกว่าในการระบุค่าเฉลี่ยมากกว่า Simple Moving Average (SMA) สำหรับกลยุทธ์นี้ เราจะใช้ SMA 50 งวด เราจะใช้เพื่อระบุว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มหรือทรงตัว สิ่งที่เรากำลังมองหาคือ 50 SMA ที่ค่อนข้างราบเรียบ นอกจากนี้เรายังจะใช้มันเป็นเป้าหมาย โดยรู้ว่าราคาจะกลับมาที่ค่าเฉลี่ยเสมอ

จากนั้นเราจะต้องรู้ว่าราคากระโดดสูงเพียงพอหรือไม่ วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้ออสซิลเลเตอร์ที่มีขอบเขตซึ่งมีระดับการซื้อมากเกินไปและการขายเกินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน สำหรับสิ่งนี้ เราจะใช้ Stochastic Oscillator และจะมองหาจุดสุดขั้วเมื่อราคาถอยห่างจาก 50 SMA

สุดท้ายนี้ เราจำเป็นต้องมีความคิดหากราคาแสดงสัญญาณว่าถึงจุดสูงสุดแล้วและอาจเริ่มกลับไปที่ 50 SMA หรือไม่ ในการทำเช่นนี้ เราจะต้องระบุเทียนที่มีไส้เทียนยาว ไส้ตะเกียงเป็นสัญญาณของการปฏิเสธราคา มันถูกสร้างขึ้นเนื่องจากตลาดได้พลิกกลับความเชื่อมั่นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นมากในแท่งเทียนแท่งเดียว เทียนที่มีไส้เทียนยาวเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรใช้เทียนแท่งพินที่เหมาะสมจะดีกว่า นี่จะเป็นสัญญาณเข้าของเรา

ตัวชี้วัด:

SMA 50 งวด (ทองคำ)
Stochastic Oscillator
- %เค: 13
- %ดี:5
- การชะลอตัว: 5

คู่สกุลเงิน: ใด ๆ

กรอบเวลา: ใด ๆ

ช่วงการซื้อขาย: ใด ๆ

ซื้อกฎการตั้งค่าการค้า (ยาว)

การเข้า

เส้น 50 SMA จะต้องค่อนข้างราบเรียบ
ราคาจะต้องต่ำกว่า 50 SMA
Stochastic Oscillators จะต้องต่ำกว่าระดับการขายมากเกินไป
ป้อนคำสั่งซื้อในตลาดบนเทียนที่มีไส้เทียนยาวที่ด้านล่างซึ่งสอดคล้องกับกฎข้างต้น

Stop Loss

ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนให้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนเล็กน้อย

ออก/ขายทำกำไร

ตัวเลือกที่ 1: ปิดการซื้อขายเมื่อราคาข้ามเหนือ 50 SMA

ตัวเลือกที่ 2: ปิดการซื้อขายที่ราคาปิดของแท่งเทียนขาลงแท่งแรกที่อยู่เหนือ 50 SMA

ขาย (สั้น) กฎการตั้งค่าการค้า

การเข้า

เส้น 50 SMA จะต้องค่อนข้างราบเรียบ
ราคาจะต้องอยู่เหนือ 50 SMA
Stochastic Oscillators จะต้องอยู่เหนือระดับการซื้อมากเกินไป
ป้อนคำสั่งขายในตลาดบนแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่เหนือซึ่งสอดคล้องกับกฎข้างต้น

Stop Loss

ตั้งค่า Stop Loss ไว้เหนือจุดสูงของแท่งเทียนเล็กน้อย

ออก/ขายทำกำไร

ตัวเลือกที่ 1: ปิดการซื้อขายเมื่อราคาข้ามเหนือ 50 SMA
ตัวเลือกที่ 2: ปิดการซื้อขายเมื่อปิดแท่งเทียนรั้นอันแรกที่อยู่ต่ำกว่า 50 SMA

สรุป

ในความเห็นของฉัน เทรดเดอร์ควรมีสองกลยุทธ์ให้เลือก อันหนึ่งสำหรับตลาดที่กำลังมาแรงและอีกอันสำหรับตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็วหรือหลากหลาย กลยุทธ์นี้อาจเป็นอาวุธของคุณสำหรับตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

มันไม่ใช่กลยุทธ์ประเภทอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดี เนื่องจากกลยุทธ์การกลับรายการที่หลากหลายและเฉลี่ยส่วนใหญ่ แต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถใช้ได้เกือบตลอดเวลา

เนื่องจาก Stop Loss ขึ้นอยู่กับไส้ตะเกียงและทางออกขึ้นอยู่กับ 50 SMA ให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายที่มีความเสี่ยงบน pip บน Stop Loss มากกว่ากำไรที่เป็นไปได้โดยพิจารณาจากช่องว่างระหว่างรายการและ 50 SMA ควรมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:1

ตัวเลือกการออกที่สอง การออกจากการกลับรายการที่เป็นไปได้อาจเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน หรือคุณอาจลองใช้ Trailing Stop Loss ก็ได้

กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ยที่ใช้งานได้ แม้ว่าจะไม่มี stochastic oscillator ก็ตาม ตราบใดที่คุณระบุการกลับตัวที่เป็นไปได้ได้ดี มันไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ใช้งานได้