กลยุทธ์การซื้อขาย Forex แบบครอสโอเวอร์ที่กรองแล้ว

0
542

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex แบบครอสโอเวอร์ที่กรองแล้ว

แม้ว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์จำนวนมาก แต่กลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์จำนวนมากล้มเหลวในการสร้างผลลัพธ์แบบที่เทรดเดอร์ต้องการจากกลยุทธ์ อันที่จริง ฉันรู้จักเทรดเดอร์มือใหม่ที่เผาบัญชีของเขาอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าตามกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ยอดนิยม

แต่ทำไมมันถึงได้รับความนิยมถ้ามันไม่ได้ผล?

ไม่ใช่ว่ากลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์จะไม่ทำงาน เพียงแต่มีจุดอ่อนมากมายทำให้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในทุกตลาด จุดอ่อนที่ควรกรองออกเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย

จุดอ่อนประการหนึ่งคือบางครั้งการเข้าร่วมอาจสายเกินไปเล็กน้อย เนื่องจากรายการส่วนใหญ่ที่อิงกับครอสโอเวอร์นั้นเป็นรายการที่มีสถานะขยายมากเกินไปในระยะสั้น แท่งเทียนส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการครอสโอเวอร์มีโมเมนตัมมากเกินไป และเคลื่อนไปไกลจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากเกินไป นี่อาจหมายถึงช่องว่างที่สั้นกว่าในการเคลื่อนไปตามทิศทางการค้า นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดการพลิกกลับของค่าเฉลี่ยในระยะสั้น ซึ่งอาจเป็นการพักตัวเล็กน้อย หรือแย่กว่านั้นคือทำให้ตลาดเริ่มอยู่ในช่วง มีหลายกรณีที่หลังจากการเคลื่อนไหวด้านเดียวที่แข็งแกร่ง ตลาดจะเริ่มอยู่ในช่วง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับกลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์

จุดอ่อนอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับก่อนหน้านี้ก็คือทางออกก็สายเกินไปเช่นกัน กลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อจับกระแสแนวโน้มสำคัญโดยการเข้าสู่ตลาดใกล้กับจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวและออกเมื่อแนวโน้มสิ้นสุดลงอย่างแน่นอน นี่คือจุดแข็งหลักของกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ส่วนใหญ่เป็นจุดอ่อนของ Achilles เนื่องจากบางครั้งทางออกเป็นจุดราคาที่การซื้อขายกลับไปเป็นสีแดง ผู้ค้าจะจบลงด้วยการทุบตีตัวเองโดยคิดว่าหากพวกเขาออกจากการค้าเร็วกว่านี้เล็กน้อยเมื่อได้กำไร

จุดอ่อนอีกประการหนึ่งคือไม่คำนึงถึงแนวโน้มในระยะยาว ฉันจะพิจารณากลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์เป็นกลยุทธ์การกลับตัว เป็นกลยุทธ์การกลับตัวเนื่องจากการเข้าซื้อตามครอสโอเวอร์เป็นการสันนิษฐานว่าแนวโน้มก่อนหน้าได้สิ้นสุดลงแล้ว และแนวโน้มตรงกันข้ามควรเริ่มต้นขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นกลยุทธ์การกลับตัว แต่ก็ยังเป็นการกลับตัวในแนวโน้มระยะสั้น บ่อยครั้งที่มีการเข้าแบบครอสโอเวอร์ แต่การเทรดสวนทางกับแนวโน้มระยะยาว กลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์จะใช้ได้ผลดีกว่าหากการซื้อขายไปในทิศทางของแนวโน้มระยะยาว เนื่องจากแนวโน้มระยะสั้นมักจะอยู่ภายใต้ความเมตตาของแนวโน้มระยะยาว

ด้วยกลยุทธ์นี้ เราจะพยายามแก้ไขจุดอ่อนแต่ละข้อของกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ เพื่อให้เรามีกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ที่มีการเทรดที่มีความเป็นไปได้สูงขึ้น

การตั้งค่า: กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ที่ถูกกรอง

พื้นฐานของกลยุทธ์ครอสโอเวอร์คือการเข้าสู่ครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า ด้านล่างนี้คือการตั้งค่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเรา

  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบถ่วงน้ำหนัก 8 งวด (LWMA) (ทองคำ)
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น 10 ช่วง (LWMA) พร้อม +1 กะ ( สีม่วงแดง)

เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าสู่แท่งเทียนที่ขยายมากเกินไป เราจะใช้ตัวบ่งชี้ Average True Range (ATR) 14 งวดและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วนั่นเอง เพื่อหลีกเลี่ยงรายการที่ขยายมากเกินไป เราจะทำการซื้อขายเมื่อแท่งเทียนที่ทำให้เกิดครอสโอเวอร์ปิดในราคาที่ไม่เกิน 1 เท่าของ ATR จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว สิ่งนี้น่าจะทำให้การค้าขายมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อไปในทิศทางของเรา ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของตัวกรองนี้

เพื่อแก้ไขปัญหาการออกสายเกินไป เราจะใช้เป้าหมายทำกำไร ใช่ สิ่งนี้จะจำกัดผลกำไรของเราและลบล้างจุดแข็งหลักของกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ แต่ยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการออกเมื่อราคากลับตัวแล้ว จะดีกว่าถ้าทำผิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงิน ในการดำเนินการนี้ เราจะใช้ be โดยใช้ ATR ด้วย เราจะตั้งค่าจุดขายทำกำไรเป็น 3 เท่าของ ATR

จุดอ่อนสุดท้ายที่เราจะเผชิญคือปัญหาของการไม่ซื้อขายตามแนวโน้มระยะยาว เพื่อกรองการซื้อขายที่ไม่เป็นไปตามทิศทางของแนวโน้มระยะยาว เราจะใช้ 50 Exponential Moving Average (EMA) เป็นตัวกรองของเรา เราจะทำการซื้อขายเฉพาะในกรณีที่การตั้งค่าอยู่เหนือ 50 EMA และขายการซื้อขายเฉพาะในกรณีที่การตั้งค่าต่ำกว่า 50 EMA ด้วยการทำเช่นนี้ เราไม่เพียงแต่เพิ่มความน่าจะเป็นของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จโดยการซื้อขายตามแนวโน้มเท่านั้น เรายังสามารถหลีกเลี่ยงการออกก่อนเวลาอันควรได้อีกด้วย บางครั้ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจตัดกันหลายครั้งก่อนที่จะไปสู่ทิศทางการซื้อขายของเรา อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มระยะยาวได้สิ้นสุดลงแล้ว การค้าขายแบบใช้กลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์ หากข้ามก่อนเวลาอันควรโดยไม่ไปถึงเป้าหมายของเรา ก็ยังสามารถฟื้นตัวได้โดยการถือการค้าไว้ ตราบใดที่ราคายังไม่ข้ามอีกด้านหนึ่งของ 50 EMA

ในแผนภูมิด้านล่าง ตัวอย่างเช่น หากเราใช้ครอสโอเวอร์ก่อนหน้าเนื่องจากเราไม่ได้กรองรายการที่มีการขยายมากเกินไปโดยใช้ ATR เราจะสูญเสียเงินหากเราออกจากครอสโอเวอร์แบบย้อนกลับ เพียงเพื่อจะพบว่าราคานั้นกลับไป ทิศทางการค้าของเราและจะทำกำไรได้หากเรายืนหยัดต่อไป อย่างไรก็ตาม เราอาจมีเหตุผลที่จะระงับการซื้อขายเนื่องจาก 50 EMA ยังไม่ถูกละเมิด ดังนั้นยังคงมีความน่าจะเป็นที่ราคาจะเป็นไปตามทิศทางของเราเหมือนเช่นเคย

ซื้อสินค้า:

  • MA ที่รวดเร็ว (ทอง) ข้ามเหนือ MA ช้า (สีม่วงแดง)
  • การตั้งค่าอยู่เหนือ 50 EMA (สีน้ำตาล)
  • ราคาปิดอยู่ไม่ไกลกว่า 1x ATR จาก MA ที่รวดเร็ว (ทองคำ)

Stop Loss: ตั้งค่า Stop Loss ที่ 2x ATR จากราคาเข้า

ทางออก: กำหนดจุดทำกำไรที่ 3 เท่าของ ATR จากราคาเข้า

ขายรายการ:

  • MA เร็ว (ทอง) ตัดผ่าน MA ช้า (Magenta)
  • การตั้งค่าอยู่ต่ำกว่า 50 EMA (สีน้ำตาล)
  • ราคาปิดอยู่ไม่ไกลกว่า 1x ATR จาก MA ที่รวดเร็ว (ทองคำ)

Stop Loss: ตั้งค่า Stop Loss ที่ 2x ATR จากราคาเข้า

ทางออก: กำหนดจุดทำกำไรที่ 3 เท่าของ ATR จากราคาเข้า

สรุป

กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขจุดอ่อนของกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ปกติ การทำเช่นนี้ เรากำลังเพิ่มความน่าจะเป็นที่การค้าขายจะประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังพยายามหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนของการกลับตัวแบบครอสโอเวอร์เล็กน้อยโดยมุ่งเน้นไปที่ 50 EMA เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มหลัก ในขณะที่ใช้ครอสโอเวอร์เป็นการเข้าเท่านั้น นอกจากนี้ การใช้ ATR เป็นตัวกรอง เราจะหลีกเลี่ยงการเข้าสู่แท่งเทียนโมเมนตัมที่ขยายมากเกินไป

ด้วยการตั้งค่า Stop Loss ที่ 2x ATR และ Take Profit ที่ 3x ATR เรากำลังล็อกอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไว้ที่ 1.5 ตัวแปรเดียวที่เหลืออยู่คืออัตราส่วนการชนะต่อการสูญเสีย ซึ่งควรจะสูงกว่าครอสโอเวอร์ส่วนใหญ่เนื่องจากตัวกรอง

การควบคุมหลักของการยอมรับความเสี่ยงจะเป็นตัวคูณที่ใช้ใน ATR สำหรับจุดหยุดขาดทุนและจุดทำกำไร นี่คือพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับการยอมรับความเสี่ยงของเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม โดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากฝ่าฝืน 2x ATR stop loss เมื่อแนวโน้มกลับตัวจริง ๆ ดังนั้นการใช้การตั้งค่าเหล่านี้

โบรกเกอร์ MT4 ที่แนะนำ

  • ฟรี $ 50 เพื่อเริ่มซื้อขายทันที! (กำไรที่ถอนได้)
  • โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000
  • โปรแกรมความภักดีไม่ จำกัด
  • โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับรางวัล
  • โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี

แนะนำนายหน้า

>> รับโบนัส $50 ของคุณที่นี่ <

คลิกที่นี่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด:

ลด

ลด



รับสิทธิ์ดาวน์โหลด

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่