กลยุทธ์โฟ

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex Whammy สองเท่า

ตุลาคม 8, 2018

585

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex Whammy สองเท่า

อะไรที่ขึ้นมาก็ต้องลงมา นี่เป็นกลยุทธ์การพลิกกลับโดยสรุป แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์การกลับตัวของค่าเฉลี่ยก็คือราคา เมื่อมีมากเกินไป มักจะกลับไปที่ค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย หากราคาปรับตัวขึ้นเร็วมาก มีแนวโน้มว่าจะมีแรงกดดันมากเกินไปจนต้องกลับไปสู่ราคาเฉลี่ย

คุณเคยเห็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่พวกเขาฝึกนักกีฬาโดยใช้แถบยางยืดที่แข็งแรงพันรอบเอวและพยายามวิ่งหรือไม่? หากเราลองดูมีโอกาสที่ไปได้ไกลสักระยะหนึ่งเราจะถูกวงดนตรีดึงกลับ สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับราคาเมื่อใดก็ตามที่มีการขยายมากเกินไป ขณะที่มันพยายามวิ่งหรือชุมนุม แรงกดดันของการดึงกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยจะแข็งแกร่งขึ้น เมื่อราคาสูญเสียความแข็งแกร่งและโมเมนตัม ราคาจะถูกเอาชนะโดยแรงกดดันในการกลับตัว ทำให้ราคากลับสู่ค่าเฉลี่ย หรือแย่กว่านั้นคือทำให้มันกลับตัว

วันนี้ เราจะมาสำรวจตัวบ่งชี้ง่ายๆ ที่ใช้เพื่อระบุว่าราคามีมากเกินไปเพียงพอที่จะรับประกันว่าพร้อมที่จะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยหรือไม่ – Relative Strength Indicator (RSI)

การตั้งค่า – กลยุทธ์ Whammy สองเท่า

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้อื่นๆ RSI ได้รับการทดสอบย้อนหลังด้วยการตั้งค่าปกติ โดยทำการซื้อขายเมื่อใดก็ตามที่ราคามีการขยายมากเกินไป และออกจากการซื้อขายเมื่อใดก็ตามที่ราคาไปถึงจุดสุดขั้วอื่นๆ ของช่วง RSI ผลลัพธ์อาจไม่สดใสเช่นเดียวกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ส่วนใหญ่

ด้วยกลยุทธ์นี้ เราจะพยายามมองหา RSI เพื่อไปถึงระดับหนึ่งซึ่งมีการขยายมากเกินไปมากกว่าการตั้งค่าปกติ จากนั้น เราจะเข้าสู่การซื้อขายโดยยืนยันการกลับรายการ โดยยังคงยึดตาม RSI สุดท้ายนี้ เราจะกำหนดขีดจำกัดเป้าหมายกำไรของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการซื้อขายเมื่อราคากลับตัว

เราจะตั้งค่า RSI ไว้ที่พารามิเตอร์ 14 ช่วงเวลาตามปกติ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากระดับ 30-70 ปกติแล้ว เราจะเพิ่มระดับ 20-80 ด้วย เราจะใช้ระดับ 20-80 เพื่อกำหนดสภาวะตลาดที่มีการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไป จากนั้นใช้ระดับ 30-70 เป็นการยืนยันการกลับตัว นี่คือสาเหตุที่เราเรียกมันว่า double whammy เนื่องจากการยืนยัน RSI สองครั้ง

ซื้อสินค้า:

มองหา RSI ที่จะไปต่ำกว่า 20
จากต่ำกว่า 20 ให้รอ RSI กลับมาเหนือ 30 แต่ยังต่ำกว่า 50
ป้อนคำสั่งซื้อในตลาดที่จุดปิดของแท่งเทียนซึ่ง RSI อยู่เหนือ 30

Stop Loss: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่จุดต่ำสุดที่เกิดจากแรงผลักดันของราคากระทิง

Take Profit: ตั้งค่าจุดทำกำไรเป็น 2 เท่าของความเสี่ยงในการหยุดขาดทุน

ขายรายการ:

มองหา RSI ที่จะสูงกว่า 80
จากสูงกว่า 80 ให้รอให้ RSI กลับมาต่ำกว่า 70 แต่ยังสูงกว่า 50
ป้อนคำสั่งขายในตลาดที่ราคาปิดของแท่งเทียนซึ่ง RSI ต่ำกว่า 70

Stop Loss: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่จุดแกว่งสูงซึ่งเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของราคาขาลง

Take Profit: ตั้งค่าจุดทำกำไรเป็น 2 เท่าของความเสี่ยงในการหยุดขาดทุน

สรุป

กลยุทธ์การพลิกกลับนี้ค่อนข้างเข้มงวด เนื่องจาก RSI แทบจะไม่สูงกว่า 80 หรือต่ำกว่า 20 อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดนี้ทำให้มีโอกาสซื้อขายได้สูงขึ้น ข้อดีอีกประการของกลยุทธ์นี้คือมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคงที่ที่ 2:1 ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะเป็นค่าบวกเสมอ มันเป็นกลยุทธ์ประเภททั้งหมดหรือไม่มีเลย เมื่อพิจารณาอัตราส่วนความเสี่ยงด้านรางวัลที่เป็นบวกและอัตราการชนะที่ดีขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดของพารามิเตอร์ สิ่งนี้อาจทำให้เทรดเดอร์มีกำไรได้

ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือเนื่องจากข้อจำกัด ทำให้การซื้อขายไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเกินไป สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเบื่อหน่ายสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ และอาจทำให้เทรดเดอร์ฝ่าฝืนกฎได้ นอกจากนี้ กลยุทธ์นี้ยังอาจด้อยกว่ากลยุทธ์อื่นๆ เล็กน้อยซึ่งช่วยให้มีการซื้อขายได้มากขึ้น แม้ว่ากลยุทธ์เหล่านั้นจะมีความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและอัตราการชนะน้อยกว่าก็ตาม นี่เป็นเพราะจำนวนการซื้อขายที่ชนะที่เป็นไปได้ที่สูงกว่าที่พวกเขาสามารถทำได้

หากคุณสังเกตด้วย มีผลกำไรที่เป็นไปได้จำนวนมากที่เหลืออยู่บนโต๊ะ ผู้ค้าที่ก้าวร้าวสามารถเลือกที่จะเพิ่มการทำกำไรได้หลายเท่า สิ่งนี้จะทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูงขึ้น แต่ก็อาจส่งผลเสียต่ออัตราการชนะด้วยเช่นกัน

แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะค่อนข้างดี แต่ก็มีหลายครั้งที่แม้ว่ากฎทั้งหมดจะถูกทำเครื่องหมาย แต่การค้าก็ยังคงส่งผลให้ขาดทุน สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีแนวโน้ม ซึ่งโดยปกติจะเป็นสภาพแวดล้อมประเภทหนึ่งเมื่อ RSI สามารถทะลุต่ำกว่า 20 หรือสูงกว่า 80