Detrended ราคา Oscillator ฝ่าวงล้อมกลยุทธ์ Forex

November 15, 2017

872

กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมราคา Oscillator แบบ Detrended

บ่อยครั้ง เมื่อเราพูดถึง Oscillating Indicators สิ่งที่อยู่ในใจก็คือ… Stochastics Oscillators และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ตามปกติ ทั้งสองอย่างเป็นตัวบ่งชี้ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในคลังแสงของเทรดเดอร์

เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ที่สั่น ทั้งคู่สามารถให้เบาะแสได้ว่าราคามีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ตัวชี้วัดเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนหนังยาง เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาดึงตัวบ่งชี้ออกจากเส้นศูนย์ ราคาก็จะยิ่งมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ยิ่งตัวบ่งชี้อยู่ห่างจากเส้นศูนย์มากเท่าใด ความน่าจะเป็นที่ราคาจะกลับตัวก็จะยิ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกับที่หนังยางดึงสิ่งต่างๆ กลับคืนสู่ตัวมันเอง

ทั้งสองมีจุดแข็งและจุดอ่อน Stochastic oscillators มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อประเมินแนวโน้มระยะสั้น มันมีประสิทธิภาพมากกับแนวโน้มระยะสั้น โดยสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการเคลื่อนไหวของราคาได้ นักเก็งกำไรใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างรายได้จากการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเหล่านั้น

ในทางกลับกัน MACD มีความยอดเยี่ยมในการตรวจจับแนวโน้มในระยะยาว หากคุณดูฮิสโตแกรมของ MACD กราฟเหล่านั้นมีแนวโน้มจะราบรื่นกว่า นี่เป็นเพราะว่า MACD มีปฏิกิริยาน้อยกว่าต่อการเคลื่อนไหวของราคาในนาทีต่อนาที อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก MACD นี้มีแนวโน้มที่จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังมากกว่า

ดังนั้นเราจึงมีตัวบ่งชี้สำหรับแนวโน้มระยะสั้นด้วย stochastic oscillator และเรายังมีตัวบ่งชี้สำหรับแนวโน้มระยะยาวนั่นคือ MACD แต่แนวโน้มระยะกลางล่ะ? เราจะใช้อะไรหากเราต้องการบางสิ่งที่ไม่ล้าหลังเหมือน MACD และไม่ระยะสั้นเท่ากับ stochastic oscillator?

Detrended Price Oscillator (DPO)

Price oscillator (DPO) แบบ detrended นั้นได้รับความนิยมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่อื่น, stochastic oscillator และ MACD อย่างไรก็ตาม อ.ส.ค. เสนอสิทธิประโยชน์ที่อีกสองรายการไม่มีให้ DPO เป็นออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมในการกำหนดแนวโน้มระยะกลาง ความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ระหว่างตัวบ่งชี้สุ่มและ MACD

อ.ส.ค. ทำงานอย่างไร? เนื่องจากยังคงใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จึงยังคงเกี่ยวข้องกับ MACD อยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบแทนที่ จึงมีแนวโน้มที่จะลดผลกระทบของการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อขายมีแนวโน้มประเภทกลางที่ค่อนข้างกลางมากขึ้น

ข้อดีอย่างหนึ่งของ DPO เมื่อเปรียบเทียบกับ MACD ก็คือ ไม่เหมือนกับ MACD ซึ่งมีการแกว่งที่นุ่มนวลกว่า DPO มีการหมุนที่ไม่สม่ำเสมอและเกิดซ้ำมากกว่า การแกว่งแบบหยักเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสร้างหุบเขาและยอดเขาที่คมชัดยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มได้

รายการที่ใช้การฝ่าวงล้อมเส้นแนวโน้ม DPO

สามารถใช้ DPO เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำได้โดยการมองหาการทะลุที่เกิดขึ้นบนเส้นแนวโน้ม DPO

สำหรับการซื้อขายระยะยาว (ซื้อ) จะใช้กฎต่อไปนี้:

อ.ส.ค. ควรอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ซึ่งระบุราคา at อาณาเขตที่ขายมากเกินไป ยิ่ง DPO อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ ยิ่งถือว่ามีการขายมากเกินไป
เส้นแนวโน้มถูกวาดโดยใช้จุดสูงสุดของตัวบ่งชี้ DPO เพื่อสร้างเส้นแนวต้าน
ทันทีที่เส้นแนวโน้มถูกทำลายในตัวบ่งชี้ DPO การซื้อขายจะถูกเข้าสู่ทันทีที่แท่งเทียนถัดไปเปิดขึ้น

สำหรับการซื้อขายชอร์ต (ขาย) จะใช้กฎต่อไปนี้:

ตัวบ่งชี้ อ.ส.ค. ควรอยู่ในขอบเขตที่มีการซื้อมากเกินไป ยิ่งอยู่เหนือเส้นศูนย์มากเท่าใด ความน่าจะเป็นที่ราคาจะกลับตัวก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
เส้นแนวโน้มถูกวาดโดยใช้หุบเขาของตัวบ่งชี้ DPO เพื่อสร้างเส้นแนวรับ
ทันทีที่ตัวบ่งชี้ DPO ทะลุเส้นแนวโน้มแนวรับ การซื้อขายจะถูกเข้าสู่แท่งเทียนถัดไป

หยุดการสูญเสีย

สำหรับการหยุดการขาดทุน ควรอยู่ต่ำกว่าแท่งเทียนสัญญาณเพียงไม่กี่ pip สำหรับการเทรดระยะยาว หรือเหนือแท่งเทียนสัญญาณเล็กน้อยสำหรับการเทรดระยะสั้น

ขายทำกำไรโดยใช้ตัวบ่งชี้ DPO

เราจะใช้ตัวบ่งชี้ DPO อีกครั้งเพื่อพิจารณาว่าเราควรออกจากการซื้อขายแล้วหรือไม่

สำหรับการซื้อขายระยะยาว (ซื้อ) กฎการออกต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้:

ตัวบ่งชี้ DPO ได้ข้ามจากพื้นที่ขายมากเกินไปไปยังพื้นที่ซื้อเกินเหนือเส้นศูนย์แล้ว
If ราคา อยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไปแล้ว ทันทีที่ตัวบ่งชี้ DPO แสดงความลาดเอียงลงเล็กน้อย เราก็สามารถออกจากการซื้อขายได้แล้ว

สำหรับการซื้อขายชอร์ต (ขาย) จะใช้กฎต่อไปนี้:

ตัวบ่งชี้ DPO เสร็จสิ้นจากการข้ามจากการซื้อมากเกินไปไปยังพื้นที่ขายเกินที่อยู่ใต้เส้นศูนย์
ทันทีที่ราคาอยู่บนพื้นที่ขายมากเกินไป เราจะปิดตำแหน่งของเราทันทีที่ตัวบ่งชี้ DPO แสดงความลาดเอียงขึ้น

สรุป

ตัวบ่งชี้ DPO เป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถมองแนวโน้มจากมุมมองที่ต่างออกไป หากคุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทที่ต้องการรับเงินสดจากความผันผวนเล็กน้อยของราคาระดับกลาง กลยุทธ์นี้อาจใช้ได้ผลสำหรับคุณ

อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ DPO ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อโลนก็มีข้อบกพร่องในตัวเอง ประการแรก เนื่องจากการเคลื่อนไหวมีความราบรื่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ MACD การหลุดออกจากการซื้อขายจึงเป็นเรื่องปกติ ในขณะที่ DPO ข้ามจากการขายเกินไปเป็นการซื้อเกิน และในทางกลับกัน จุดสูงสุดและหุบเขาเล็กๆ อาจและจะเกิดขึ้นบนเส้น DPO สิ่งนี้ทำให้เส้น DPO มีความลาดเอียงเล็กน้อยไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการซื้อขายที่เข้ามา แต่บ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กฎระบุว่าเราควรออกจากการซื้อขายเมื่อมีสัญญาณการกลับตัวเล็กน้อย สิ่งนี้ทำให้ผู้ซื้อขายถูกสลัดออกจากการซื้อขายและไม่สามารถรับเงินได้ตลอดการย้าย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เป็นการดีที่จะรวมกลยุทธ์นี้เข้ากับตัวบ่งชี้อื่นที่ใช้เป็นกฎการออก อาจเป็น MACD หรืออะไรก็ตามที่เหมาะสมที่สุด

ถึงแม้จะมีความพ่ายแพ้เล็กน้อยเหล่านี้ หากซื้อขายด้วยกลยุทธ์การจัดการเงินที่ดี สิ่งนี้ก็ยังสามารถได้เปรียบในตลาด หากในฐานะเทรดเดอร์ เป้าหมายของคุณคือการสร้างรายได้จากการทะลุราคาระดับกลาง การเรียนรู้เกี่ยวกับ DPO อาจเป็นความคิดที่ดี