กลยุทธ์การซื้อขาย Forex แบบครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคลาสสิก

May 25, 2018

916

กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ผู้ค้าระดับเริ่มต้นและระดับกลางมักถูกเข้าใจผิดโดยแนวคิดที่ว่ากลยุทธ์ที่ซับซ้อนจะดีกว่า การทำเงินจะเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไร? กลยุทธ์การซื้อขายควรจะยากและน่าสับสนถึงจะมีประสิทธิภาพใช่ไหม? ผิด!

บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์ติดกับดักของเรื่องที่ซับซ้อนมากเกินไปโดยคิดว่ามันเป็นก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กรณีนี้มักจะไม่เป็นเช่นนั้น ฉันไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์และระบบที่ซับซ้อนไม่ได้ผล แต่เพียงว่ากลยุทธ์ง่ายๆ ส่วนใหญ่ทำงานได้ดีกว่าเพราะง่ายต่อการปฏิบัติตาม

ดังนั้นเราจึงไปที่พื้นฐาน หนึ่งในกลยุทธ์คลาสสิกที่ง่ายที่สุดที่เทรดเดอร์หลายคนเริ่มต้นด้วยคือ Simple Moving Average Crossover เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมที่เทรดเดอร์หลายรายเคยทำกำไร โดยทั่วไปจะใช้ในหุ้นและดัชนี อย่างไรก็ตาม ในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากธรรมชาติของตลาดฟอเร็กซ์ถูกดึงออกมาจากทั้งสองสกุลเงิน กลยุทธ์นี้จึงดูเหมือนจะมีสัญญาณที่ผิดพลาดมากมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถใช้มันได้ เราจะเพิ่มคุณสมบัติง่ายๆ นั่นคือตัวกรอง เพื่อลดสัญญาณเท็จเหล่านั้น

กลยุทธ์ครอสโอเวอร์แบบ Simple Moving Average แบบคลาสสิกประกอบด้วย 7 Simple Moving Average (SMA) และ 21 Simple Moving Average (SMA) สัญญาณจะถูกสร้างขึ้นเมื่อครอสโอเวอร์ 7 SMA ที่เร็วกว่าและ 21 SMA ที่ช้ากว่า หาก 7 SMA ข้าม 21 SMA ขึ้นไปด้านบน สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้น หาก 7 SMA ข้าม 21 SMA ไปที่ขาลง แสดงว่าถือเป็นสัญญาณขาย การซื้อขายจะปิดและกลับรายการเมื่อมีการสร้างสัญญาณตรงกันข้ามเท่านั้น

กลยุทธ์ง่ายๆ นี้เคยสร้างผลกำไรมากมายให้กับเทรดเดอร์จำนวนมาก เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะจับเทรนด์ใหญ่ตั้งแต่เนิ่นๆ และออกเมื่อเทรนด์สิ้นสุดลงเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น เทรดเดอร์มักจะอยู่ในตลาดด้วยกลยุทธ์ประเภทนี้ ตราบใดที่ตราสารที่มีการซื้อขายนั้นเป็นตลาดที่ทันสมัย การทำเงินควรจะเป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ในตลาดฟอเร็กซ์ แนวโน้มระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป ทำให้เกิดสัญญาณที่ผิดพลาด เราจะพูดถึงเรื่องนี้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กันทั่วไป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 (EMA)

200 Exponential Moving Average (EMA) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้โดยเทรดเดอร์จำนวนมาก โดยปกติจะใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะยาว ถือได้ว่าเป็นแนวป้องกันสุดท้าย หากราคาทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ อาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้แล้ว 200 EMA มักจะได้รับการยอมรับจากตลาดและมักจะทะลุผ่านได้ยาก การซื้อขายเทียบกับ 200 EMA โดยหวังว่าจะติดเทรนด์ใหญ่อาจไม่ใช่ความคิดที่ดี

อีกครั้ง 7 SMA และ 21 SMA Crossover Strategy เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม พยายามจับเทรนด์ใหญ่ในขณะที่ใช้สัญญาณเทรนด์ระยะสั้น ด้วยเหตุนี้ สัญญาณที่สร้างโดยกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ซึ่งขัดแย้งกับ 200 EMA อาจมีไพ่ซ้อนกัน ประการแรก หากสัญญาณไม่ผิดพลาด การซื้อขายก็มีพื้นที่ให้หายใจน้อยมาก เนื่องจากมีโอกาสสูงที่ราคาจะดีดตัวจาก 200 EMA หากสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณจริง หากการซื้อขายได้ผล ก็อาจมีกำไรน้อยเกินกว่าจะรับได้ น้ำผลไม้อาจไม่คุ้มกับการบีบ เราจะแสดงสัญญาณเหล่านี้และการเด้งกลับในอีกสักครู่

การตั้งค่า

สัญญาณซื้อ:

7 SMA ข้าม 21 SMA ขึ้นไปด้านบน
ราคาอยู่เหนือเส้น EMA 200
เข้าที่จุดปิดของเทียน

Stop Loss: ไม่กี่ pip ใต้แท่งเทียนเข้าฝั่งตรงข้ามของ SMA

ทางออก: 7 SMA ข้าม 21 SMA ไปที่ขาลง

ในตัวอย่างนี้ คุณจะสังเกตเห็นว่า SMA ตัดผ่านสัญญาณเข้าของเราและดำเนินต่อไปเพื่อผลกำไรที่ดี มีสัญญาณซื้ออีกมากมายเกี่ยวกับแนวโน้มนี้ ซึ่งสัญญาณหลายอย่างน่าจะทำกำไรได้

สัญญาณขาย:

7 SMA ข้าม 21 SMA ไปที่ขาลง
ราคาอยู่ต่ำกว่า 200 แม่
เข้าที่จุดปิดของเทียน

Stop Loss: เหนือจุดเทียนเล็กน้อยที่ฝั่งตรงข้ามของ SMA เล็กน้อย

ทางออก: 7 SMA ข้าม 21 SMA ขึ้นไปด้านบน

สัญญาณเท็จ

กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ 7-21 SMA ไม่ใช่กลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ ตามที่สัญญาไว้ก่อนหน้านี้ ด้านล่างเป็นตัวอย่างของการเทรดที่ล้มเหลว โดยใช้กราฟเดียวกันกับกราฟแรก

การซื้อขายที่ล้มเหลวครั้งแรกเป็นตัวอย่างที่ดีว่าการซื้อขายตรงข้าม 200 EMA จะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยในการทำกำไร หากคุณสังเกตเห็นว่า SMA ได้ครอสโอเวอร์สำหรับสัญญาณการขาย อย่างไรก็ตาม มันอยู่ผิดด้านของ 200 EMA และมันอยู่ใกล้กับ 200 EMA มากเกินไป ทันทีที่ราคาแตะ 200 EMA มันก็หยุดนิ่งและกลับตัวกลับเป็นขาดทุนในภายหลัง

การซื้อขายที่ล้มเหลวครั้งที่สองนั้นค่อนข้างไกลจาก 200 EMA แต่ก็ยังล้มเหลวและปิดเนื่องจากขาดทุน หรืออาจถูกหยุดไว้ด้วยซ้ำ อาจเป็นเพราะเนื่องจากเทรดเดอร์จำนวนมากมองว่า 200 EMA เป็นแนวโน้มระยะยาว และอาจเป็น EMA อื่นๆ สำหรับแนวโน้มระดับกลาง ความลำเอียงของเทรดเดอร์จำนวนมากอาจยังคงเป็นภาวะกระทิง ดังนั้นเอาชนะหมีที่มองว่าใครอาจกำลังดู ครอสโอเวอร์

สรุป

กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ 7-21 SMA แบบคลาสสิกนี้ แม้ว่าจะใช้งานได้ แต่อาจมีสัญญาณผิดพลาดมากมาย การเพิ่ม 200 EMA เป็นตัวอย่างที่ดีในการกรองสัญญาณเท็จ อาจมีอนุพันธ์อื่น ๆ อีกมากมายของกลยุทธ์นี้ บางคนใช้ราคาเป็นการยืนยัน บางคนอาจมองโครงสร้างตลาดเป็นตัวกรอง บางรายอาจเพิ่มตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อยืนยันโมเมนตัม สิ่งที่กลยุทธ์นี้มีให้คือกรอบการทำงานที่ดีในการเริ่มต้น ซึ่งคุณสามารถพัฒนาต่อไปได้