CCI-EMA Divergence สวิงกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

September 10, 2018

909

CCI-EMA Divergence สวิงกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

ในกลยุทธ์นี้ เราจะพูดถึง Commodity Channel Index (CCI) เป็นหลัก และวิธีที่สามารถนำมาใช้เพื่อซื้อขายความแตกต่างได้ นอกจากนี้เรายังจะวางกลยุทธ์นี้ด้วย Exponential Moving Average เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้มากขึ้น

Commodity Channel Index (CCI) คืออะไร? เป็นตัวบ่งชี้แบบสั่นที่ Donald Lambert นำมาใช้ในช่วงทศวรรษ 1980

“มันเป็นเพียงตัวบ่งชี้อื่นหรือไม่? อะไรทำให้มันพิเศษ?” คุณอาจพูดว่า. มันอาจเป็นเพียงตัวบ่งชี้อื่น ฉันเคยมองแบบนี้ เมื่อฉันดูรายการตัวบ่งชี้ในตัวบน MT4 ไม่เคยคิดให้มาก. แต่เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิด ตัวบ่งชี้ที่แกว่งไปมานี้ดูเหมือนจะตอบสนองได้ดีมาก โดยสะท้อนถึงความสูงและต่ำสุดของการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด ใช่ อาจมีความล่าช้าของเทียนหนึ่งหรือสองเล่มในบางครั้ง แต่ก็มีประโยชน์มาก

ดังนั้นฉันจึงค้นคว้าว่ามันเกี่ยวกับอะไร ปรากฎว่าใช้แนวคิดของราคาทั่วไป ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ต่ำสุด และปิด เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสูตรทางคณิตศาสตร์ของมันอย่างยืดยาว เราจะปล่อยให้คอมพิวเตอร์ทำทุกอย่างแทนเรา แต่สิ่งที่ CCI อยู่ในใจจริงๆ ก็คือออสซิลเลเตอร์ที่แสดงถึงค่าเฉลี่ยของราคาเฉลี่ย

จะเป็นอย่างไรสำหรับเราหาก CCI เป็นค่าเฉลี่ยของราคาเฉลี่ย? สำหรับฉัน ออสซิลเลเตอร์ใดๆ ที่พูดถึงราคาเฉลี่ยเป็นสิ่งที่อาจดีต่อความแตกต่าง

ข้อดีประการหนึ่งของ CCI ในฐานะออสซิลเลเตอร์ที่ใช้สำหรับความแตกต่างก็คือ มันไม่ช้าเกินไปและโน้มตัวไปทางด้านสเปกตรัมที่เร็วกว่า ซึ่งแตกต่างจาก MACD ที่ช้ากว่าส่วนใหญ่เล็กน้อย นอกจากนี้ยังมียอดเขาและหุบเขาที่ขรุขระซึ่งทำให้ง่ายต่อการระบุเทียนที่แม่นยำว่ายอดเขาหรือหุบเขาอยู่ที่ไหน แต่จุดแข็งเหล่านี้ก็อาจเป็นจุดอ่อนได้เช่นกันเพราะมันอาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม CCI โดยทั่วไปจะมีเครื่องหมายการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป ซึ่งแสดงด้วยเส้น +/- 100 บนตัวบ่งชี้ สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเรากรองการซื้อขายของเรา โดยรับเฉพาะรายการที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเท่านั้น นอกจากนี้ เราจะใช้ตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เรามีการตั้งค่าคุณภาพสูงขึ้น

ความแตกต่างที่ซ่อนอยู่

ในช่วงตลาดที่มีแนวโน้ม ความแตกต่างโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นคือความแตกต่างที่ซ่อนอยู่ เนื่องจากการพลิกกลับของค่าเฉลี่ยเหล่านี้มักจะเป็นการต่อเนื่องของแนวโน้มของแนวโน้มภาพรวม

มีความแตกต่างที่ซ่อนอยู่สองประเภท – ความแตกต่างแบบกระทิงที่ซ่อนอยู่ และความแตกต่างแบบหมีที่ซ่อนอยู่

ความแตกต่างที่ซ่อนเร้นแบบกระทิงจะมีระดับต่ำตามด้วยจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นบนกราฟราคา ในขณะที่ในหน้าต่างตัวบ่งชี้ CCI จะมีระดับต่ำตามด้วยจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของความแตกต่างรั้นที่ซ่อนอยู่

สิ่งที่แผนภูมินี้บอกเราก็คือการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่พิมพ์สูงขึ้นและต่ำลง อย่างไรก็ตาม CCI กำลังบอกเราว่ามันได้ย้อนกลับมามากพอที่จะถือเป็นการขายมากเกินไป และอาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ เรากำลังซื้อการกลับตัวเฉลี่ยของแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งซ้อนโอกาสที่เราจะได้เปรียบ นอกจากนี้ เรากำลังซื้อการตีกลับจาก 50 EMA

ในทางกลับกัน ความแตกต่างแบบหมีที่ซ่อนอยู่จะมีค่าสูงสุดตามด้วยราคาสูงสุดที่ต่ำกว่าบนกราฟราคา และค่าสูงสุดตามด้วยราคาสูงสุดที่สูงขึ้นบนหน้าต่างตัวบ่งชี้ CCI

แผนภูมิ Bearish Divergence ที่ซ่อนอยู่นี้กำลังบอกเราว่าการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยพิมพ์จุดสูงและต่ำลง อย่างไรก็ตาม CCI กำลังบอกเราว่าราคาได้ย้อนกลับมามากพอที่จะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีการซื้อมากเกินไป อีกครั้ง โดยการขายสถานการณ์การซื้อมากเกินไปในช่วงขาลง เรากำลังซ้อนโอกาสไว้ที่เราจะได้เปรียบ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังขายการตีกลับจาก 50 EMA อีกด้วย

การตั้งค่า: CCI Divergence Plus 50 EMA ตีกลับ

แม้ว่าเราจะไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้มากนัก แต่คุณควรเดาว่าเราจะใช้ 50 EMA ในระดับที่ดีในกลยุทธ์นี้ และคุณพูดถูก เหตุผลก็คือเทรดเดอร์จำนวนมากใช้ 50 EMA เป็นตัวบ่งชี้อคติของแนวโน้มระดับกลาง และหากเราพยายามสังเกตราคารอบๆ ราคามักจะเคารพและเด้งออกจากบริเวณ 50 EMA

ซื้อการตั้งค่า:

ราคาควรจะอยู่เหนือ 50 แม่
CCI ควรต่ำกว่าเครื่องหมาย -100 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการขายมากเกินไป
ควรมีสัญญาณความแตกต่างรั้นที่ซ่อนเร้นใกล้เข้ามา
ราคาควรจะเด้งออกจากบริเวณ 50 EMA
CCI ควรพลิกขึ้นเพื่อยืนยันจุดต่ำสุดใหม่ของ CCI

แผนภูมินี้แสดงไดเวอร์เจนต์รั้นที่ซ่อนอยู่สองสามรายการและสอดคล้องกับพารามิเตอร์ทั้งหมด

Stop Loss: ไม่กี่จุดที่อยู่ต่ำกว่า 50 EMA หรือแฟร็กทัลที่เกิดจากจุดต่ำสุดใหม่

ทางออก: ปิดการซื้อขายเมื่อปิดเทียนซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับ CCI ที่อยู่เหนือเครื่องหมาย 200

การตั้งค่าการขาย:

ราคาควรจะต่ำกว่า 50 แม่
CCI ควรอยู่เหนือเครื่องหมาย 100 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไป
ควรมีสัญญาณ Divergence ที่เป็นขาลงซ่อนอยู่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
ราคาควรจะเด้งออกจากบริเวณ 50 EMA
CCI ควรกลับตัวลงเพื่อยืนยันจุดสูงสุดใหม่ของ CCI

แผนภูมินี้ยังแสดงไดเวอร์เจนต์ขาลงที่ซ่อนอยู่สองสามรายการและพารามิเตอร์ทั้งหมดที่เป็นจริง

Stop Loss: สองสามจุดเหนือ 50 EMA หรือแฟร็กทัลที่เกิดจากจุดต่ำสุดใหม่

ทางออก: ปิดการซื้อขายเมื่อปิดเทียนซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับ CCI ต่ำกว่าเครื่องหมาย -200

สรุป

พารามิเตอร์ทั้งหมดเหล่านี้แยกกันอาจเป็นการตั้งค่าการเข้าอยู่แล้ว แต่การรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ยังช่วยลดจำนวนการซื้อขายที่เราสามารถทำได้อีกด้วย และไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายทั้งหมดของเราจะทำกำไรได้ เราอาจชนะบ้างหรือแพ้บ้าง แต่เนื่องจากเราได้ซ้อนอัตราต่อรองไว้ในความโปรดปรานของเราโดยผสมผสานการตีกลับของ EMA, เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปของ CCI และความแตกต่างที่ซ่อนอยู่ โอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรควรจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

มีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง การตั้งค่าที่เป็นไปได้ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนคือการกลับรายการ มันจะพิมพ์เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปอย่างแน่นอน มันสามารถพิมพ์ความแตกต่างได้ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงการเด้งกลับที่เป็นไปได้จาก 50 EMA เพียงเพื่อดำเนินเส้นทางการกลับตัวต่อไป นี่เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายทั้งหมด ในกรณีอื่นๆ ราคาอาจแตะจุดหยุดขาดทุนก่อนที่จะไปในทิศทางของคุณ คุณยังอาจพบกรณีที่ CCI ไม่ถึง +/-200 สำหรับเป้าหมายทางออกของเรา

มันจะขึ้นอยู่กับคุณที่จะปรับแต่งกลยุทธ์ตามที่คุณต้องการ ปรับแต่งจุดหยุดขาดทุน เป้าหมายกำไร ขยายขนาดออกได้ ศึกษาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น มีความสุขในการซื้อขาย