144 เทรนด์กะร่อนกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

กรกฎาคม 29, 2018

935

144 กลยุทธ์การร่อนกะเทรนด์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ เทรดเดอร์เกือบทั้งหมดใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางประเภทเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม มีแนวทางที่แตกต่างกันมากมายในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และยังมีพารามิเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกมากมายที่ใช้เป็นรูปแบบต่างๆ ของกลยุทธ์ต่างๆ

กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

อาจเป็นหนึ่งในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นกลยุทธ์การเข้าและออกคือครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยพื้นฐานแล้วนี่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำการเข้าและออกโดยอิงจากครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า

ขณะนี้ แม้ว่าจะมีกลยุทธ์ครอสโอเวอร์มากมายที่ไม่ได้ผล แต่ก็มีกลยุทธ์อื่นๆ ที่ใช้ได้ผลเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้และปรับปรุงสถิติการซื้อขายของเรา เรามาพยายามทำความเข้าใจว่าจริงๆ แล้วแนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คืออะไร เพื่อที่เราจะได้เข้าใกล้กลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์ด้วยวิธีที่ถูกต้อง

แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์คือแนวคิดที่ว่าเราสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของอคติของแนวโน้มโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เทรดเดอร์หลายรายระบุทิศทางของแนวโน้มโดยพิจารณาจากราคาที่สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ใช้ 200 Exponential Moving Average (EMA) เพื่อระบุอคติของแนวโน้มระยะยาว เทรดเดอร์รายนั้นมักจะตั้งทฤษฎีว่าหากราคาอยู่เหนือ 200 EMA แสดงว่าแนวโน้มระยะยาวเป็นภาวะกระทิง ในทางกลับกัน หากราคาต่ำกว่า 200 EMA แสดงว่าตลาดมีอคติแบบหมีในระยะยาว สิ่งที่กลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบครอสโอเวอร์ทำคือ ช่วยให้สามารถยืนยันการเปลี่ยนแปลงของอคติของแนวโน้มได้โดยการรอค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นและระยะเวลาสั้นลงเพื่อครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก

แล้วเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีการครอสโอเวอร์ หากตำแหน่งของราคาเป็นพื้นฐานหลักของแนวโน้ม? เพราะอีกวิธีที่ขัดแย้งกันในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็คือแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก บางครั้ง ราคาอาจแตะ ทะลุ หรือฝ่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของแท่งเทียนสองสามแท่งก่อนที่จะดีดตัวออกมา เหมือนกับการเด้งออกจาก 200 EMA ในแผนภูมิด้านล่าง

หากคุณซื้อขายข้ามราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียว คุณจะสูญเสียในสถานการณ์เหล่านี้ ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่สั้นกว่า เราจะลดการมีส่วนร่วมในตลาดในระหว่างสถานการณ์เหล่านี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตอบสนองที่ช้ากว่าของการรอครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แทนที่จะรอราคาเพียงอย่างเดียว กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะสายเกินไปเล็กน้อยในการเข้าและออก เป็นเรื่องปกติที่จะมาสายด้านหนึ่ง แต่การมาสายทั้งสองข้างอาจไม่ดีต่อบัญชีของคุณ

แนวคิดด้านกลยุทธ์

กลยุทธ์นี้พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลงของอคติทิศทางของแนวโน้ม ในขณะที่พยายามขจัดความล่าช้าที่ปลายด้านหนึ่งของการซื้อขายซึ่งเป็นทางออก โดยพื้นฐานแล้ว เรายอมรับความล่าช้าในการเข้าเพื่อที่จะได้รับการยืนยันการเปลี่ยนแปลงอคติของแนวโน้ม แต่เรากำลังพยายามกำจัดความล่าช้าในการออกโดยไม่รอการครอสโอเวอร์อีกครั้ง

เพื่อทำเช่นนี้ เราจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตัวหนึ่ง นั่นคือ 144 Linear Weighted Moving Average (LWMA) ฉันไม่แน่ใจว่าเหตุใดจึงเป็นที่นิยม แต่อาจเป็นเพราะการตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ดูเหมือนจะได้ผล

จากนั้น สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่สั้นกว่า เราจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ราบรื่น (SMA) 5 ช่วงเวลา นี่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมาก ดังนั้นเราจึงคาดว่ารายการของเราจะมีความล่าช้าน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเคลื่อนไหวบางอย่างที่จะสร้างโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในแท่งเทียนเพียงแท่งเดียว ส่งผลให้ราคาอยู่ไกลจาก 144 LWMA มากเกินไป เราควรพยายามหลีกเลี่ยงรายการเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากราคาอาจมีพื้นที่น้อยกว่าที่จะเคลื่อนไปในทิศทางของเรา

กรอบเวลา: กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน: GBP/USD, EUR/USD

ซื้อการตั้งค่าการค้า

การเข้า

5 SMA (สีเขียว) ควรข้ามเหนือ 144 LWMA (สีน้ำตาล)
ราคาไม่ควรเกิน 10 pips ห่างจาก 144 LWMA

Stop Loss

ตั้งค่า Stop Loss ที่แฟร็กทัลด้านล่างรายการ

Take Profit

ตั้งค่าจุดทำกำไรที่ 2 เท่าของความเสี่ยงจากจุดหยุดขาดทุน

ในตัวอย่างการค้านี้ ราคาถึงจุดทำกำไรได้อย่างง่ายดายจากแรงผลักดันของราคาแรก มันยังคงดำเนินต่อไปเพื่อผลกำไรที่สูงขึ้น ตอนนี้ เราอาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เล็กน้อยและบีบผลกำไรให้มากขึ้น แต่เนื่องจากนี่คือกลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping เราจะพอใจกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ 2:1 จากการหยุดการขาดทุน สิ่งนี้จะช่วยให้เราสอดคล้องกับผลกำไรของเรามากขึ้นเล็กน้อย แทนที่จะรอให้ตลาดกลับตัว ซึ่งบางครั้งอาจเป็นผลลบ

นอกจากนี้ หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาหรือรูปแบบแท่งเทียน แท่งเทียนสีแดงสามแท่งติดต่อกันหลังจากแตะจุดทำกำไร บวกกับแท่งเทียนสีแดงยาวหลังจากนั้น เมื่อถึงจุดนั้น เราไม่รู้จริงๆ ว่าตลาดจะกลับตัวหรือขึ้นต่อเพื่อสนับสนุนเรา

ขายการตั้งค่าการค้า

การเข้า

5 SMA (สีเขียว) ควรข้ามต่ำกว่า 144 LWMA (สีน้ำตาล)
ราคาไม่ควรเกิน 10 pips ห่างจาก 144 LWMA

Stop Loss

ตั้งค่า Stop Loss ที่แฟร็กทัลเหนือรายการ

Take Profit

ตั้งค่าจุดทำกำไรที่ 2 เท่าของความเสี่ยงจากจุดหยุดขาดทุน

ขอย้ำอีกครั้งว่าในตัวอย่างนี้ราคาอาจดำเนินต่อไปได้อีกเพื่อกำไรที่มากขึ้น แต่ขอย้ำอีกครั้งว่า มีช่วงเวลาที่น่ากลัวอยู่หลายครั้งหลังจากการทำกำไรของเราถูกโจมตี บนแท่งเทียนที่จุด Take Profit ของเราถูกตีกลับ มีการพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันซึ่งถูกหมีต่อสู้กลับลงมา นอกจากนี้ ในลำดับแท่งเทียนต่อๆ ไป มีจุดที่ราคาทะลุกลับเหนือ 144 LWMA ก่อนที่จะดีดตัวออกมา แม้ว่าเราจะได้รับผลกำไรที่มากขึ้น แต่ก็ยังจ่ายเพื่อเอากำไรของคุณทันทีในฐานะนักเก็งกำไร

สรุป

กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ที่ดี ซึ่งจะช่วยลดความน่าจะเป็นที่จะออกในราคาที่แย่ลง นี่เป็นเพราะตัวกรองของเราที่ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายที่ปิดตัวลงก่อนที่เราจะเข้าสู่ตลาด และเนื่องจากแนวทางอนุรักษ์นิยมที่ดำเนินการโดยออกจากการซื้อขายในอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคงที่ที่ 2:1 นี่ควรทำให้กลยุทธ์นี้มีอัตราการชนะที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ลืมไปก็คือความสามารถในการบีบกำไรตั้งแต่ต้นเทรนด์จนกระทั่งสิ้นสุด หากเป็นกรณีนี้ เราอาจมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่มีอัตราการชนะที่ต่ำกว่า

คุณอาจใช้ความคิดสร้างสรรค์เล็กน้อยในเรื่องนี้และออกจากตำแหน่งบางส่วนเมื่อคุณทำกำไรได้ แต่สิ่งนี้ยังจะทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงยุ่งเหยิง เนื่องจากบางตำแหน่งจะได้รับมากกว่าตำแหน่งอื่น ๆ

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องทำคือติดตามจุดหยุดขาดทุน สิ่งนี้จะปรับปรุงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้น แต่ติดตามอย่างใกล้ชิดเกินไปและอาจส่งผลเสียต่ออัตราการชนะต่อการสูญเสียของคุณ

เรียนรู้ ปรับแต่ง ทดสอบ และทำให้เป็นของคุณเอง