Зигзагообразная свечная дивергенция MACD, разворотная торговая стратегия Форекс для MT5

9 апреля 2021

993

Цена часто движется в соответствии с рыночными колебаниями. Если вы внимательно понаблюдаете за поведением цены, вы заметите, что, хотя ее движения могут показаться беспорядочными, она также часто имеет заметные колебания цены, когда она колеблется на ценовом графике. Трейдеры, которые смогут правильно рассчитать время этих колебаний, потенциально могут получать стабильную прибыль от рынка форекс. Однако определить это непросто.

Один из способов, с помощью которого трейдеры определяют такие рыночные колебания и соответствующие им развороты, — это наблюдение за дивергенциями. Эта стратегия является примером торговой стратегии, основанной на дивергенциях, которая использует модифицированную версию MACD в качестве основы для выявления дивергенций.

Зигзагообразный индикатор MACD Candle

Индикатор Zigzag MACD Candle – это специальный технический индикатор, основанный на сочетании классического осциллятора схождения и расхождения скользящих средних (MACD) и индикатора Zigzag. По сути, это индикатор зигзага, примененный к осциллятору MACD.

Этот индикатор рассчитывает MACD так же, как и стандартный MACD. Он вычисляет разницу между двумя базовыми экспоненциальными скользящими средними (EMA), которые предварительно настроены на 12 и 26 баров. Он также рассчитывает базовую сигнальную линию, которая задана как 9-периодная простая скользящая средняя (SMA) разницы между двумя EMA.

Однако вместо построения линий MACD и соответствующей сигнальной линии этот индикатор однозначно представляет MACD в виде столбцов. Эти столбцы заранее настроены так, чтобы каким-то образом напоминать столбцы скользящей средней Heiken Ashi, но пользователи могут выбрать, чтобы столбцы графика индикатора каким-то образом напоминали стандартные столбцы свечей Heiken Ashi. Цвет столбцов также меняется всякий раз, когда обнаруживается разворот тренда или импульса. Он отображает бирюзовые столбцы, указывающие на бычий тренд или импульс, и розовые столбцы, указывающие на медвежий тренд или импульс.

Затем индикатор определяет пики и провалы колебаний баров MACD на основе движения баров против предыдущего колебания, превышающего заданный процент, как это делает большинство индикаторов зигзагов. Затем он строит линию, которая соединяет выявленные пики и провалы на столбцах MACD, образуя зигзагообразную фигуру.

Переменными компонента Zigzag этого индикатора являются «ExtDepth», «ExtDeviation» и «ExtBackstep», которые аналогичны большинству индикаторов Zigzag.

Торговля дивергенцией

Наблюдая за ценовым графиком, вы заметите, что ценовое действие обычно образует пики и провалы по мере того, как цена колеблется на ценовом графике. Эти пики и провалы — это то, что мы называем максимумами и минимумами колебаний.

Многие трейдеры используют осцилляторы, которые представляют собой индикаторы, которые строят линии или столбцы, имитирующие движение цены, в отдельном окне индикатора. Поскольку осцилляторы имитируют ценовое действие, они также образуют пики и провалы, которые обычно совпадают с максимумами и минимумами колебаний цены. Из этого также следует, что высота и глубина его пиков и провалов будут коррелировать с высотой и глубиной максимумов и минимумов колебаний ценового действия.

В технической торговле дивергенции — это точки на ценовом графике, в которых высота и глубина пиков и провалов осциллятора не коррелируют с высотой и глубиной максимумов и минимумов колебаний ценового действия относительно предыдущих пиков и спадов. а также максимумы и минимумы колебаний. Такое расхождение между осциллятором и ценовым действием обычно указывает на потенциально сильный разворот при следующем колебании цены.

Ниже приведена диаграмма, на которой показаны различные типы расхождений.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия торгует на дивергенциях на основе индикатора Zigzag MACD Candle.

Достоверные пики и провалы на генераторе обычно трудно идентифицировать. Незначительные колебания часто заставляют трейдеров определять неправильные пики и провалы, что затем приводит к ошибочно идентифицированному сигналу дивергенции.

Поскольку индикатор Zigzag MACD Candle Divergence автоматически строит зигзагообразную линию, которая идентифицирует пики и провалы, нам будет намного проще идентифицировать действительные сигналы разворота дивергенции. Эти максимумы и минимумы колебаний также обычно идентифицируются индикатором рядом с точкой, где меняется цвет полос осциллятора. Тогда это будет наш сигнал на вход. Затем мы могли бы держать сделку открытой до тех пор, пока цвет полос осциллятора остается прежним, указывая направление нашей сделки.

Купить торговую настройку

Запись

Определите установку бычьей дивергенции, сравнив действительные провалы, определенные индикатором Zigzag MACD Candle, с соответствующими минимумами колебания цены.
Откройте ордер на покупку, как только столбцы осциллятора станут бирюзовыми.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на поддержку ниже свечи входа.

Выход

Закройте сделку, как только столбцы осциллятора станут розовыми.

Настройка торговли на продажу

Запись

Определите настройку медвежьей дивергенции, сравнив действительные пики, определенные индикатором Zigzag MACD Candle, с соответствующими максимумами колебания цены.
Откройте ордер на продажу, как только столбцы осциллятора станут розовыми.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на сопротивлении выше входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только столбцы осциллятора изменят цвет на бирюзовый.

Заключение

Торговля на развороте дивергенции — это торговая стратегия, которая обычно используется профессиональными трейдерами как на розничном, так и на институциональном уровне. На самом деле, есть много трейдеров, которые заявляют, что они стабильно прибыльны, используя торговые стратегии, основанные на дивергенции. Среди осцилляторов, используемых трейдерами, MACD, вероятно, является одним из наиболее часто используемых индикаторов для выявления дивергенций. Торговля дивергенциями на основе MACD имеет большой потенциал, если трейдер освоил использование этого индикатора. Однако правильно определить действительные расхождения непросто.

Индикатор, используемый в этой стратегии, может помочь трейдерам в этом отношении, поскольку он позволяет трейдерам легко обнаруживать и идентифицировать действительные пики и провалы осциллятора либо на основе зигзагообразной линии, либо на основе изменения цвета столбцов. Единственный навык, который осталось развить, — это научиться определять правильный максимум и минимум колебания в ценовом действии. Трейдеры, которые умеют выявлять дивергенции с помощью такого индикатора, могут получить прибыль от торговли с использованием стратегии этого типа.