XXDPO – Индикатор для MetaTrader 5

13 января 2015

345

Detrended Price Oscillator (DPO) — это технический индикатор, который показывает состояния перекупленности/перепроданности рынка, а также может использоваться для получения сигналов на покупку/продажу.

Он сортирует тенденции, чтобы сконцентрироваться на основных циклах движения цен. Для этого скользящая средняя преобразуется в линию, а цена, изменяющаяся ниже и выше нее, становится осциллятором тренда.

Этот индикатор используется для выделения краткосрочных циклов, поскольку анализ краткосрочных составляющих долгосрочных циклов может быть полезен при определении основных точек разворота последних. DPO не учитывает долгосрочные ценовые циклы, что делает краткосрочные циклы более заметными.

Расчет:

Эта версия DPO рассчитывается следующим образом:

XXDPO = XMA(Цена[бар] – XMA(Цена[бар] , SMOOTH_Период) , DPO_Период)

где:

XMA – алгоритм сглаживания;
Price[] – текущая цена финансового актива;
SMOOTH_Period – окончательный период сглаживания индикатора;
DPO_Period – период сглаживания DPO;
bar – индекс бара.

Работа с торговыми сигналами:

Если DPO находится выше нулевой линии (т. е. цена выше скользящего среднего), это бычий сигнал. Если DPO находится ниже нулевой линии (т. е. цена ниже своих скользящих средних), это медвежий сигнал.

Точки разворота долгосрочных циклов (дивергенции):

если график формирует более высокий пик или более глубокое дно, то последует разворот цены вверх/вниз;
если пик или дно ниже/выше предыдущего, цена упадет.

Существует две интерпретации сигналов покупки/продажи.

Нам следует покупать, когда:

ДПО пересекает нулевую линию вверх;
DPO находится в зоне перепроданности, подтвержденной предыдущими минимумами, при этом верхняя линия канала пробивается как DPO, так и ценой, что ограничивает нисходящее движение цены.

Нам следует продавать, когда:

DPO пересекает нулевую линию вниз;
DPO находится в зоне перекупленности, подтвержденной предыдущими максимумами, при этом и DPO, и цена пробивают линию поддержки восходящего тренда.

Индикатор редко используется для получения торговых сигналов. Следует отметить, что индикатор может быть достаточно эффективным только при его совместном использовании с другими индикаторами. Тем не менее, это полезный инструмент, раскрывающий циклы установки оптимальной ширины окон других индикаторов.

Этот индикатор позволяет выбрать алгоритмы сглаживания и усреднения из десяти возможных вариантов:

SMA – простая скользящая средняя;
EMA – экспоненциальная скользящая средняя;
SMMA – сглаженная скользящая средняя;
LWMA – линейно-взвешенная скользящая средняя;
JJMA – адаптивное среднее JMA;
JurX – ультралинейное сглаживание;
ParMA – параболическое сглаживание;
T3 – многократное экспоненциальное сглаживание Тилсона;
ВИДЬЯ – сглаживание с использованием алгоритма Тушара Чанде;
АМА – сглаживание с использованием алгоритма Перри Кауфмана.

Следует отметить, что параметры Phase1 и Phase2 имеют совершенно разное значение для разных алгоритмов сглаживания. Для JMA это внешняя переменная фазы, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 это коэффициент сглаживания, умноженный на 100 для лучшей визуализации, для VIDYA – период осциллятора CMO, а для AMA – период медленной EMA. В других алгоритмах эти параметры не влияют на сглаживание. Для AMA период быстрой EMA имеет фиксированное значение и по умолчанию равен 2. Отношение возведения в степень для АМА также равно 2.

В индикаторе используются классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (необходимо скопировать в папку_data_терминала\MQL5\Include). Использование классов подробно описано в статье «Усреднение ценовых рядов для промежуточных расчетов без использования дополнительных буферов».