XKVO – Индикатор для MetaTrader 5

15 января 2015

426

Осциллятор объема Клингера (KVO) был разработан Стивеном Клингером. KVO имеет две особенности, которые на первый взгляд могут показаться противоположными друг другу: он достаточно чувствителен к сигналам краткосрочных максимумов и минимумов, но в то же время отображает долгосрочные денежные потоки, направляющиеся на рынок и обратно. точно.

Индикатор КВО основан на следующих принципах:

Ценовой диапазон — это мера движения, а объем — это сила этого движения. Сумма High + Low + Close определяет тренд. Есть накопление, если сумма текущего дня превышает сумму предыдущего дня, и распределение в обратном случае. В случае равенства этих сумм текущая тенденция сохраняется;
Объем вызывает постоянные внутридневные изменения цен, которые показывают силу покупки и продажи. КВО определяет разницу между количеством накопленных и распределенных акций каждый день как объемную силу. Высокое и растущее значение силы объема должно следовать восходящему тренду. Затем это значение постепенно уменьшается, что соответствует последним шагам восходящего тренда и первым шагам последующего нисходящего тренда. В дальнейшем подъем объемной силы, показывающий определенное накопление, должен произойти снова, прежде чем будет сформировано дно;
После преобразования силы объема в осциллятор, который представляет собой разницу между 34- и 55-дневной экспоненциальной скользящей средней с 13-дневным триггером (сигнальной линией), довольно легко проследить «силу объема» на рынке и за его пределами. Сравнение этой силы с движением цен может помочь выявить расхождения на вершинах и основаниях.

Клингер рекомендует следующие основные концепции при применении KVO:

Наиболее надежные сигналы появляются в направлении лидирующего тренда;
Самый сильный сигнал – это расхождение между новыми вершинами и основаниями цены и графиками индикаторов, особенно в зонах перекупленности/перепроданности;
В случае восходящего тренда пора покупать, когда KVO опускается до очень низких уровней ниже нуля, а затем разворачивается вверх и пересекает свою триггерную линию. В случае нисходящего тренда пришло время продавать, когда KVO поднимается до очень высоких уровней выше нуля, разворачивается вниз и пересекает свою триггерную линию.

Еще раз повторим, что КВО хорошо работает при торговых операциях в направлении тренда и менее эффективно при работе против тренда.

Этот индикатор позволяет выбрать тип сглаживания базовой гистограммы XCVO и ее сигнальной линии из десяти возможных вариантов:

SMA – простая скользящая средняя;
EMA – экспоненциальная скользящая средняя;
SMMA – сглаженная скользящая средняя;
LWMA – линейно-взвешенная скользящая средняя;
JJMA – адаптивное среднее JMA;
JurX – ультралинейное сглаживание;
ParMA – параболическое сглаживание;
T3 – многократное экспоненциальное сглаживание Тилсона;
ВИДЬЯ – сглаживание с использованием алгоритма Тушара Чанде;
АМА – сглаживание с использованием алгоритма Перри Кауфмана.

Следует отметить, что параметры типа Phase для разных алгоритмов сглаживания имеют совершенно разное значение. Для JMA это внешняя переменная фазы, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 это коэффициент сглаживания, умноженный на 100 для лучшей визуализации, для VIDYA – это период осциллятора CMO, а для AMA – период медленной EMA. В других алгоритмах эти параметры не влияют на сглаживание. Для AMA период быстрой EMA имеет фиксированное значение и по умолчанию равен 2. Отношение возведения в степень для АМА также равно 2.

В индикаторе используются классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (необходимо скопировать в папку_data_терминала\MQL5\Include). Использование классов подробно описано в статье «Усреднение ценовых рядов для промежуточных расчетов без использования дополнительных буферов».