Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс VWAP Squeeze

28 февраля 2020

937

Торговая стратегия Форекс VWAP Squeeze

Торговые стратегии состоят из двух важных компонентов: входа и выхода. По большей части о стратегиях входа было сказано много, и очень важно, чтобы мы понимали, когда открывать сделку, основываясь на стратегии или тезисе. Конечно, мы не хотели бы совершать сделки с низкой вероятностью. Однако большинство трейдеров склонны забывать о второй части торговли, которая не менее важна, – о выходе. Без этого маловероятно, что мы сможем получить максимальную отдачу от торговой установки.

Мы часто слышали старую торговую пословицу: «Избавьтесь от проигрышей и позвольте победителям бежать». Это очень логично. Мы держим наши потери на минимуме, пытаясь получить максимальную выгоду от наших прибыльных сделок. Но как нам это сделать?

VWAP Trail Stop – логичный способ получить прибыль от сделки

Итак, что такое VWAP и как мы можем использовать его в своих интересах? VWAP или средневзвешенная по объему цена — это расчет средней цены определенной торгуемой ценной бумаги или товара. Подобно скользящему среднему, он также рассчитывает среднюю цену. Разница в том, что VWAP учитывает объем, в отличие от скользящих средних, которые рассчитывают средние значения только на основе исторической цены.

Поскольку VWAP учитывает объем при расчете средней цены, движения цен, сопровождающиеся большим объемом, оказывают большее влияние на VWAP, чем движения цен с меньшим объемом. На графике линия VWAP будет иметь более крутой наклон при росте цены с увеличением объема по сравнению с движением цены при меньшем объеме.

Это делает VWAP полезным инструментом, который можно использовать в торговле разными способами. Один из способов его использования — в качестве основы для трейлинг-стопов. Поскольку линии VWAP движутся сильнее, когда в движении цены присутствует объем, также вероятно, что при сильном движении VWAP возникает импульс. И если импульс совпадает с открытой сделкой, было бы логично предположить, что цена не развернется преждевременно, если только не произойдет более мощное движение цены, идущее против текущего импульса.

Итак, некоторые профессиональные трейдеры устанавливают стоп-лоссы на некотором расстоянии позади выбранного VWAP. Бывают случаи, когда цена возвращается к VWAP и отскакивает от него. Но если цена пробьет VWAP и продолжит снижаться, это может означать, что импульс меняется, и, возможно, было бы хорошей идеей выйти из сделки. Это логика трейлинг-стопа с использованием VWAP.

Концепция торговой стратегии

Существует множество прибыльных стратегий, которые основаны на возможности получить как можно больше прибыли от выигрышных сделок. Одним из типов стратегии, которая требует этого, является стратегия пересечения скользящих средних. Вход не является центром внимания этой стратегии. Фактически, вы можете использовать любую стратегию, позволяющую ловить большие движения. Однако в этой стратегии мы будем использовать пересечение 5-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 200-периодной EMA.

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы получить как можно больше прибыли при выигрышной сделке с помощью трейлинг-стопа. Некоторые трейдеры устанавливают стоп-лосс за VWAP. Это обычно делается среди биржевых трейдеров. Однако VWAP являются динамичными. Также было бы полезно использовать динамический интервал позади VWAP. Для этого мы будем использовать два VWAP: VWAP с 20 и 50 периодами. Затем скользящий стоп-лосс будет помещен между этими двумя VWAP. Если цена пробьет 20-периодный VWAP и достигнет середины области между 20 и 50, мы предполагаем, что краткосрочный тренд может заканчиваться, поэтому сделка будет автоматически закрыта.

Показатели:

5-периодная EMA (золото)
200-периодная EMA (зеленая)
Volume_Weighted_MA: период 20 и 50 (коричневый)

Срок: любой

Валютная пара: любая

Торговая сессия: любая

Правила настройки сделки на покупку (длинную позицию)

Запись

5-ЕМА должна пересечь 200-ЕМА выше уровня XNUMX-ЕМА.
Свеча должна закрыться значительно выше 200 EMA.
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи.

Stop Loss

Установите первоначальный стоп-лосс ниже 200 EMA; или
Установите стоп-лосс ниже минимума свечи.

Выход: Трейлинг-стоп-лосс

Как только сделка окажется прибыльной, установите стоп-лосс между периодами 20 и 50. Volume_Weighted_MA пока не ударишь

Правила настройки сделки на продажу (короткую позицию)

Запись

5-ЕМА должна пересечь 200-ЕМА ниже уровня XNUMX-ЕМА.
Свеча должна закрыться значительно ниже 200 EMA.
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии свечи.

Stop Loss

Установите первоначальный стоп-лосс выше 200 EMA; или
Установите стоп-лосс выше максимума свечи.

Выход: Трейлинг-стоп-лосс

Как только сделка окажется прибыльной, установите стоп-лосс между периодами 20 и 50. Volume_Weighted_MA пока не ударишь

Заключение

Трейлинг-стоп-лосс с использованием VWAP обычно применяется биржевыми трейдерами. Однако некоторые используют фиксированное расстояние, чтобы следовать за ним. Фиксированное расстояние трейлинга не позволит трейдерам использовать сильные движения с объемом. Используя этот метод, мы можем двигаться ближе к цене по мере того, как более быстрый 20-периодный VWAP движется вместе с импульсом, и избегать приближения по мере того, как импульс уменьшается, а область между 20 и 50 VWAP сужается.

Однако недостатком этой стратегии является то, что в некоторых случаях цена откатывается глубоко к 50-периодному VWAP, прежде чем отскочить. Это выбило бы нас из торговли. Однако это компромисс для использования 20-периодного VWAP.

Попробуйте эту стратегию выхода с вашей любимой стратегией ловли тренда. Это может позволить вам получить больше прибыли от и без того прибыльной стратегии.