Индекс вариации показывает, преобладает ли во временном ряду тенденция или горизонтальное движение или случайное поведение.
В настоящее время наиболее популярными представителями фрактальных функций времени являются финансовые временные ряды. Фрактальная структура этих рядов хорошо известна и, по мнению Мандельброта, представляет собой «теоретическую переформулировку приземленной части рыночного фольклора, а именно, что все движения акций или валют выглядят одинаково, когда рыночная диаграмма увеличена или увеличена». уменьшено настолько, что оно соответствует тому же временному и ценовому масштабу» [5].
Обычно для определения фрактальной размерности вычисляют показатель Херста [2]. Однако для достоверного расчета этого показателя необходимо огромное количество данных (~ 10^3), а это слишком много по сравнению с длительностью трендов торговли.
Авторы [1] вводят фрактальную характеристику – индекс вариации (m), тесно связанный с общей фрактальной размерностью. В отличие от показателя Херста, объем информации, необходимой для определения индекса, меньше в 2 раза. Это приводит к использованию его в качестве локальной характеристики для определения динамики ценового ряда. Если m < 0.5, это можно интерпретировать как тренд, а m > 0.5 – как флэт.
Предлагаемый индикатор рассчитывает индекс вариации на предыдущем интервале длиной 2^n. Параметр «n» задается пользователем.
Общие правила применения индикатора следующие:
- Если значение индикатора ниже 0.5, это означает трендовое состояние рынка.
- Крайне низкое значение часто предшествует завершению (коррекции) текущего тренда.
- Если значение индикатора выше 0.5, это означает флетовое состояние рынка.
- Чрезвычайно высокое значение часто предшествует началу значительных тенденций.
- Если значение индикатора близко к 0.5, это означает неопределенное состояние рынка.
Этот индикатор впервые был реализован в MQL4 и опубликован в CodeBase на сайте mql4.com 06.10.2008.
Рекомендуемые брокеры MT5
XM Broker
- Бесплатно $ 50 Чтобы начать торговать мгновенно! (Прибыль, которую можно вывести)
- Бонус на депозит до $5,000
- Безлимитная программа лояльности
- Удостоенный наград форекс-брокер
- Дополнительные эксклюзивные бонусы В течение года
>> Зарегистрируйте учетную запись брокера XM здесь <
Брокер ФБС
- Торговля 100 бонусом: Бесплатные 100 долларов, чтобы начать свое торговое путешествие!
- 100% Бонус на первый депозит: Удвойте свой депозит до 10,000 XNUMX долларов США и торгуйте с увеличенным капиталом.
- Кредитное плечо до 1: 3000: Максимизация потенциальной прибыли с помощью одного из самых высоких доступных вариантов кредитного плеча.
- Награда «Лучший брокер по обслуживанию клиентов в Азии»: Признанное превосходство в поддержке и обслуживании клиентов.
- Сезонные Акции: Наслаждайтесь разнообразными эксклюзивными бонусами и рекламными предложениями круглый год.
>> Зарегистрируйте брокерский счет FBS здесь <
(Бесплатная загрузка индикаторов MT5)
Нажмите здесь, чтобы загрузить: