Как торговать по модели «Пронзающая линия»

5 февраля 2018

880

Как торговать по модели «Пронзающая линия»?

Модели пронзающих линий очень распространены на графиках Форекс. Вы могли видеть несколько из них на графике одновременно. А учитывая, что фигура пронзающей линии является признаком того, что быки готовы захватить рынок, эти модели открывают возможности для прибыльных сделок.

Итак, что такое рисунок линии пирсинга? Модель пронзающей линии представляет собой модель бычьего разворота, состоящую из двух свечей: медвежьей свечи, за которой следует бычья свеча. Чтобы квалифицироваться как модель пронизывающей линии, бычья свеча должна закрыться как минимум на 50% выше предыдущей медвежьей свечи.

В некотором смысле, фигуру пронзающей линии можно назвать бычьим аналогом фигуры темного облачного покрова.

Благодаря своей простоте этот узор очень распространен. По этой причине было бы хорошей идеей проявлять избирательность при торговле по модели пронизывающей линии. В сочетании с другими индикаторами, правилами и фильтрами модель пронизывающей линии может стать очень прибыльной моделью для торговли.

Фильтр тренда 100 Exponential Moving Average (EMA)

Одним из наиболее важных фильтров, которые можно применять при торговле по модели пронизывающей линии, является тренд. Хотя эти модели также работают в долгосрочном нисходящем тренде, торговля по тренду определенно увеличит вероятность получения прибыли по сделке.

100-экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является отличным индикатором промежуточной тенденции рынка. При восходящем тренде 100 EMA имеет тенденцию наклоняться вверх, тогда как при нисходящем тренде 100 EMA имеет тенденцию наклоняться вниз. Другой способ определить тренд с помощью 100 EMA – это определить положение цены относительно 100 EMA. Если цена выше 100 EMA, то говорят, что рынок находится в восходящем тренде, а если цена ниже 100 EMA, то рынок находится в нисходящем тренде.

Правила входа

Чтобы модель пронизывающей линии была эффективной, мы будем отфильтровывать сетапы, идущие против тренда.

Правила входа следующие:

Цена должна быть выше 100 EMA.
100-EMA должна иметь наклон вверх, что указывает на восходящий тренд.
Правый край 100 EMA не должен загибаться вниз.
Можно определить действительный образец линии прокалывания.

Чтобы облегчить идентификацию моделей пробивающих линий, мы будем использовать индикатор Candlestick Recognition Master. Этот индикатор удобно отображает P_L всякий раз, когда обнаруживается пронизывающая линия. Обнаруженная пробивная линия будет нашей свечой входа.

Стоп-лосс

Для простоты мы поместим стоп-лосс всего на несколько пунктов ниже паттерна.

Тейк-профит

Что касается тейк-профита, мы будем использовать фиксированное соотношение риска и прибыли 2:1. Это означает, что на каждый пункт, которым мы рискуем по стоп-лоссу, мы должны получить 2 пункта, если цель тейк-профита будет достигнута.

Это позволит нам иметь положительное соотношение риска и вознаграждения, что позволит нам иметь преимущество перед рынком, даже если наш коэффициент выигрыша составляет всего около 50%.

Торговые установки

Как уже было сказано, за день можно найти несколько торговых возможностей, используя фигуру пронизывающей линии. Ниже приведен пример такого явления.

Эти торговые возможности с использованием модели пронизывающей линии можно найти на четком графике бычьего тренда. 100-ЕМА наклонена вверх, а ценовое действие остается выше 100-ЕМА. Поскольку эти правила были отмечены галочками, модели пронзающих линий в этом разделе графика являются моделями с высокой вероятностью. Если вы также заметили, это явный восходящий тренд, даже просто взглянув на ценовое действие. Формирование модели пронзающей линии — это всего лишь незначительные коррекции, когда быки берут передышку.

Поскольку эти установки представляют собой установки с высокой вероятностью, цели тейк-профита 2:1 легко достигаются.

Неудачная установка

Несмотря на то, что фигура пронзающей линии является надежной фигурой бычьего разворота, и даже несмотря на то, что мы установили фильтр тренда в соответствии с нашими торговыми правилами, все же существуют случаи, когда сетап может потерпеть неудачу. Ниже приведен пример одного из них, найденного на том же графике.

Эта установка является примером того, как рисунок прокалывающей линии может по-прежнему не работать. Несмотря на то, что цена действительно выросла в долгосрочной перспективе, перед ралли цена откатилась еще дальше и закрыла сделку. Тем не менее, была еще одна возможность, которой можно было воспользоваться до настоящего митинга.

Заключение

Только на этом 15-минутном графике было обнаружено четыре возможности с использованием модели пронизывающей линии. Из четырех торгов три были в прибыли, а один был закрыт по стопу. Однако эти три успешные сделки выиграли со счетом 2:1. Если наша стратегия управления капиталом основана на фиксированном проценте от нашего торгового счета, скажем, 1% за сделку, только на этом графике, в течение примерно 1 дня в одной валюте, счет мог бы получить 5%.

Эта стратегия может работать как стратегия скальпинга, внутридневной торговли или стратегии свинг-трейдинга. Однако, если бы она применялась в качестве стратегии скальпинга или внутридневной торговли, это позволило бы быстро вырасти на счете благодаря множеству возможностей, представленных в течение дня.