Торговая стратегия Форекс «Сжатие прорыва»

1 марта 2021

860

Одним из типов рынка, с которым часто сталкиваются трейдеры, является трендовое рыночное состояние. Фактически, опытные трейдеры часто ищут именно такие рыночные условия. Другие даже торгуют исключительно на трендовых рынках и избегают торговли на колеблющихся рынках. Зная это, важно, чтобы у трейдеров была стратегия использования трендовых рыночных условий.

На трендовых рынках обычно гораздо легче торговать по сравнению с ранжирующими рынками. Это причина, почему большинство трейдеров любят торговать на трендовых рынках. Направление торговли гораздо легче расшифровать, когда тренд очевиден. Это значительно увеличивает вероятность выигрышной сделки.

Однако, несмотря на то, что трендовые рынки теоретически намного проще, чем другие рыночные условия, многим трейдерам по-прежнему трудно прибыльно торговать на трендовом рынке. Вероятно, это происходит потому, что большинство трейдеров пытаются гоняться за ценой, вместо того, чтобы позволить цене вернуться за ними.

Рынок состоит из двух фаз: фазы сжатия и фазы расширения. Эти фазы гораздо более заметны на трендовых рынках. Рынок быстро поднимется в направлении тренда, но затем внезапно рост приостановится. Объем и волатильность падают, и рынок, кажется, остановился. Затем объем и волатильность внезапно резко возрастают, и рынок снова начинает расти в направлении тренда. Это то, что обычно происходит на трендовом рынке: рынок несколько раз расширяется и сжимается снова и снова.

Трейдеры, которые «гоняются» за ценой, обычно торгуют на этапах расширения. Однако проницательные трейдеры знают, что лучше всего торговать во время фаз спада. Это позволяет им войти на рынок по более выгодной цене прямо перед тем, как рынок начнет расти.

Торговая стратегия Forex Squeeze Break Retracement торгуется на этих фазах сокращения. Он использует индикаторы, специально разработанные для обнаружения этих фаз рынка.

Индикатор СМАМА

Индикатор sMAMA — это индикатор следования за трендом, который по сути представляет собой настраиваемую адаптивную скользящую среднюю. Концепция адаптивного скользящего среднего была впервые предложена Джоном Элером. Он использует скользящие средние MAMA и FAMA, которые хорошо зарекомендовали себя. sMAMA основана на этих скользящих средних.

sMAMA рисует две линии, одна быстрее другой. Более быстрая линия окрашена в синий цвет, а более медленная — в красный. Тренд интерпретируется как бычий, когда синяя линия находится выше красной линии. С другой стороны, рынок считается медвежьим, когда синяя линия находится ниже красной линии. Сигналы разворота тренда генерируются всякий раз, когда две линии пересекаются.

Индикатор сжатия-брейка

Индикатор Squeeze Break основан на стратегии Джона Картера, упомянутой в его книге «Освоение торговли».

В своей стратегии Джон Картер считает, что рынок находится в фазе сжатия, когда полосы Боллинджера зажаты внутри каналов Кельтнера. Он также считает, что рынок находится в фазе расширения всякий раз, когда полосы Боллинджера прорываются из каналов Кельтнера. Эта идея очень логична, поскольку у полос Боллинджера есть внешние линии, специально предназначенные для реагирования на волатильность. Эти линии расширяются во время фазы сжатия и сжимаются во время фазы сжатия. С другой стороны, каналы Кельтнера менее чувствительны к волатильности по сравнению с полосами Боллинджера. Это делает использование этих двух индикаторов таким образом идеальным для обнаружения фаз расширения и сжатия.

Индикатор Squeeze Break отображает расширение и сокращение с помощью столбцов гистограммы. Длинные положительные столбики указывают на то, что полосы Боллинджера вырвались из канала Кельтнера, указывая на то, что рынок находится в фазе расширения. Отрицательные столбцы печатаются, когда полосы Боллинджера сузились внутри канала Кельтнера, что указывает на то, что рынок уже сократился.

Индикатор Squeeze Break также имеет синюю колеблющуюся линию, имитирующую движение цены. Эта линия используется для указания направления тренда. Тренд считается медвежьим, когда линия ниже нуля, и бычьим, когда линия выше нуля. Пересечение нулевой отметки указывает на сигнал разворота тренда.

Торговая стратегия

Эта стратегия торгуется во время фазы сжатия трендового рынка. На трендовом рынке фазы сокращения обычно возникают как коррекция. Это позволяет трейдерам войти по более выгодной цене непосредственно перед тем, как рынок начнет расширяться.

Чтобы определить направление тренда, мы будем использовать 50-периодную простую скользящую среднюю (SMA). Тенденции будут основываться на наклоне 50 SMA и расположении цены относительно 50 SMA.

Затем мы будем судить, сжимается рынок или нет, используя индикатор Squeeze Break. Рынок будет считаться сжимающимся, если столбцы гистограммы значительно меньше или лучше, но при этом отрицательны.

Фазы сокращения также должны сопровождаться коррекцией. Считается, что цена откатилась, если sMAMA пересекает направление 50 SMA.

Сигналы на вход в сделку генерируются при слиянии пересечения sMAMA и пересечении синей линии индикатора Squeeze Break над нулем, указывающей направление основного тренда, основанного на 50 SMA.

Показатели:

сМАМА
Squeeze_Break

Предпочтительные временные рамки: 15-минутные, 30-минутные, 1-часовые, 4-часовые и дневные графики

Валютные пары: основные и второстепенные пары

Торговая сессия: Токио, Лондон и Нью-Йорк

Купить торговую настройку

Запись

Цена должна быть выше линии 50 SMA.
Линия 50 SMA должна иметь наклон вверх, указывая на бычий тренд.
Рынок должен сжаться, в результате чего столбцы гистограммы Squeeze Break станут меньше или окажутся ниже нуля.
Цена должна откатиться, в результате чего синяя линия sMAMA временно пересечет красную линию.
Синяя линия индикатора Squeeze Break должна вернуться выше нуля, указывая на разворот бычьего тренда.
Синяя линия sMAMA должна пересечь красную линию, указывая на разворот бычьего тренда.
Сигналы разворота бычьего тренда должны быть тесно связаны.
Подайте заявку на покупку при совпадении вышеуказанных условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне поддержки ниже входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только синяя линия sMAMA пересечет красную линию.
Закройте сделку, как только синий индикатор Squeeze Break опустится ниже нуля.

Настройка торговли на продажу

Запись

Цена должна быть ниже линии 50 SMA.
Линия 50 SMA должна иметь наклон вниз, указывая на медвежий тренд.
Рынок должен сжаться, в результате чего столбцы гистограммы Squeeze Break станут меньше или окажутся ниже нуля.
Цена должна откатиться, в результате чего синяя линия sMAMA временно пересечет красную линию.
Синяя линия индикатора Squeeze Break должна вернуться ниже нуля, указывая на разворот медвежьего тренда.
Синяя линия sMAMA должна пересечь красную линию, указывая на разворот медвежьего тренда.
Сигналы разворота медвежьего тренда должны быть тесно связаны.
Подайте заявку на продажу при совпадении вышеуказанных условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне сопротивления выше входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только синяя линия sMAMA пересечет красную линию.
Закройте сделку, как только синий индикатор Squeeze Break поднимется выше нуля.

Заключение

Эта стратегия работает очень хорошо в условиях трендового рынка. Трейдеры могут использовать эту стратегию, как только обнаружат трендовый рынок, соответствующий линии 50 SMA.

Эта стратегия отлично подходит для дневных трейдеров, торгующих на 15-минутных и часовых графиках, или для свинг-трейдеров, торгующих на 1-часовом или дневном графике. Это также может работать на более низких таймфреймах, однако могут быть некоторые резкие повороты, которые могут преждевременно достичь стоп-лосса.

Ключом к успешной торговле по этой стратегии является выявление тенденций. Также лучше всего торговать на свежих тенденциях и избегать чрезмерно затянувшихся трендов. Тенденции, которые повторялись более трех раз, с большей вероятностью развернутся, чем продолжат тенденцию. В этом случае лучше избегать торговли по этой стратегии.