Индикатор автокорреляции ранга Спирмена для Metatrader 5

10 февраля 2017

403

Индикатор автокорреляции ранга Спирмена — это мощный инструмент, используемый трейдерами для анализа движения цен и выявления потенциальных тенденций. В отличие от традиционных показателей корреляции, которые основаны на линейных отношениях, метод ранга Спирмена оценивает монотонную (нелинейную) связь между двумя переменными. Давайте рассмотрим, почему этот индикатор важен и как он работает.

Почему это важно?

Индикатор автокорреляции ранга Спирмена дает представление о силе и направлении движения цен. Учитывая ранговый порядок точек данных, он фиксирует нелинейные зависимости, которые могут быть пропущены методами линейной корреляции. Трейдеры используют его для:

Обнаружение тенденций: Определите тенденции роста или снижения цен на активы.
Спотовые развороты: Распознайте потенциальные развороты тренда.
Подтвердите шаблоны: Подтвердить графические модели и формации.

Как это работает?

Индикатор рассчитывает коэффициент ранговой корреляции Спирмена на основе исторических данных о ценах. Вот как это работает: Первое ранжирование, в котором мы присваиваем рейтинг каждой точке данных в зависимости от ее положения во временном ряду. Расчет корреляции, в котором вычисляется корреляция между ранжированными точками данных. Автокорреляция, при которой добавление «авто» означает, что оно коррелирует данные сами с собой, выявляя закономерности в исторических ценах одного и того же актива.

Как понимать?

Понимание автокорреляции ранга Спирмена включает в себя интерпретацию ее значений:

Положительная корреляция: Высокое положительное значение указывает на то, что по мере роста (или падения) цен рейтинги имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении.
Отрицательная корреляция: Высокое отрицательное значение предполагает, что рейтинги движутся в противоположных направлениях (например, при росте цен рейтинги падают).

Недостатки его использования

Несмотря на свою эффективность, автокорреляция ранга Спирмена имеет ограничения. Как и большинство индикаторов, она отстает от движения цен. Он может быть чувствителен к выбросам. Лучше всего работает на трендовых рынках; менее эффективны на боковых рынках.

Интерпретация крайних значений

При анализе автокорреляции ранга Спирмена обращайте внимание на экстремальные значения. Высокая положительная автокорреляция предполагает, что цена актива имеет тенденцию последовательно двигаться в одном направлении. И наоборот, высокая отрицательная автокорреляция указывает на то, что разворот цен может быть неизбежным. Трейдеры могут использовать эти экстремальные значения в качестве потенциальных точек входа или выхода.

Временные рамки и чувствительность

Учитывайте таймфрейм, на котором вы торгуете. Автокорреляция ранга Спирмена может вести себя по-разному в разные временные интервалы. Более короткие таймфреймы могут дать более чувствительные показания, тогда как более длинные таймфреймы дают более широкую перспективу. Отрегулируйте настройки индикатора в соответствии с вашим торговым горизонтом.

Объединение с другими индикаторами

Успешная торговля часто предполагает синергию между несколькими инструментами. Автокорреляция ранга Спирмена хорошо сочетается с другими техническими индикаторами. Например, объедините его со скользящими средними, полосами Боллинджера или RSI (индекс относительной силы). Когда несколько индикаторов совпадают, они усиливают сигналы друг друга.

Как торговать с индикатором автокорреляции ранга Спирмена

Купить вход

Ищите положительное значение автокорреляции.
Рассмотрите возможность входа, когда индикатор показывает крайне положительное значение (например, выше +0.8).
Установите стоп-лосс чуть ниже минимума недавнего колебания или уровня поддержки.
Нацельтесь на следующий уровень сопротивления или заранее определенную цель прибыли.

Продать вход

Найдите отрицательное значение автокорреляции.
Рассмотрите возможность входа, когда индикатор показывает крайне отрицательное значение (например, ниже -0.8).
Установите стоп-лосс чуть выше недавнего максимума колебания или уровня сопротивления.
Нацельтесь на следующий уровень поддержки или заранее определенную цель прибыли.

Заключение

Индикатор автокорреляции ранга Спирмена — это универсальный инструмент, который расширяет ваш набор инструментов технического анализа. Понимая его нюансы, комбинируя его с другими индикаторами и адаптируясь к меняющейся динамике рынка, вы будете лучше подготовлены к принятию обоснованных торговых решений.