Простая стохастическая дневная торговая стратегия Форекс

9 марта 2019

776

Простая стохастическая дневная торговая стратегия Форекс

Торговля может быть простой и механической. Это может быть простая логика «если – то», которой смогут следовать даже роботы. Это то, что другие называют алгоритмической торговлей. Это возможно. На самом деле, есть много алгоритмических трейдеров, которым удалось запрограммировать ботов для торговли на основе их логики «если – то».

Хотя идея алгоритмической торговли хороша, я не считаю ее оптимальной. Почему? Потому что он не учитывает контекст. Даже если все правила надежного алгоритма соблюдены, если не принимать во внимание контекст сделки, вероятность успешной сделки будет ниже. Контекст может означать много вещей. Это могут быть фундаментальные новости, структура рынка, коррекция, прорывы, тренд и т. д.

Например, если вы будете использовать алгоритмическую стратегию, которой предполагается торговать на трендовом рынке, но вы торгуете ею на рынке с диапазоном, вероятность ее использования наверняка будет ниже. Я довольно часто этим грешу. Или, если вы будете торговать входом, который следует совершать на глубоких коррекциях, но открываете его на очень мелком ретрейсменте, вероятность снова будет ниже. Или, если вы торгуете по сигналу на вход, который должен указывать на начало тренда, но торгуете на всплеске новостей, который застопорился на нижнем таймфрейме, это снова потенциально убыточная сделка.

Контекст определяет разницу между посредственной стратегией и отличной стратегией. Однако дело в том, что рассмотрение контекста — это скорее искусство, чем наука. Его нельзя было вписать в набор правил «если – то». И определенно требуется практика, чтобы привыкнуть к анализу контекста. Нет ярлыков и нет 100% правильного анализа. Все зависит от желания трейдеров практиковаться в торговле.

Благодаря представленной этой стратегии у вас будет основа для алгоритмической торговли с базовым мышлением «если – то». Однако было бы лучше, если бы вы объединили это с контекстом рынка во время торговли.

Установка: простая стохастическая стратегия дневной торговли

Эта стратегия основана на простом пересечении перекупленности и перепроданности стохастического индикатора. Однако большинство трейдеров упускают из виду направление тренда. В этой стратегии у нас будет индикатор средне- и долгосрочного трендового смещения, используя 100-экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).

Идея этой стратегии заключается в том, чтобы совершать сделки на глубоких коррекциях вблизи 100-ЕМА, но не пробивать ее. Это должно быть контекстом состояния рынка – глубокий откат. Избегайте торговли на потенциально разворачивающейся рыночной структуре или неглубоких коррекциях.

Поскольку это глубокий откат, вы также часто можете увидеть поддержку или сопротивление, которые следует пробить. Вы можете добавить этот контекст в качестве слияния в свою сделку.

Таймфрейм: 5-минутный график.

Купить запись:

Цена должна быть выше 100 EMA (коричневая), что указывает на среднесрочный восходящий тренд.
Оба стохастика должны быть ниже 20, что указывает на перепроданность рынка.
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи, соответствующей пересечению быстрого стохастика над медленным стохастиком.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на фрактале ниже входа.

Take Profit: Установите тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

Продать запись:

Цена должна быть ниже 100 EMA (коричневая), что указывает на среднесрочный нисходящий тренд.
Оба стохастика должны быть выше 80, что указывает на перекупленность рынка.
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии свечи, соответствующей пересечению быстрого стохастика ниже медленного стохастика.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на фрактале выше входа.

Take Profit: Установите тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

Заключение

Эта простая стратегия использует очень простой индикатор Стохастик, который должен быть близок к статистической безубыточности при торговле строго как стохастик, и далее совершенствует его. Улучшение связано с тем, что трейдеры берут стохастик и используют его в контексте стабильно развивающегося рынка. Помимо этого, мы также добавляем контекст глубоких коррекций и прорывов. При этом базовый индикатор становится центром хорошей стратегии. Однако успех этой стратегии зависит от того, как трейдер будет анализировать контекст рыночных условий.