Форекс стратегии

Простая торговая стратегия форекс с расхождением MACD

17 мая 2021

716

Торговля основана на ожидании движения цены. Часто речь идет об ожидании разворота тренда или импульса. Даже стратегии следования за трендом включают в себя своего рода разворот тренда, но в меньшем масштабе. Трейдеры, которые могут предвидеть развороты тренда, краткосрочные или долгосрочные, обычно имеют преимущество по сравнению с трейдерами, которые не знают, как предвидеть развороты.

Есть много способов предвидеть разворот тренда. Некоторые трейдеры используют ценовое действие и ценовые модели. Другие используют технические индикаторы, чтобы предвидеть разворот тренда. Менее популярный способ предвидеть разворот тренда - смотреть на расхождения.

Ценовое действие и тенденции можно было предвидеть на основе его точек колебания. Графики цен с постоянно растущим максимумом и минимумом колебания имеют восходящий тренд и, скорее всего, создадут более высокие максимумы и минимумы. С другой стороны, ценовые графики с падающими максимумами и минимумами колебаний находятся в нисходящем тренде и с большей вероятностью создадут более низкие максимумы и минимумы.

Осциллирующие индикаторы имитируют движение цены. Осцилляторы обычно создают пики и впадины вместе с максимумами и минимумами колебаний на ценовом графике. В большинстве случаев эти пики и впадины имитируют уровни, созданные на ценовом графике. Более высокие максимумы и минимумы колебаний обычно создают более высокие пики и впадины. Более низкие максимумы и минимумы колебаний обычно создают более глубокие пики и впадины.

Расхождения возникают всякий раз, когда колеблющийся индикатор отличается от ценового действия. Например, цена может постоянно создавать более высокие максимумы и минимумы колебаний, но на индикаторе колебания пики и впадины начинают разворачиваться. Несмотря на то, что тренд все еще присутствует на ценовом графике, существует большая вероятность того, что цена может вскоре развернуться, поскольку индикатор показывает признаки разворота.

Существует несколько моделей расхождений - регулярных или скрытых. Ниже приведены различные модели, которые могут образовывать расхождения.

MACD Дивергенция v1.1

MACD Divergence v1.1 - это именно то, что подразумевает его название. Он основан на схождении и расхождении скользящих средних (MACD) и имеет механизм, с помощью которого расхождения могут быть математически идентифицированы и нанесены на график.

MACD - это базовый осциллирующий индикатор, который широко используется многими трейдерами. Он вычисляется путем решения разницы между быстрой скользящей средней и медленной скользящей средней. Затем результат отображается в виде гистограммы или линии. Положительные MACD указывают на бычий тренд, а отрицательные MACD указывают на медвежий тренд. Вторичная линия, называемая сигнальной линией, затем выводится из линии MACD. Сигнальная линия - это в основном скользящая средняя линии MACD. Поскольку сигнальная линия происходит от линии MACD, она часто отстает от линии MACD. Пересечения между линией MACD и сигнальной линией считаются индикаторами разворота тренда.

Индикатор MACD Divergence v1.1 имеет как линию MACD, так и сигнальную линию. В этой настройке линия MACD пурпурного цвета, а сигнальная линия - синего цвета.

Он также создает линии, соединяющие пики и впадины на линии MACD и сигнальной линии, а также соответствующие максимумы и минимумы колебаний на ценовом графике, указывая на дивергенцию. Пунктирные линии указывают на скрытую дивергенцию, а сплошные линии указывают на регулярную дивергенцию.

Торговая стратегия

Эта стратегия представляет собой простую стратегию дивергенции с использованием индикатора MACD Divergence v1.1.

Сделки фильтруются на основе направления тренда, как показано линией 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Направление тренда будет оцениваться на основе положения цены относительно линии 200 EMA. Вдобавок ко всему, линия 200-ЕМА должна иметь наклон, указывая на наличие долгосрочного тренда.

Входы в сделки основаны на сигналах расхождения и пересечения, поступающих от индикатора MACD Divergence v1.1.

Если вы наблюдаете индикатор MACD, MACD и сигнальная линия обычно часто возвращаются к средней линии. Чем дальше он от средней линии, тем больше вероятность разворота.

Эта торговая стратегия инициирует сделки, исходя из сигналов разворота на индикаторе MACD Divergence v1.1. Таким образом, мы будем принимать торговые сигналы, которые находятся на противоположной стороне тренда на основе MACD, по сравнению с трендом на ценовом графике.

Показатели:

MACD_Divergence_V1.1 (настройка по умолчанию)
200 EMA

Предпочтительные временные рамки: 15-минутные, 30-минутные, 1-часовые и 4-часовые графики

Валютные пары: основные и второстепенные пары

Торговая сессия: Токийские, лондонские и нью-йоркские сессии

Купить торговую настройку

Запись

Цена должна быть выше линии 200 EMA.
Линия 200-ЕМА должна иметь наклон вверх.
И линия MACD, и сигнальная линия должны быть ниже нуля.
Индикатор MACD Divergence v1.1 должен указывать на бычью дивергенцию.
Линия MACD должна пересекать сигнальную линию.
Введите заявку на покупку после подтверждения вышеуказанных условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только линия MACD пересечет ниже сигнальной линии.
Закройте сделку, как только индикатор MACD Divergence v1.1 укажет на медвежью дивергенцию.

Настройка торговли на продажу

Запись

Цена должна быть ниже линии 200-ЕМА.
Линия 200-ЕМА должна иметь наклон вниз.
И линия MACD, и сигнальная линия должны быть выше нуля.
Индикатор MACD Divergence v1.1 должен указывать на медвежью дивергенцию.
Линия MACD должна пересечь сигнальную линию.
Введите заявку на продажу после подтверждения вышеуказанных условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Закройте сделку, как только линия MACD пересечет сигнальную линию.
Закройте сделку, как только индикатор MACD Divergence v1.1 укажет на бычью дивергенцию.

Заключение

Эта торговая стратегия представляет собой торговую стратегию с высокой вероятностью. Торговля на расхождениях, совпадающих с 200-ЕМА, обычно дает прибыльные сделки.

Однако не все сделки приносят высокую доходность. Некоторые из них дадут приличное соотношение риска вознаграждения 3: 1, в то время как другие будут иметь доходность ниже 1: 1.

Некоторые рисковые трейдеры, которые нашли способ поддерживать свой коэффициент выигрыша выше 60% или иметь хотя бы один выигрыш из каждых трех сделок, дошли до того, что использовали для этого стратегии Мартингейл. Однако осторожным трейдерам следует избегать этого. Серия убыточных сделок может сильно повлиять на ваш торговый счет. Даже если начальный объем торгов сохраняется на минимальном уровне, убытки могут накапливаться, в результате чего трейдеры могут попасть в большую яму. Вместо этого, используя эту стратегию, следует поддерживать разумную стратегию управления торговлей и капиталом.