Торговая стратегия «Изменение настроений» на рынке Форекс

Июль 31, 2019

656

Торговая стратегия «Изменение настроений» на рынке Форекс

В отличие от распространенного мнения, трейдинг — это не игра с нулевой суммой, в которой вы конкурируете с другими трейдерами за доход и должны заставить других проиграть, чтобы вы могли выиграть больше. Напротив, это кооперативный тип игры. Это означает, что для того, чтобы зарабатывать деньги, вы должны быть в согласии с большей частью рынка. Другими словами, вы должны быть в курсе настроений рынка в течение определенного периода времени.

Думайте об этом как об игре, в которой вам, игрокам, приходится выбирать одно из двух: вверх или вниз, покупать или продавать. Те, кто выбрал тот же вариант, что и большая часть рынка, получают очко. Мало того, чем больше дисбаланс между количеством выигравших и проигравших, тем больше выигрыш. Особенно это касается торговли. Если большая часть рынка решит купить ценную бумагу, товар или валюту одновременно, цена будет расти все выше и выше. Если большая часть решит продать, цена резко упадет. Те, кто выбрал неправильную сторону, наверняка проиграют.

Вот почему настроения рынка очень важны. Очень важно знать, как понять, как рынок думает об определенном уровне цен. Еще более важно почувствовать, когда рынок начинает действовать, исходя из своей уверенности в справедливой стоимости цены, открывая позиции.

Цена и свечи как индикатор настроений рынка

Есть несколько способов точно определить настроение рынка: отложенные ордера и движение цены.

Отложенные ордера являются важными факторами, определяющими настроения рынка. Там мы узнаем, на каком уровне цен можно купить или продать тот или иной торговый инструмент. Открывая позицию в этих точках, мы можем войти в тот момент, когда цена начинает совершать масштабные движения. Однако большинство розничных торговцев, таких как мы, не имеют к этому доступа. Вероятно, только брокеры и крупные банки могут получить доступ к этой информации.

Следующий лучший вариант — это сама цена. Это связано с тем, что цена является функцией коллективных представлений рынка о том, какой должна быть справедливая стоимость. Соединив это с элементом времени, мы получим отличный инструмент для оценки настроений рынка.

как нам это сделать? Глядя на подсвечники. С помощью ценовых свечей вы получаете информацию о том, насколько изменилась цена и как быстро она изменилась. Свечные модели сообщают нам очень много информации о том, как рынок действовал на цену. Например, паттерн пин-бар говорит нам, как настроения рынка изменились всего за одну свечу. Это также говорит нам о том, что рынок отвергает определенную цену. Есть много других свечных моделей, которые вполне надежны. Свечи, такие как Марубозу, модель поглощения и многое другое.

Концепция торговой стратегии

Эта стратегия будет основана на двух концепциях: отклонении цены и импульсе. Эти две вещи являются формами рыночных настроений, которые можно наблюдать по цене.

Чтобы определить область отклонения цены, мы будем использовать внешние полосы полос Боллинджера. Эти внешние полосы, определяемые отклонением от среднего значения, являются областями экстремумов. Цена выхода за пределы этих областей может быть слишком высокой. Нам нужно, чтобы цена демонстрировала признаки отклонения вокруг этих областей экстремумов. Это будет определяться наличием фитилей, прижимающихся к внешней стороне полос. Это потому, что фитили являются явными признаками отклонения цены. Если мы это видим, то ждем нашего следующего сигнала.

Следующее, что мы будем искать, это подтверждение того, что цена внезапно изменила настроения рынка. Как быстро? За один период времени или свечу. Поскольку это стратегия свинговой торговли, мы будем использовать 4-часовые свечи. Мы должны были бы увидеть резкое движение цены в течение 4 часов. Это будет определяться большой длинной свечой. Это не только должна быть большая длинная свеча, но она также должна закрыться в пределах одной трети своей общей длины, двигаясь в сторону разворота текущего тренда, а также закрыться ниже средней линии полосы Боллинджера. Это связано с тем, что средняя линия полосы Боллинджера является скользящей средней. Поскольку мы будем использовать 20-периодную полосу Боллинджера, мы также будем рассматривать 20-периодную скользящую среднюю со средней линией. Закрытие ниже этой отметки является признаком того, что настроения рынка изменились в краткосрочной перспективе и могут стать началом долгосрочного изменения тренда.

Индикатор: 20-периодная полоса Боллинджера.

Таймфрейм: 4-часовой график.

Валютные пары: любые основные пары и кроссы.

Торговая сессия: любая

Правила настройки сделки на покупку (длинную позицию)

Запись

Цена должна исходить из нижней внешней полосы (области перепроданности).
Свечи должны иметь фитили ниже, показывающие признаки отклонения от области перепроданности.
Длинная свеча бычьего импульса должна закрыться выше средней линии и закрыться в пределах верхней трети своей общей длины.
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии этой свечи.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума свечи.

Выход

Закройте сделку, когда свеча закроется ниже средней линии.

Правила настройки сделки на продажу (короткую позицию)

Запись

Цена должна исходить из верхней внешней полосы (области перекупленности).
Свечи должны иметь фитили выше, показывающие признаки отклонения от области перекупленности.
Длинная свеча медвежьего импульса должна закрыться ниже средней линии и закрыться в пределах нижней трети своей общей длины.
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии этой свечи.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на несколько пунктов выше минимума свечи.

Выход

Закройте сделку, когда свеча снова закроется выше средней линии.

Заключение

Это распространенная стратегия, используемая многими свинг-трейдерами.

Некоторые трейдеры используют этот тип стратегии на разных таймфреймах. Однако из-за неравномерного объема сделок на 4-часовом графике из-за цикла открытия и закрытия рынков часто наблюдается накопленное количество сделок, которые приходят при открытии внутреннего рынка валюты или при открытии внутреннего рынка валюты. открывается большой рынок. Этот сдерживаемый объем часто позволяет сформировать сильную импульсную свечу, которая пробивает и закрывается за пределами средней линии полосы Боллинджера. Это лучший признак импульса по сравнению с медленно пыхтящей свечой, которую часто можно наблюдать на более равномерных таймфреймах.

Другой вариант стратегии этого типа заключается в том, что некоторые трейдеры входят на свечах с фитилями, отклоняющими чрезмерно расширенную ценовую область. Хотя теоретически это должно позволить вам получить большую отдачу от вложенных средств, выйдя на рынок немного раньше, это также может иметь меньшую вероятность успеха. Это связано с тем, что цена до сих пор не сломала ни один из трендов, ни краткосрочных, ни среднесрочных, и все еще хорошо поддерживается этими динамическими барьерами. Ожидая закрытия ниже средней линии, мы дождались закрытия ниже 20-периодной скользящей средней, что также является краткосрочным трендом. Конечно, мы немного отказались от соотношения вознаграждения и риска, но должны были увеличить вероятность выигрыша.

Наконец, ожидая сигнала разворота перед закрытием, мы можем получить широко колеблющееся соотношение прибыли и риска. Некоторые сделки принесут плохую прибыль из-за кратковременности тренда, в то время как другие сделки принесут большую прибыль.

Узнайте, как бы вы торговали по этой стратегии, и создайте ее самостоятельно. Это рабочая стратегия, которую используют трейдеры, теперь все зависит от того, как вы смешиваете и сопоставляете эти параметры.