Трендовый цикл Шаффа – Индикатор для MetaTrader 5

15 января 2015

557

Индикатор Schaff Trend Cycle представляет собой циклический осциллятор, созданный путем расчета стохастика над линией MACD с использованием циклов. В результате разработчикам удалось добиться более стабильных и надежных результатов работы индикаторного скрипта. На график почти не влияют краткосрочные тенденции, которые неизбежно возникают на рынке. Но индикатор генерирует соответствующее оповещение в случае резкого изменения ситуации на рынке.

Автором индикатора Schaff Trend Cycle является Дуг Шафф, экономист, чьи наблюдения за результатами торговли на финансовых рынках позволили ему разработать и математически доказать, что валютные тренды почти никогда не ведут себя спонтанно. С течением времени направление тренда возвращается к основному и цикл его восходящего и нисходящего движения начинает повторяться, т.е. возникает некоторая периодичность. А надежность рыночного индикатора/осциллятора можно значительно повысить, если учесть эту периодичность. Эта теория получила подтверждение в 2008 году после проведения массовых исследований. После этого математическая модель Дуга Шаффа была использована при разработке нового индикатора Schaff Trend Cycle.

Помимо учета периодичности трендов, для повышения надежности индикатора Schaff Trend Cycle и уменьшения количества его ложных срабатываний использовалось сочетание двух разных методов расчета изменения направления тренда. Эти методы представляют собой сглаженный стохастический осциллятор и MACD.

Для наглядности рабочее поле индикатора градуировано в стандартных единицах от 0 до 100. Используются два уровня триггера — 25 и 75.

В качестве входных для настройки индикатора Schaff Trend Cycle используются следующие параметры:

MASHort, который по умолчанию равен 23. Этот параметр указывает значение периода быстрой скользящей средней во время расчета линии MACD. При его коррекции необходимо учитывать, что его значение не должно быть ниже значения параметра MALong;
Параметр MALong имеет значение по умолчанию, равное 50. Он устанавливает значение периода медленной скользящей средней для расчета линейного графика MACD. Оно всегда должно превышать значение параметра MASHort, чтобы обеспечить нормальную работу индикатора;
Цикл (по умолчанию = 10). Этот параметр задает длину цикла в периодах графика. Получающийся цикл получается в два раза длиннее, поскольку два стохастика рассчитываются последовательно.

Самый простой метод торговли на Форекс с использованием индикатора Schaff Trend Cycle — продавать валюту, когда линия индикатора опускается ниже уровня 80, и покупать ее, когда линия индикатора поднимается выше уровня 20. Чтобы минимизировать количество ложных сигналов, Дуг Шафф предложил отслеживать следующие модели поведения графика. Для сигнала на покупку бар, следующий за триггерным баром, должен закрыться выше максимума триггерного бара. Для сигнала на продажу бар, следующий за триггерным баром, должен закрыться ниже минимума триггерного бара. Триггерный бар – это бар, сформированный над сигнальными линиями с уровнями 20 или 80.

Представленный вариант этого популярного индикатора позволяет выбрать алгоритм сглаживания из десяти возможных вариантов:

SMA – простая скользящая средняя;
EMA – экспоненциальная скользящая средняя;
SMMA – сглаженная скользящая средняя;
LWMA – линейно-взвешенная скользящая средняя;
JJMA – адаптивное среднее JMA;
JurX – ультралинейное сглаживание;
ParMA – параболическое сглаживание;
T3 – многократное экспоненциальное сглаживание Тилсона;
ВИДЬЯ – сглаживание с использованием алгоритма Тушара Чанде;
АМА – сглаживание с использованием алгоритма Перри Кауфмана.

Следует отметить, что параметр Phase имеет совершенно разное значение для разных алгоритмов сглаживания.

Для JMA это внешняя переменная фазы, изменяющаяся от -100 до +100.
Для Т3 это коэффициент сглаживания, умноженный на 100 для лучшей визуализации;
Для VIDYA это период CMO, для AMA – период медленной EMA;
Для AMA период быстрой EMA имеет фиксированное значение и по умолчанию равен 2. Отношение возведения в степень для АМА также равно 2.

В индикаторе используются классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (необходимо скопировать в папка_данных_терминала\MQL5\Include). Использование классов подробно описано в статье «Усреднение ценовых рядов для промежуточных расчетов без использования дополнительных буферов».