Торговая стратегия Форекс SAR Smooth Trend

26 августа 2020

645

Рынок Форекс, вероятно, является одним из самых хаотичных рынков в торговле. Всякий раз, когда вы открываете голый график, вы обычно обнаруживаете рынок, на котором цена движется повсюду. Вероятно, это одна из причин, почему торговля на рынке Форекс кажется одним из самых сложных рынков для торговли. Однако есть способы разобраться в этом хаотичном рынке, способ укротить шум цен, который царит повсюду. Это происходит за счет использования индикаторов. Некоторые сторонники ценового действия на голых диаграммах часто говорят, что индикаторы являются источником шума, однако, если правильные типы индикаторов работают вместе, вы увидите, что график будет иметь больше смысла. Вы увидите, насколько ясно направление тренда по отношению к индикатору.

SAR-генератор

Параболическая система времени/цены, также известная как «Стоп и разворот» (SAR), была разработана Уэллсом Уайлдером и представлена в 1978 году в его книге «Новые концепции технических торговых систем». Хоть этот индикатор и кажется очень старым, но это один из тех классических индикаторов, которые выдержали испытание временем.

Математическая концепция, лежащая в основе SAR, довольно сложна, поскольку в ней используются формулы «если-то» в зависимости от того, указывает ли SAR на восходящий или нисходящий тренд. Он использует экстремальные точки цены, то есть самые высокие максимумы и самые низкие минимумы. При использовании классического индикатора SAR информация, полученная на основе SAR, затем отображается в виде точки на ценовом графике. Эти точки обычно используются для скользящего стоп-лосса, поскольку теоретически цена не должна касаться точек SAR, когда рынок находится в тренде.

Однако при использовании SAR Oscillator вместо построения точек на ценовом графике столбцы гистограммы отображаются в отдельном окне. Положительные гистограммы считаются бычьими, а отрицательные — медвежьими. Если вы посмотрите на ценовой график и сравните его с осциллятором SAR, вы заметите, насколько четко он следует тренду.

Индикатор ХАМА

Индикатор HAMA — это пользовательский индикатор тренда, который хорошо работает при определении установленных тенденций. Если присмотреться, то он чем-то напоминает индикатор Heiken Ashi Smoothed, который по сути представляет собой модифицированную версию Heiken Ashi (HA), полученную на основе скользящих средних (MA). Обычно используется экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Хотя неясно, какая математическая формула лежит в основе пользовательского индикатора HAMA, этот индикатор является одним из тех, которые хорошо работают в качестве индикатора следования за трендом. Некоторые трейдеры интерпретируют его как индикатор тренда и торгуют им, как если бы они торговали по стратегии пересечения. Всякий раз, когда индикатор HAMA меняет цвет, трейдеры совершают сделку в направлении тренда. Некоторые будут торговать на откатах индикатора HAMA, ожидая отскока от него.

Концепция торговой стратегии

SAR Oscillator и пользовательские индикаторы HAMA — это индикаторы, следующие за трендом, которые, по-видимому, хорошо работают при выявлении устоявшихся тенденций. Если вы присмотритесь к ним внимательно, на рынке с явно выраженным трендом цена редко будет пробиваться сквозь тенденции, которые показывают эти индикаторы.

Эти индикаторы также хорошо работают в качестве дополнительных индикаторов. Сигналы на вход, генерируемые этими индикаторами, происходят близко друг к другу. Осциллятор SAR, кажется, реагирует быстрее, в то время как индикатор HAMA разворачивается реже. Однако всякий раз, когда эти индикаторы согласуются друг с другом, рынок, похоже, находится в сильном тренде, позволяя цене двигаться далеко в одном направлении в течение довольно долгого времени. Эти сходящиеся точки разворота, основанные на более широкой картине тренда, будут центром нашей торговой стратегии.

Прежде чем мы перейдем к фактическим сигналам входа на основе двух индикаторов, мы воспользуемся фильтром долгосрочного тренда, основанным на 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Будут действовать только те торговые установки, которые соответствуют тренду, указанному 200 EMA. Всякий раз, когда цена и HAMA находятся выше 200 EMA, рынок считается бычьим. С другой стороны, рынок будет считаться медвежьим, если цена и HAMA окажутся ниже 200 EMA.

Затем мы будем искать сигналы на вход, генерируемые HAMA и SAR Oscillator, которые совпадают друг с другом и происходят близко друг к другу, с отклонениями в пределах двух-трех периодов. Это будут наши сигналы на вход.

Затем мы будем удерживать сделку до тех пор, пока осциллятор SAR не покажет признаки возможного разворота тренда, поскольку осциллятор SAR обычно генерирует сигналы до индикатора HAMA.

индикаторы

ХАМА_
SAR_осциллятор
- проход: 0.06
- max: 0.1
200 ЕМА (золото)

Таймфрейм: предпочтительно 1-часовой и 4-часовой графики

Валютная пара: основные и второстепенные пары

Торговая сессия: Токийские, лондонские и нью-йоркские сессии

Настройка сделки на покупку (длинная позиция)

Запись

Цена должна быть выше 200 EMA.
HAMA должна быть выше 200 EMA.
Подождите, пока цена восстановится, что приведет к временному медвежьему состоянию на осцилляторах HAMA и SAR.
Подождите, пока SAR Oscillator напечатает положительные гистограммы, указывающие на возобновление бычьего состояния рынка.
Введите ордер на покупку, как только индикатор HAMA станет темно-синим, что подтверждает возобновление бычьего тренда.

Stop Loss

Установите стоп-лосс ниже индикатора HAMA.

Выход

Закройте сделку, как только осциллятор SAR напечатает отрицательную гистограмму, указывающую на возможное окончание бычьего тренда.

Продажа (короткая позиция)

Запись

Цена должна быть ниже 200 EMA.
HAMA должна быть ниже 200 EMA.
Подождите, пока цена откатится, что вызовет временное бычье состояние на осцилляторах HAMA и SAR.
Подождите, пока SAR Oscillator напечатает отрицательные гистограммы, указывающие на возобновление медвежьего состояния рынка.
Введите ордер на продажу, как только индикатор HAMA станет красным, подтверждая возобновление медвежьего тренда.

Stop Loss

Установите стоп-лосс над индикатором HAMA.

Выход

Закройте сделку, как только осциллятор SAR напечатает положительную гистограмму, указывающую на возможное окончание медвежьего тренда.

Заключение

Эта стратегия представляет собой торговую стратегию с высокой вероятностью и высокой доходностью. Это связано с тем, что как промежуточный тренд, представленный осцилляторами HAMA и SAR, так и долгосрочный тренд, представленный 200 EMA, совпадают. Это часто приводит к сделкам, которые приносят соотношение прибыли и риска 2:1.

В некоторых случаях торговая установка приведет к убыткам. Это может быть связано с преждевременным срабатыванием стоп-лосса. Чтобы избежать этой ситуации, вы можете установить мысленный стоп-лосс. Однако вам потребуется строгая дисциплина всякий раз, когда цена разворачивается в сделке.

Другие случаи потерь могут быть связаны с фактическим разворотом тренда после входа. Обычно это происходит при чрезмерно растянутом тренде. Избегайте сделок, которые кажутся связанными с чрезмерно растянутым трендом.

В целом, эта стратегия должна принести некоторую прибыль, если ее реализовать с надлежащим управлением рисками.