Стратегия форекс отклонения цены RSI

10 марта 2018

830

Стратегия форекс отклонения цены RSI

Торговля на рынках – это одновременно наука и искусство. Это наука, потому что существует множество способов торговли на рынке, основанных на фиксированных и жестких правилах. Существуют торговые идеи, основанные на фиксированной формуле, которые являются основой стратегий. И есть способы найти оптимальную точку входа на основе индикаторов, которые изучаются математически.

Однако это не только наука, но и искусство. Это искусство, потому что рынок не следует жестким и фиксированным правилам. Цена идет туда, куда хочет. Это потому, что рынок состоит из миллионов трейдеров по всему миру, которые прогнозируют и действуют в зависимости от того, какой, по их мнению, должна быть цена. В некотором смысле рынок подобен социальному эксперименту, конечным результатом которого является цена.

Итак, учитывая, что цена — это одновременно наука и искусство, эта стратегия будет объединять обе концепции.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы, более известный как RSI, будет научным аспектом этой стратегии, поскольку он основан на фиксированной формуле. Это колеблющийся индикатор, который измеряет импульс или скорость изменения цены. Этот индикатор колеблется в диапазоне от 100 до 70. Он также имеет области перекупленности и перепроданности, представленные линиями 30 и 70. Если RSI выше 30-й линии, это означает, что цена перекуплена. Если RSI ниже XNUMX-й линии, это означает, что цена перепродана.

Вот как выглядит индикатор RSI.

Ценовое действие и ценовое отклонение

Как упоминалось ранее, торговля на рынке также является искусством, поскольку она состоит из множества разных трейдеров, проецирующих на рынок свои убеждения, и, как трейдеры, мы зарабатываем деньги, предсказывая, что думает рынок. Ценовое действие — один из лучших способов систематического чтения того, что делает рынок. Ценовое действие – это, по сути, движение цены, отображенное на графике. Это широкий спектр исследований, и разные трейдеры изучают ценовое действие с помощью разных методов и точек зрения. Есть те, кто читает максимумы и минимумы колебаний. Другие ищут повторные тесты поддержки и сопротивления. Другие читают свечные модели.

В этой стратегии мы сосредоточимся на отклонении цены, используя общее поведение группы свечей. Некоторые технические ноу-хау в области свечных моделей также будут полезны. Попытка понять, о чем думает рынок, основываясь на характеристиках свечей, является одним из лучших способов оценить, куда может двигаться цена.

Говорят, что цена отклонена, если самые последние транзакции имеют тенденцию отклоняться от предыдущего минимума или максимума цены. Если смотреть на графике с использованием свечей, это будет намного проще. Мы будем искать свечи с длинными фитилями или хвостами, поскольку они указывают на отклонение цены. Длинные фитили или хвосты под свечой означают, что цена отвергает низкие цены и может оказаться под давлением. Длинные фитили наверху свечи означают, что высокие цены отвергаются и вскоре цена может развернуться вниз.

На этом графике вы заметите, что цена отклоняется снизу серией свечей. Это тот тип характеристик, который мы будем искать.

Длинные фитили внизу – не единственный явный признак разворота. Несколько свечных моделей без длинных фитилей на одной стороне также могут означать разворот. Доджи может означать нерешительность и может привести к развороту. Модели поглощения, пронзающие линии, темное облако, 3 солдата и некоторые другие свечные модели также могут означать разворот, хотя и без длинных односторонних фитилей. Вот почему некоторые знания о свечных моделях также будут очень полезны.

Настройка покупки – входы, стоп-лоссы и выходы

Чтобы войти в сделку на покупку, необходимо соблюдать эти два правила:

RSI должен быть ниже уровня 30, что означает, что цена перепродана.
Узнаваемая бычья модель отклонения цены или бычий разворот совпадает с перепроданным RSI.

Stop Loss: стоп-лосс должен быть размещен на несколько пунктов ниже самого низкого минимума бычьего отклонения цены или бычьего разворота.

Take Profit: Тейк-профит будет разделен на два транша. Половина сделки будет закрыта, как только RSI достигнет 50-го уровня. Оставшаяся половина будет закрыта, как только цена достигнет уровня 70.

Скользящий стоп: стоп-лосс должен быть выставлен на уровень безубыточности плюс спред, как только будет достигнут 50-уровневый RSI.

На этом графике фигура бычьего поглощения находится в слиянии с перепроданным RSI. Это должно стать триггером для входа в сделку на покупку. Как только RSI достиг уровня 50, половина позиции должна была быть закрыта, а стоп-лосс должен быть выведен на безубыток плюс спред. В этой сделке повезло, что уровень 70 был достигнут с солидной прибылью в 102 пункта.

Настройка продажи – входы, стоп-лоссы и выходы

Для входа в сетап на продажу должны быть соблюдены следующие правила:

RSI выше уровня 70, что означает, что цена перекуплена.
Узнаваемая медвежья модель отклонения цены или медвежий разворот совпадает с перепроданным RSI.

Stop Loss: Стоп-лосс следует размещать всего на несколько пунктов выше самого высокого максимума медвежьей ценовой модели отклонения или разворота.

Take Profit: Половина позиции должна быть закрыта, как только RSI достигнет 50-го уровня, а оставшаяся половина должна быть закрыта, как только RSI достигнет 30-го уровня.

Трейлинг-стоп-лосс: Стоп-лосс должен быть выведен на точку безубыточности плюс спред, как только будет достигнут 50-уровневый RSI.

На этом графике свеча с длинным верхним фитилем была обнаружена в районе касания RSI уровня 70. Это соответствует всем правилам и является триггером для входа в сделку на продажу. Сделка пошла вниз не сразу, но вскоре цена все же упала и была достигнута 50-уровень. Затем цена продолжала падать, пока не достигла уровня 30 и получила прибыль в 51 пункт.

Заключение

Это очень надежная стратегия по нескольким причинам.

Во-первых, эта стратегия не заставляет трейдеров гоняться за ценами, а вместо этого ждет, пока цена достигнет определенного уровня перекупленности или перепроданности, используя RSI. Во-вторых, используется триггер входа без запаздывания, поскольку ценовое действие и модели разворота сами по себе являются триггером для входа. И, наконец, поскольку сделки обычно открываются в начале колебания, сделки обычно закрываются с прибылью с очень хорошим соотношением риска и вознаграждения.

Однако единственное, что следует отметить, это то, что для владения этой стратегией необходимы знания ценового действия и некоторый опыт наблюдения и использования ценового действия и моделей разворота. Однако, если эта стратегия будет освоена, ее можно будет использовать очень надежно.