RSI Mean Reversion Стратегия скальпинга на Форексе

Июль 27, 2019

887

RSI Mean Reversion Стратегия скальпинга на Форексе

Многих трейдеров привлекает скальпинг. Вероятно, это связано с привлекательностью быстрой сделки. Многие пытаются окунуться в это, делают это неправильно и клянутся, что скальпирование никогда не работает. Что ж, скальпинг работает. Если бы этого не произошло, никто бы не стал скальпировать. Вам просто нужно найти систему, которая даст вам высокую вероятность успеха.

Существует множество подходов к торговле. Некоторые могут отказаться от высокого процента выигрышей, но стремятся к более высокому соотношению вознаграждения и риска. Но я считаю, что скальпинг должен быть более прибыльным с достаточно хорошим соотношением прибыли и риска. Видишь подставу, входишь, выходишь, быстрые деньги.

Стратегии возврата к среднему в основном такие. Вы видите неспокойный рынок. Рынок становится перенапряженным, вы входите в рынок при развороте и выходите, когда цена возвращается к краткосрочному среднему значению. По сравнению со стратегиями следования за трендом, возврат к среднему является более быстрой сделкой. Тип, который я бы использовал при скальпировании.

RSI как триггер возврата к среднему значению

Индекс относительной силы (RSI) является одним из наиболее широко используемых осциллирующих индикаторов. Это ограниченный осциллятор, что означает, что он колеблется в фиксированном диапазоне от 0 до 100. Эта особенность позволяет трейдерам выявлять экстремумы или чрезмерно расширенные рыночные условия. Хотя RSI редко достигает 0 или 100, бывают случаи, когда RSI достигает экстремумов, в зависимости от используемых параметров. Эти крайности являются основными областями для разворота рынка.

Думайте о цене как о резиновой ленте. Если резиновую ленту потянуть достаточно далеко, она часто отскакивает назад, когда тянущее усилие прекращается. То же самое происходит и с ценой. Всякий раз, когда RSI находится в перенапряжении, цена часто возвращается к среднему значению. Это чрезмерно растянутое состояние позволяет нам, трейдерам, войти в сделку до того, как произойдет фактическое откат цены к среднему значению.

Концепция торговой стратегии

Эта стратегия представляет собой стратегию возврата к среднему значению, основанную на RSI. Идея состоит в том, чтобы входить в рынок всякий раз, когда RSI находится в чрезмерно расширенном состоянии, а ценовое действие также показывает признаки отклонения или разворота цены.

Итак, как нам определить, находится ли RSI в перенапряженном состоянии? Обычно используемые параметры находятся на уровне 30 и 70. Трейдеры часто считают, что цена перепродана, если RSI ниже 30, и перекуплена, если он выше 70. Однако в этой стратегии мы пойдем немного дальше, чтобы улучшить наши шансы. Мы будем использовать уровень 20-80. Цена будет считаться перепроданной, если RSI ниже 20, и перекупленной, если выше 80. Это отфильтрует условия с более низкой вероятностью.

Но мы не останавливаемся на достигнутом. Даже если цена слишком завышена, это еще не гарантия того, что она развернется. Итак, мы также будем искать признаки разворота самой цены. Мы будем искать свечи с относительно более длинными фитилями. Свечи с более длинными фитилями по сравнению с телом, свечи с необычно длинными фитилями, последовательные свечи с фитилем на одной стороне и т. д. Обратите внимание, что большую часть времени мы ищем фитили. Это связано с тем, что фитили являются признаками отклонения цены, а это означает, что рынок просто не думает, что цена на одной стороне свечи приемлема, и поэтому цена уходит от нее. Это явные признаки разворота.

Теперь, когда мы определили, как мы будем выходить на рынок, следующий вопрос заключается в том, куда мы ожидаем, что пойдет цена. Возврат к среднему значению в основном означает, что цена вернется к своему среднему значению. Учитывая это определение, мы будем использовать самый простой индикатор усреднения — скользящее среднее. В частности, мы будем использовать 20-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Это среднее значение, к которому цена обычно возвращается при откате, и оно по-прежнему обеспечивает разумное соотношение прибыли и риска. Как только цена достигнет 20-ЕМА, мы закроем нашу сделку или можем постоянно перемещать нашу цель тейк-профита по мере движения 20-ЕМА.

Показатели:

RSI
20 EMA

Валютная пара: EUR/USD, GBP/USD.

Таймфрейм: 5-минутный график.

Торговая сессия: Лондонская и Нью-Йоркская сессия

Правила настройки сделки на покупку (длинную позицию)

Запись

RSI должен быть ниже 20.
RSI снова поднимается вверх
Свечи должны иметь фитиль внизу.
Введите рыночный ордер на покупку, если соблюдены вышеуказанные правила.

Stop Loss

Установите стоп-лосс ниже свечи входа.

Тейк-профит или выход

Вариант 1: Закройте сделку, когда цена достигнет 20 EMA.
Вариант 2: Постоянно перемещайте тейк-профит туда, где находится 20-дневная EMA, пока она не будет достигнута.

Правила настройки сделки на продажу (короткую позицию)

Запись

RSI должен быть ниже 80.
RSI снова снижается
Свечи должны иметь фитили сверху.
Введите рыночный ордер на продажу при соблюдении вышеуказанных правил.

Stop Loss

Установите стоп-лосс над свечой входа.

Тейк-профит или выход

Вариант 1: Закройте сделку, когда цена достигнет 20 EMA.
Вариант 2: Постоянно перемещайте тейк-профит туда, где находится 20-дневная EMA, пока она не будет достигнута.

Заключение

Эта стратегия представляет собой стратегию с высокой вероятностью и низким риском вознаграждения. Это потому, что цели находятся не слишком далеко от входа. 20-дневная EMA по-прежнему немного близко приближается к цене. Однако в чрезмерно расширенном сценарии цена отходит от 20 EMA, вызывая разрыв между ценой и скользящей средней. Это позволяет нам вести разумную сделку, поскольку цена будет пытаться заполнить разрыв между ней и 20-ЕМА.

Избегайте сделок, которые расположены слишком близко к 20 EMA. Это связано с тем, что, хотя вероятность успешной сделки будет выше, вознаграждение по сравнению с риском будет слишком низким. Избегайте сделок, в которых соотношение прибыли и риска меньше 1:1.

Кроме того, попробуйте попрактиковаться в том, собирается ли цена перевернуться или нет. Как было сказано ранее, фитили являются признаками того, что цена вот-вот перевернется. Но это не единственный признак. Даже то, как движутся биды и предложения, а также движение тиков внутри свечи, может подсказать, собирается ли цена развернуться. Однако этот аспект требует некоторой практики.

Практикуйте эту стратегию и сделайте ее своей.