Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс по дивергенции RSI

Июль 23, 2019

983

Торговая стратегия Форекс по дивергенции RSI

Индекс относительной силы (RSI) — один из наиболее популярных индикаторов среди трейдеров, и он определенно заслуживает своей славы. Давайте посмотрим, как работает RSI и, что более важно, как мы можем использовать его для улучшения наших торговых результатов.

RSI – что это?

RSI – это, по сути, осциллирующий индикатор, основанный на импульсе, разработанный Уэллсом Уайлдером. Он измеряет среднее значение прибылей или убытков за определенное количество свечей или периодов. Затем он отображает цифры в отдельном окне, колеблясь вверх и вниз в определенном диапазоне. При правильных параметрах он каким-то образом точно имитирует движение цены, настолько близко, что также показывает резкие пики и впадины.

Эта неровная характеристика, подчеркивающая пики и впадины, является одной из сильных сторон RSI. По этой причине поворотные точки на графике цены также совпадают со многими пиками и впадинами на графике RSI. Однако бывают случаи, когда глубина или высота впадин и пиков RSI и ценового графика различаются. Это то, что мы называем дивергенцией.

Еще одна важная особенность RSI заключается в том, что, поскольку он строится в фиксированном диапазоне, он может провести линию, по которой мы можем сказать, что цена может быть перекуплена или перепродана. Эта функция очень полезна для трейдеров, которые хотят входить на разворотах или торгуют стратегиями возврата к среднему. Это потому, что эти типы рынков являются основными условиями для разворотов.

Что такое Дивергенция?

Дивергенция – это, по сути, несоответствие между ценовым графиком и колеблющимся индикатором. Это заметно, когда высота или глубина пиков и впадин на ценовом графике отличается от пиков и впадин на колеблющемся индикаторе.

Например, обычно, когда ценовой график показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы, пики и впадины колеблющегося индикатора также должны отображать более высокие максимумы и минимумы. Если колеблющийся индикатор отображает более низкий максимум или минимум, в то время как ценовой график все еще показывает более высокие максимумы и минимумы, это будет дивергенция.

Дивергенция обычно обнаруживается перед резким разворотом или толчком. Это делает торговлю дивергенцией основной стратегией для входа на разворотах.

Ниже представлена шпаргалка по расхождениям.

Концепция торговой стратегии

Эта стратегия предполагает слияние торговли дивергенциями и рыночных условий перекупленности или перепроданности. В дальнейшем это можно улучшить, наблюдая за ценовыми моделями или моделями свечей, которые указывают на вероятный разворот.

Чтобы торговать по этой стратегии, трейдер должен иметь достаточные знания о свечных моделях или ценовых моделях и в достаточной степени идентифицировать дивергенции. Это довольно продвинутый навык для большинства трейдеров-новичков, но ему можно научиться при достаточной практике.

Чтобы помочь нам в поисках пипсов, мы будем использовать индикатор ZigZag. Это не основной индикатор для этой стратегии, а скорее тренировочное колесо, помогающее трейдерам определять максимумы и минимумы колебаний. Эти максимумы и минимумы колебаний обычно должны совпадать с пиками и минимумами окна RSI.

Затем мы подождем, пока RSI перейдет в перенапряженное рыночное состояние, либо перекупленное, либо перепроданное. Как только это произойдет, мы затем наблюдаем за дивергенциями или за развитием дивергенции на следующем пике или впадине.

Эти расхождения также должны совпадать с моделью разворотной свечи (пин-бар, модели поглощения и т. д.) или, еще лучше, с ценовой моделью (двойная вершина, голова и плечи и т. д.). Затем мы торгуем этими установками, как только они развиваются.

Индикаторные

Индикатор ZigZag: Глубина = 5
RSI: период = 10

Валютная пара: любая

Срок: любой

Торговая сессия: любая

Правила настройки сделки на покупку (длинную позицию)

Запись

Минимум RSI должен был посетить область перепроданности ниже 30.
Должно быть заметно бычье расхождение.
Должна быть видна бычья свечная модель или ценовая модель.
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи, которая формирует паттерн.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на минимуме колебания ниже свечи входа.

Take Profit

Вариант 1. Установите тейк-профит в 2 раза больше риска.
Вариант 2. Установите целевой тейк-профит на недавнем максимуме колебания.

Правила настройки сделки на продажу (короткую позицию)

Запись

Пик RSI должен был посетить область перекупленности выше 70.
Должна быть заметна медвежья дивергенция
Должен быть виден медвежий свечной паттерн или ценовой паттерн.
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии свечи, которая формирует паттерн.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на максимуме колебания над свечой входа.

Take Profit

Вариант 1. Установите тейк-профит в 2 раза больше риска.
Вариант 2. Установите целевой тейк-профит на недавнем минимуме колебания.

Заключение

Это стратегия, которую используют многие профессиональные трейдеры. Однако этот тип стратегии не может быть автоматическим. Он по-прежнему считается дискреционным типом торговли, поскольку определение дивергенций и ценовых моделей в основном носит субъективный характер. Трейдер должен правильно идентифицировать эти вещи. По мере развития ваших навыков в определении свечных моделей, ценовых моделей и дивергенций, вместе с этим должна расти и ваша точность. Вы даже можете снять тренировочные колеса – индикатор ZigZag.

Что касается вариантов выхода, это также может быть дискреционным. Для сетапов, в которых точки колебания находятся либо слишком далеко, либо слишком близко к точке входа, мы можем выбрать тейк-профит с удвоенным риском. Он фиксирует правильное соотношение прибыли и риска, однако я считаю, что точки колебания являются более логичными целевыми областями, поскольку они являются естественной поддержкой или сопротивлением.

Практикуйте эту стратегию, пока не станете в ней опытным.