Торговая стратегия Форекс «Квантильное колебание»

25 апреля 2022

936

«Торгуйте по тренду!» Это банальная поговорка, которую используют многие трейдеры. Однако, вероятно, это потому, что в этом утверждении содержится много правды. Это связано с тем, что торговля в направлении тренда имеет более высокую вероятность того, что цена рано или поздно двинется в желаемом направлении. Это означает более высокую вероятность выигрышной сделки, если сделка управляется или вводится правильно.

Торговля по тренду означает наблюдение за тем, куда движется общий поток рынка. Цена обычно движется все выше и выше или снижается? Рынок находится в восходящем или нисходящем тренде? Как только трейдер определяет трендовый рынок и направление тренда, ему следует стремиться торговать только в направлении тренда.

Теперь вопрос в том, когда и где нам следует совершать сделки? У разных трейдеров разные подходы. Трейдеры, работающие на импульсе, будут ждать сильных сигналов импульса, прежде чем открывать сделки. С другой стороны, проницательные трейдеры будут ждать откатов. Это связано с тем, что ретрейсменты дают трейдерам возможность войти в сделку по более выгодной цене.

Торговая стратегия Форекс «Квантильное колебание» — это стратегия следования за трендом, которая предоставляет торговые сигналы на основе отклонений цен после фазы восстановления или консолидации во время трендовых рыночных условий. Это обеспечивает входы, которые имеют относительно высокую вероятность из-за тренда, и в то же время сделки обычно заключаются по хорошей цене.

Квантильные диапазоны

Индикатор Quantile Bands — это специальный технический индикатор, основанный на науке о вероятностях. В статистике квантильные полосы — это, по сути, точки разреза, делящие диапазон распределения вероятностей на смежные интервалы с равными вероятностями.

Индикатор Quantile Bands строит линии, которые служат точками разреза диапазона вероятности. Эти линии движутся в зависимости от направления и силы тренда. Если тренд бычий, средняя линия будет наклонена вверх. Если тренд медвежий, средняя линия будет наклонена вниз. Если цена наберет бычью силу, верхняя половина квантильных полос расширится. Если рынок набирает медвежий импульс, нижняя половина квантильных полос расширится.

Индикатор Quantile Bands можно использовать для выявления тенденций. Если ценовое действие обычно остается в верхней половине полос, то тренд бычий. Если ценовое действие обычно происходит в нижней половине полос, то тренд медвежий. Если ценовое действие несколько раз пересекает среднюю линию, то на рынке нет тренда. Средняя линия также может использоваться в качестве динамической поддержки или сопротивления. В условиях трендового рынка цена будет иметь тенденцию отскакивать от средней линии.

SwingMan Ультра Супер TRIX PV

SwingMan Ultra Super Trix PV (SwingMan) — это пользовательский индикатор, который относится к индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор SwingMan отображает столбцы гистограммы, указывая на направленное смещение рынка. Эти столбцы могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительные столбцы указывают на бычье направление, тогда как отрицательные столбцы указывают на медвежье направление. Столбики также меняют цвет в зависимости от силы или импульса тренда. Зеленые столбцы указывают на усиление бычьего уклона, а желто-зеленые столбцы указывают на ослабление бычьего уклона. Бордовые столбики указывают на усиление медвежьего уклона, а томатные столбики указывают на ослабление медвежьего уклона.

Индекс относительной бодрости

Индекс относительной силы (RVI) — это технический индикатор, который также является индикатором осцилляционного типа.

RVI указывает направление или смещение тренда, измеряя силу тренда или движения цены и сравнивая ее с историческими движениями цен. Это основано на тенденции ценового движения постоянно создавать более низкие точки колебания при нисходящем тренде и более высокие точки колебания при восходящем тренде. Однако, в отличие от многих популярных индикаторов-осцилляторов, RVI применяет сглаживающий эффект. Это уменьшает эффект ошибочных и изолированных скачков цен, которые идут против направления тренда, создавая более надежный индикатор смещения тренда.

Индикатор RVI строит две линии, которые могут колебаться в положительную или отрицательную сторону. Положительные линии указывают на бычье направление, а отрицательные линии указывают на медвежье направление. Импульс также определяется на основе того, как две линии перекрываются. Если более быстрая линия находится выше более медленной, определяется бычий импульс. Если более быстрая линия находится ниже более медленной, то определяется медвежий импульс.

Торговая стратегия

Эта торговая стратегия представляет собой стратегию следования за трендом, которая сочетает в себе признаки смещения тренда, исходящие от вышеупомянутых технических индикаторов, а также торговые настройки, основанные на ценовом действии.

В индикаторе Quantile Bands направление тренда определяется на основе наклона средней линии, а также общего расположения ценового действия по отношению к участкам Quantile Bands.

В индикаторах SwingMan и RVI направление тренда зависит от того, остаются ли столбцы или линии гистограммы обычно выше нуля или ниже нуля.

Как только тренд обнаружен, мы ждем, пока цена вернется к средней линии квантильных полос. Затем мы ждем ценового действия, которое укажет на отклонение цены в области средней линии. Если цена отвергает среднюю линию квантильных полос и смещение направления, указанное техническими индикаторами, остается неизменным, генерируется действительная торговая установка.

Показатели:

Квантиль_bands_1.3
- Расчетный период: 40
SwingMan-UltraSuperTRIX_PV_4col
- Трикс Период: 12
Индекс относительной бодрости
- Период: 32 г.

Предпочтительные временные рамки: 1-часовой, 4-часовой и дневной графики

Валютные пары: Форекс майоры, миноры и кроссы

Торговые сессии: Токийские, лондонские и нью-йоркские сессии

Купить торговую настройку

Запись

Ценовое действие обычно должно находиться в верхней половине квантильных полос.
Столбики SwingMan обычно должны быть положительными.
Линии RVI обычно должны быть положительными.
Цена должна вернуться к средней линии квантильных полос.
Ценовое действие должно показывать признаки отклонения цены в области средней линии квантильных полос.
Линии RVI должны начать соединяться.
Введите заявку на покупку после подтверждения вышеуказанных условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне поддержки ниже входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только цена закроется ниже средней линии квантильных полос.

Настройка торговли на продажу

Запись

Ценовое действие обычно должно находиться в нижней половине квантильных полос.
Полосы SwingMan обычно должны быть отрицательными.
Линии RVI обычно должны быть отрицательными.
Цена должна вернуться к средней линии квантильных полос.
Ценовое действие должно показывать признаки отклонения цены в области средней линии квантильных полос.
Линии RVI должны начать замыкаться.
Введите заявку на продажу после подтверждения вышеуказанных условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне сопротивления выше входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только цена закроется выше средней линии квантильных полос.

Заключение

Эта торговая стратегия позволяет трейдерам объективно определять тенденции на рынке на основе совокупности технических индикаторов. Однако также лучше, если трейдеры смогут визуально подтвердить, действительно ли рынок находится в тренде.

Помимо этого, трейдерам также следует научиться визуально определять ценовое действие и отклонения цен на основе свечных моделей. Отклонения цен и модели разворота, возникающие на средней линии квантильных полос, обычно работают эффективно. Это потому, что эти уровни являются средними значениями ценового действия.

Трейдеры, которые умеют определять тенденции на рынках и ценовое действие, могут эффективно использовать эту стратегию для получения прибыли от рынка.