Стратегия скальпинга или дневной торговли на основе индикатора QQE

25 февраля 2018

1534

Стратегия скальпинга или дневной торговли на основе индикатора QQE

У скальперов и дневных трейдеров есть общий навык – СКОРОСТЬ! Им нужно уметь принять решение за несколько минут или даже всего за несколько секунд. По этой причине они часто пытаются найти способы упростить свои торговые решения до заранее установленных правил «если» и «то». Благодаря заранее установленной системе принятия решений решения принимаются еще до фактической сделки. Это позволяет трейдерам автоматически совершать сделки, когда рынок предоставляет возможности.

Одним из преимуществ использования стратегии, основанной на индикаторах, является то, что предварительную настройку правил можно выполнить проще по сравнению со стратегией, не основанной на индикаторах. Например, ценовое действие очень субъективно и требует опытного взгляда для оценки графиков.

Преимущество индикатора QQE

Индикатор QQE — это осциллирующий индикатор, основанный на сложном математическом уравнении, которое отображает две линии: одну быструю, а другую медленную. Наличие двух колеблющихся линий позволяет пересекать быстрые и медленные линии, что можно использовать как подтверждение незначительного отклонения от тренда.

Еще одним преимуществом индикатора QQE является линия 50%. Это можно добавить как еще один фильтр для торговых правил. Наличие линий QQE выше линии 50% указывает на восходящий тренд цены, а линии ниже линии 50% указывают на нисходящий тренд.

На графике ниже показан пример того, как выглядит индикатор QQE.

Фильтр 100 Экспоненциальной скользящей средней (EMA)

Еще один трендовый фильтр, который мы можем использовать, — это 100-кратная экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Использование 100 EMA позволяет нам определить довольно долгосрочную тенденцию. Это дает нам представление об общей тенденции дня. Нам следует обратить внимание на направление наклона 100-ЕМА, расположение цены относительно 100-ЕМА и поведение цены вокруг 100-ЕМА. Цена не должна резко колебаться вокруг 100-ЕМА, подпрыгивая вверх и вниз. Это будет указывать на диапазон рынка, который не находится в переулке этой стратегии.

Длинная установка – входы и стоп-лоссы

Вот правила для длинной установки (на покупку):

Цена должна быть выше 100 EMA.
100 EMA должна иметь наклон вверх.
Предыдущее ценовое действие не должно стремительно приближаться к 100 EMA.
Обе линии QQE должны находиться выше уровня 50%.
Синяя линия QQE должна иметь наклон вверх.

Если все эти правила не отмечены галочками, сделка на покупку рассматриваться не должна.

Однако эти правила являются лишь предпосылкой для входа в длинную сделку. Нам следует искать пересечение быстрой (пунктирная линия) и медленной (сплошная синяя линия) линий QQE. Мы входим в сделку только в том случае, если медленная линия QQE пересекает линию быстрого QQE, поднимаясь вверх. Это будет для нас триггером для входа в сделку.

На рисунке ниже вы увидите пример сплошной синей линии, пересекающей пунктирную линию, при соблюдении всех остальных правил.

Чтобы завершить настройку, наши стоп-лоссы должны быть размещены всего на несколько пунктов ниже свечи входа.

Настройки покупки должны выглядеть примерно так же, как настройки выше. Свечи входа находятся в точке пересечения QQE, а стоп-лоссы находятся всего на несколько пунктов ниже свечей входа.

Краткая настройка – входы и стоп-лоссы

Правила короткой сделки прямо противоположны правилам торговли на покупку.

Цена должна быть ниже 100 EMA.
100 EMA должна иметь наклон вниз.
Предыдущее ценовое действие не должно стремительно приближаться к 100 EMA.
Обе линии QQE должны находиться ниже уровня 50%.
Синяя линия QQE должна иметь наклон вниз.

Триггером также может стать пересечение двух линий QQE. Мы войдем в сделку на продажу, как только сплошная синяя линия пересечет пунктирную линию, идущую вниз.

Что касается стоп-лосса, то он будет всего на несколько пунктов выше свечи входа.

1:1 Вознаграждение за риск Тейк-профит

Поскольку сделка основана на входе в рынок при уже установленном импульсе, пространство для движения несколько уменьшается по сравнению с входом в фактическую точку разворота. По этой причине мы не будем ставить слишком высокую цель. Тейк-профита 1:1 уже будет достаточно. Однако, поскольку эта сделка уже подтверждена индикатором QQE, коэффициент выигрыша будет немного выше.

Выход на основе индикатора QQE

Некоторым трейдерам тейк-профит 1:1 может показаться слишком низким на их вкус. Однако не стоит беспокоиться, есть другой способ выйти из наших сделок и, будем надеяться, с прибылью. Мы могли бы использовать индикатор QQE в качестве триггера выхода. Наш триггер выхода будет основан на закручивании более медленной (сплошной синей линии) линии QQE. Как только мы заметим, что синяя линия закручивается против нашей сделки, нам следует закрыть сделку.

Если это сделка на покупку, то нам следует выйти из сделки, если сплошная синяя линия загибается вниз.

Если это сделка на продажу, то нам следует выйти из сделки, если сплошная синяя линия закручивается вверх.

Заключение

Этот тип стратегии представляет собой стратегию, которая ожидает подтверждения разворота перед входом. Обратите внимание, что входы в приведенных выше примерах сделок являются лишь продолжением толчков. Эти входы не являются фактическими разворотами, а являются входами, уже подтвержденными индикатором QQE. Потенциал получения прибыли несколько снижается из-за более поздней реакции стратегии в ожидании подтверждения индикатора QQE. Однако вход на подтвержденном толчке снижает риск ложного разворота.

Преимущество этой стратегии заключается в принятии решений по принципу «если-то». Это несколько автоматизирует принятие решений трейдером. Фактически, этот тип стратегии можно запрограммировать в компьютерный алгоритм. Это позволит трейдеру использовать все возможности, предоставляемые рынком.

Что касается тейк-профита, здесь у вас может быть три варианта. Один из них — использовать соотношение риска и прибыли 1:1. Это более консервативный подход, поскольку достичь целевых показателей тейк-профита не так уж и сложно. Это тоже разумно, поскольку мы вступаем в уже сложившийся натиск.

Другой вариант — использовать индикатор QQE в качестве триггера выхода. Это позволяет трейдеру получить больше пунктов при больших толчках. Однако его недостатком является то, что иногда индикатор QQE может заставить трейдера ждать разворота цены с убытком, прежде чем выйти из сделки. С учетом вышесказанного, этот тип стратегии выхода является более агрессивным.

Наконец, трейдер может использовать оба типа выхода с объемом 50-50. Трейдер должен установить фиксированное соотношение риска и прибыли 1:1 для 50% позиции, оставляя при этом еще 50% позиции открытыми для выхода на основе QQE.

При использовании этой стратегии лучше всего использовать систему управления капиталом, которая начинается с небольших объемов, а затем постепенно увеличивает размеры позиций по мере продолжения выигрышной серии. Необходимо разумное управление капиталом, учитывая, что соотношение риска и прибыли не так уж и велико, особенно при использовании целевого показателя тейк-профита 1:1.

Торгуйте с умом!